Drawdown en herstel berekenen
Bereken de daling vanaf een piek en de stijging die nodig is voor herstel. Bekijk daarnaast een hypothetische reeks procentuele verliezen.
Begin met een voorbeeld
Fictieve piek 10000 EUR en huidig 8000: drawdown 20%, herstel 25%. Tien volgende verliezen van 1% van het restant geven circa 7235,06 EUR. Geen kansberekening.
Verbind de rekenstappen
Pipwaarde → positiegrootte → marge → portefeuillerisico. Controleer de waarden bij het overnemen en op de volgende pagina. Voldoende marge garandeert geen maximaal verlies.
Gegevens uit de vorige stap
De gegevens zijn 30 minuten bruikbaar en blijven in de sessieopslag van deze browser en dit domein. Ze worden niet naar de server gestuurd of aan de URL toegevoegd. Herstelde tabbladen kunnen ze bewaren; wis ze zo nodig zelf.
Hoe wordt dit berekend?
Drawdown = (piek − huidig kapitaal) / piek × 100%. Vereist herstel = (piek − huidig kapitaal) / huidig kapitaal × 100%. Eindkapitaal van de reeks = huidig kapitaal × (1 − verliespercentage / 100)^aantal verliezen. Bij nul kapitaal is het herstelpercentage ongedefinieerd.
Uitgewerkt voorbeeld
Fictief EUR-voorbeeld: piek 10.000 EUR, huidig 8.000 EUR. Drawdown is 2.000 / 10.000 = 20%, maar herstel vraagt 2.000 / 8.000 = 25% stijging. Tien extra verliezen van telkens 1% van het resterende kapitaal laten 8.000 × 0,99^10 ≈ 7.235,06 EUR over: nog ongeveer 9,56% daling. Het oorspronkelijke USD-voorbeeld gebruikt die bedragen in USD en is geen omrekening naar EUR.
Gegevens vinden en controleren
Bekijk de specificaties van het precieze symbool en rekeningtype. Dit zijn leervoorbeelden, geen actuele koersen of aanbevolen risicogrenzen.
Daling en herstel gebruiken een andere noemer
Gebruik dezelfde definitie van saldo of equity voor piek en huidig kapitaal. De daling wordt door de piek gedeeld, het vereiste herstel door het overgebleven kapitaal. Scheid externe geldstromen eerst van prestaties.
Voorbeeld: Fictieve piek 10000 EUR en huidig 8000 EUR: verschil 2000 EUR, drawdown 20%. Herstel vraagt 2000/8000 = 25%. Na 50% daling is 100% stijging nodig om de eerdere piek te bereiken.
Herstel is een rekengrootte, geen termijn of voorspelling. Vanaf nul kan geen procentuele groei het kapitaal terugbrengen. Een storting bewijst geen herstel door handelen.
Terug naar: Vorige kapitaalpiek · Terug naar: Huidig kapitaal ·
Lees de eenheden vóór je vermenigvuldigt
Direct betekent rekeningvaluta per eenheid noteringsvaluta: vermenigvuldigen. Omgekeerd betekent noteringsvaluta per eenheid rekeningvaluta: delen. Noteer bij een werkelijke berekening ook datum en bron. Alleen het valutalabel veranderen rekent niets om.
Voorbeeld: Het bronvoorbeeld 10 USD × 4 PLN/USD geeft 40 PLN; dezelfde omrekening als 10 USD / 0,25 USD/PLN ook 40 PLN. Apart EUR-voorbeeld: 50 USD / 1,25 USD/EUR = 40 EUR. De directe 0,80 EUR/USD geeft hetzelfde. Bij twee gelijke valuta is de factor 1.
Een fictieve of centrale-bankkoers garandeert geen kosteloze omrekening tegen die prijs. Deze hulpmiddelen halen zelf geen actuele wisselkoersen op.
Een percentage van het restant is geen vast bedrag
De reeks past het gekozen verliespercentage bij elke stap toe op het resterende kapitaal. Aantal en percentage zijn aannames, geen uit het platform opgehaalde kansen.
Voorbeeld: Vanaf fictief 8000 EUR laten tien verliezen van 1% van het restant 8000 × 0,99^10 ≈ 7235,06 EUR over: circa 9,56% extra daling. Tien vaste verliezen van 80 EUR zouden 7200 EUR overlaten. Dat zijn verschillende paden.
Kosten buiten het ingevulde percentage en externe geldstromen ontbreken. De reeks bewijst geen onafhankelijkheid, toekomstige frequentie of voldoende marge om open te blijven.
Terug naar: Verlies per stap in de reeks (%) · Terug naar: Aantal verliezen in de fictieve reeks ·