Công cụ tính drawdown và phục hồi
Tính mức giảm từ đỉnh và mức tăng để phục hồi. Tách so sánh tài khoản khỏi chuỗi lỗ giả định.
Bắt đầu bằng ví dụ
Đỉnh giả định 25.000.000 VND, vốn 20.000.000: giảm 20%, cần tăng 25% để về đỉnh. Thêm 10 lần lỗ 1% vốn còn lại kết thúc khoảng 18.087.641,50 VND. Không có tiền nạp/rút; chuỗi không phải dự báo.
Nối các bước tính
Giá trị pip → khối lượng → ký quỹ → rủi ro danh mục. Kiểm tra dữ liệu chuyển sang trang sau. Đủ ký quỹ không bảo đảm giới hạn lỗ tối đa.
Dữ liệu từ bước trước
Dữ liệu lưu 30 phút trong bộ nhớ phiên của trình duyệt trên tên miền này, không gửi lên máy chủ hoặc URL. Khôi phục thẻ có thể giữ dữ liệu; hãy xóa khi cần.
Cách tính như thế nào?
Drawdown = (đỉnh − vốn hiện tại) / đỉnh × 100%. Phục hồi = (đỉnh − vốn hiện tại) / vốn hiện tại × 100%. Vốn cuối chuỗi = vốn hiện tại × (1 − tỷ lệ lỗ / 100)^số lần lỗ. Vốn 0 có tỷ lệ phục hồi không xác định.
Ví dụ đã tính
Ví dụ nguồn: đỉnh 10.000 USD, vốn 8.000 cho drawdown 20%, nhưng cần tăng 25% để phục hồi. Thêm 10 lần lỗ giả định, mỗi lần 1% vốn còn lại, cho 8.000 × 0,99^10 ≈ 7.235,06 USD, giảm tiếp khoảng 9,56%. Mô hình IDR riêng: 20.000.000 giảm còn 16.000.000 do giao dịch, rồi nạp 2.000.000 đúng cuối kỳ. Balance 18.000.000 trông như giảm 10%; trong bài toán này, tách tiền nạp cuối kỳ để so với 16.000.000: giảm 20%, cần tăng 25%. Đây chỉ là đối chiếu tiền nạp đúng cuối kỳ, không phải phương pháp tính lợi suất cho dòng tiền ở thời điểm bất kỳ.
Lấy và kiểm tra dữ liệu đầu vào thế nào?
Xem quy cách đúng mã sản phẩm và loại tài khoản. Đây là ví dụ học tập, không phải tỷ giá hiện tại hoặc mức rủi ro được khuyến nghị.
Đỉnh và vốn hiện tại có thể so sánh
Dùng lịch sử tài khoản và cùng một định nghĩa balance hoặc equity. Đỉnh equity với balance hiện tại không phải so sánh nhất quán.
Ví dụ: Tách nạp, rút khỏi kết quả giao dịch. Giảm sau rút tiền không tự là lỗ giao dịch. Vốn 0 không phục hồi bằng tăng phần trăm. Ví dụ nạp cuối kỳ IDR không áp dụng cho mọi thời điểm dòng tiền.
Mô hình học tập với giả định, không bảo đảm kết quả, không phải tỷ giá trực tiếp hoặc khuyến nghị rủi ro.
Đồng tiền và chiều quy đổi
Đọc tiền tài khoản từ thiết lập, tiền định giá từ cặp: USD cho EUR/USD. Tỷ giá phải nối đồng tiền của số tiền với tiền tài khoản; ghi thời điểm và nguồn giả định.
Ví dụ: Ví dụ nguồn: 1 USD = 4 PLN cho chiều trực tiếp 4; 10 USD × 4 = 40 PLN. Chiều nghịch 1 PLN = 0,25 USD cho 10 / 0,25 = 40 PLN. Ví dụ IDR riêng: 1 USD = 16.000 IDR hoặc 1 IDR = 0,0000625 USD cho cùng kết quả qua hai chiều. Ví dụ VND riêng: 1 USD = 25.000 VND hoặc 1 VND = 0,00004 USD. Cùng đồng tiền dùng 1. Đổi nhãn không quy đổi số.
Tham số và tỷ giá là giả định mô hình. Kiểm tra quy cách và đồng tiền tài khoản; kết quả không xác nhận lệnh được chấp nhận.
Chuỗi lỗ tiếp theo giả định
Số lần lỗ và tỷ lệ giảm là giả định kịch bản từ vốn hiện tại, không phải dự báo lấy từ nền tảng.
Ví dụ: Tỷ lệ áp dụng trên vốn còn lại trước mỗi lần lỗ nên số tiền mất giảm dần. Lỗ một số tiền cố định cần mô hình khác. Chuỗi không đưa xác suất xảy ra.
Mô hình học tập với giả định, không bảo đảm kết quả, không phải tỷ giá trực tiếp hoặc khuyến nghị rủi ro.
Quay lại: Vốn mất ở mỗi lần lỗ tiếp theo (%) · Quay lại: Số lần lỗ liên tiếp ·
Bài tập nguồn: giữ nguyên đơn vị và giả định được ghi trong câu hỏi.
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 3 phút.
Xem đáp án và giải thích
Tách tiền nạp cuối kỳ khỏi biến động do giao dịch. Không phải phương pháp cho mọi thời điểm dòng tiền.
VND: phục hồi bắt đầu từ vốn nhỏ hơn
Bài tập: khoảng 2 phút.
Xem đáp án và giải thích
Thiếu 5 triệu chia vốn hiện tại 20 triệu =25%. Mẫu số phục hồi khác mẫu số drawdown.