Почему результат счета отличается от движения цены

Движение на графике и выписка могут использовать разные цены, единицы и состав расходов. Само расхождение не доказывает ни правильность платформы, ни ошибку. Начните с подтвержденных цен исполнения и количества единиц, затем отдельно сверяйте проведенные комиссии, финансирование и пересчет валют. Ни спред, ни проскальзывание не следует вычитать второй раз.

Три разные величины вместо одной «прибыли»

Для линейного валютного контракта разница фактических цен открытия и закрытия, умноженная на единицы контракта с учетом направления, дает ценовой результат в котируемой валюте. В этих ценах уже отражены соответствующие стороны спреда. Отдельно проведенные комиссии, подписанные начисления финансирования и конвертация меняют итог счета. Положительный своп или улучшение исполнения могут прибавить результат, а не только уменьшить его.

Разделите оценку по графику, результат по исполненным ценам и итоговые записи в валюте счета. Расходы и зачисления следуют договору и могут зависеть от объема и времени. Утверждать заранее, что они всегда фиксированы и известны до цента, нельзя. Не называйте всякое расхождение комиссией без подтверждающей записи.

Спред и выбор исходной цены

В простой модели лонг покупается по Ask, а немедленно закрывается продажей по Bid. При неизменной котировке и без других начислений разница дает отрицательный результат. Спред в один пипс EUR/USD означает примерно минус один пипс при таком немедленном закрытии; это объяснение модели, а не доказательство правильности любой строки платформы.

Если исходная оценка измерена от Bid входа до Bid выхода, покупка по Ask может уменьшить ее на входной спред. Но оценка по средней цене или Ask, изменяющийся спред и другое исполнение требуют своей сверки. Правильные фактические цены уже включают разницу сторон: не вычитайте еще один спред и не умножайте его автоматически на два.

Проскальзывание — отличие фактического исполнения от явно выбранной сопоставимой цены-ориентира. Оно бывает неблагоприятным и благоприятным. Записывайте ориентир и знак; это не постоянный сбор. Если результат уже рассчитан по фактическим исполнениям, повторное вычитание того же отличия тоже будет ошибкой.

Отдельные комиссии и финансирование

Названия ECN, raw и standard сами по себе не устанавливают величину или способ проведения комиссии. Уточните, дана ли ставка за одну сторону или полный цикл открытия и закрытия, за лот или всю позицию, есть ли минимум. Сравнивайте один инструмент и объем по исполнениям и отдельным записям, а не по маркетинговой категории счета.

Своп, то есть начисление за финансирование позиции, зависит от момента начисления, режима расчета и ставок для покупки и продажи. Используйте проведенный знак: возможны списание и зачисление. Один местный календарный день может пересечь момент начисления, а одна запись — применять множитель нескольких дней. Ни серверная, ни ваша полночь не являются универсальным правилом. В основном примере ниже задано общее списание 0.60 USD; это не ставка провайдера за две ночи.

Две записи могут пересчитываться по разным курсам

Не заменяйте два примененных курса одним выбранным курсом из строки истории.

Для каждой записи сохраните исходную сумму, знак, примененный курс и проведенную сумму. Здесь разница с общим курсом равна 2 × (4.20 − 4.00) = 0.40 PLN; она не является пропавшим проскальзыванием EUR/USD. В справке IG UK отдельно описываются настройки и пересчет прибыли, финансирования и комиссий; условия конкретного счета нужно проверить самостоятельно.

Конвертация и правильная стоимость пипса

Когда валюта результата отличается от валюты счета, используйте фактически примененные курс и единицы. В линейном GBP/JPY ценовой результат выражен в JPY; счет в PLN требует соответствующего пересчета. Сам обмен единиц не обязательно создает отдельный убыток. Найдите наценку или плату и проверьте, не включена ли она уже в курс. Прибыль и платежи могут конвертироваться раздельно в разные моменты; обязательная цепочка через одну промежуточную валюту не предполагается.

Ошибочная стоимость пипса тоже объясняет некоторые расхождения, но не все. Единицы = объем в лотах × действительный размер контракта. Для контракта 100 000 EUR, пипса EUR/USD 0.0001 и результата в USD объемы 1.00, 0.10 и 0.01 лота дают 10, 1 и 0.10 USD за пипс. Другой контракт, пара и валюта требуют своего расчета. Пипс не следует автоматически приравнивать к пункту Point платформы.

Основной пример: от графика к исполнениям и записям

Задана отдельная учебная сделка: лонг 10 000 EUR, контракт 100 000 EUR на лот, ценовой результат в USD. При входе Bid 1.10000 / Ask 1.10010; полная покупка исполнена по Ask. Полная закрывающая продажа исполнена по Bid 1.10300, дополнительного проскальзывания нет. Отдельная комиссия — 0.35 USD за каждую сторону, общее проведенное финансирование — −0.60 USD. Это вымышленные условия, не тариф ECN.

1. Оценка по Bid-графику: (1.10300 − 1.10000) × 10 000 = 30 USD. Это еще не результат исполненных цен.
2. Фактические исполнения модели: (1.10300 − 1.10010) × 10 000 = 29 USD. Спред уже отражен; еще один доллар не вычитается.
3. Две отдельные комиссии: 29 − 0.35 − 0.35 = 28.30 USD.
4. Проведенное финансирование: 28.30 − 0.60 = 27.70 USD.
5. Отдельный вариант счета в PLN: один условный общий пересчет по 4.0000 PLN/USD дает 27.70 × 4 = 110.80 PLN; отдельная заданная конверсионная плата 0.40 PLN оставляет 110.40 PLN до налогов.

В варианте PLN один общий курс и одна отдельная плата заданы явно. Реальная выписка может содержать разные курсы по отдельным потокам, как в предыдущей схеме. Не переносите курсы между этими самостоятельными моделями и не объявляйте каждую разницу обоснованным списанием без сверки.

Сверяйте состав конкретной строки отчета

Начните с исполненных цен, объема и метода расчета контракта, затем примените правила конвертации счета. Прибавьте отдельно проведенные комиссии с их знаком и финансирование. Если исходный показатель уже содержит эти записи, повторять их нельзя. При расчете от Bid-графика сначала отдельно согласуйте сторону входа.

В документации MT5 показатель Gross Profit/Gross Loss соответствующего раздела исключает свопы и комиссии. Строки Profit и Loss в разделе Profit/Loss включают их. Одного названия Profit в другом окне недостаточно: уточните раздел, период и состав. Редакционное пояснение на ForexMechanics не заменяет историю счета и спецификацию.

Если комиссия проведена позднее

Различайте время исполнения и время записи. Для каждой подписанной суммы сохраните валюту, идентификатор и признак включения в прежний итог. Нельзя складывать первоначальный результат и более поздний итог, если второй уже содержит первый.

От результата позиции к балансу после поздней записи

При этих условиях 1 000 − 2 + 30 − 2 = 1 026 USD. Ценовой результат 30 USD и более поздний показатель 28 USD не являются двумя суммами для сложения: 28 уже может содержать вторую плату. Для полного результата от начального баланса учитывается и плата 2 USD при открытии. Из итогового 1 026 USD нельзя снова вычесть все 4 USD: получилось бы 1 022 USD с повторным учетом. Если запись не объяснена, пометьте ее «требует сверки», а не придумывайте комиссию. Исправление подтвержденной сделки тоже требует отдельной истории до и после.

Изменение баланса не всегда равно торговому результату

Дополнительный независимый случай: начальный баланс 1 000 USD, внешнее пополнение +200 USD, ценовой результат +30 USD, две отдельные платы по −2 USD и внешний вывод −100 USD. Других событий нет. Итог: 1 000 + 200 + 30 − 2 − 2 − 100 = 1 126 USD. Баланс вырос на 126 USD, но торговый результат равен 26 USD.

Чтобы исключить внешние потоки: 1 126 − 1 000 − 200 + 100 = 26 USD. Вывод прибавляется обратно, пополнение вычитается. Это сверка условных записей, а не процент доходности, налоговый расчет или оценка реального счета. Предыдущая схема без внешних потоков по-прежнему заканчивается на 1 026 USD.

Что проверить в следующей сверке

1. Восстановите записи. Возьмите реальные исполнения, объем, контракт и конвертацию, затем отдельно проведенные комиссии и финансирование. При расхождении проверьте единицы, округление, курсы, начисления и другие операции баланса; не назначайте причину заранее.
2. Запишите единицу каждого расхода. Сторона или цикл, лот или позиция, ставка и знак финансирования, время начисления, спред и условия пересчета помогают оценке, но не фиксируют будущие цены и расходы.
3. Укажите базу безубыточности. Фактические Ask/Bid уже отражают спред. Для нулевого чистого результата добавляйте только отдельные начисления; оценка по графику может требовать предварительной поправки стороны цены.
4. Проверьте событие начисления. При договоре с отсечкой лишь подтвержденное полное закрытие до применимого момента устраняет именно это будущее начисление. Проверьте часовой пояс, инструмент и множитель дней. Прежние проведенные суммы и другие расходы не исчезают при закрытии.