Drawdown und erforderliche Erholung berechnen
Berechne den Rückgang vom Kapitalhöchststand und den nötigen Gewinn zur Erholung. Untersuche eine ausdrücklich hypothetische Verlustserie.
Mit einem Beispiel beginnen
Fiktiv: Höchststand 10 000 EUR, aktuelles Kapital 8 000 EUR. Drawdown 2 000 / 10 000 = 20 %, nötige Erholung 2 000 / 8 000 = 25 %. Zehn weitere Modellverluste von jeweils 1 % des Restkapitals lassen 8 000 × 0,99^10 ≈ 7 235,06 EUR übrig; zusätzlicher Rückgang rund 9,56 %.
Rechne die Schritte zusammen
Pip-Wert → Positionsgröße → Margin → Portfoliorisiko. Übertrage Werte ausdrücklich und bestätige sie auf der nächsten Seite. Eine ausreichende Margin garantiert keinen maximalen Verlust.
Daten aus dem vorigen Schritt
Der Entwurf ist 30 Minuten verwendbar und bleibt im Sitzungsspeicher dieses Browsers auf dieser Domain. Er wird weder an den Server gesendet noch in die URL geschrieben. Wiederhergestellte Tabs können die Sitzung behalten; lösche den Entwurf bei Bedarf ausdrücklich.
Wie wird gerechnet?
Drawdown = (Höchststand − Kapital) / Höchststand × 100 %. Erforderlicher Gewinn = (Höchststand − Kapital) / Kapital × 100 %. Serien-Endkapital = Kapital × (1 − Verlustsatz / 100)^Verlustanzahl. Bei Kapital null ist der Erholungsprozentsatz nicht definiert.
Berechnetes Beispiel
Fiktiv: Höchststand 10 000 EUR, aktuelles Kapital 8 000 EUR. Drawdown 2 000 / 10 000 = 20 %, nötige Erholung 2 000 / 8 000 = 25 %. Zehn weitere Modellverluste von jeweils 1 % des Restkapitals lassen 8 000 × 0,99^10 ≈ 7 235,06 EUR übrig; zusätzlicher Rückgang rund 9,56 %.
So findest und prüfst du deine Eingaben
Verwende die Spezifikation des genauen Symbols und Kontotyps. Die folgenden Zahlen sind Lernfälle, keine aktuellen Kurse oder empfohlenen Risikogrenzen.
Rückgang und notwendige Erholung vergleichen
Drawdown teilt den Rückgang durch den Höchststand. Die erforderliche Erholung teilt denselben Geldbetrag dagegen durch das verbliebene Kapital. Verwende für Höchststand und aktuellen Wert dieselbe Kapitaldefinition und Währung. Für Handelsleistung müssen externe Cashflows angemessen berücksichtigt werden.
Beispiel: Hypothetischer Höchststand 10.000 EUR, aktueller Wert 8.000 EUR: Der Rückgang von 2.000 EUR entspricht 20 % Drawdown. Für die Rückkehr zu 10.000 EUR sind 2.000 / 8.000 = 25 % Zuwachs nötig. Nach 50 % Rückgang müsste sich der Restbetrag verdoppeln, also um 100 % steigen.
Die Erholungszahl ist keine Prognose und kein Zeitplan. Bei Kapital null ist ein prozentualer Erholungsgewinn nicht definiert. Eine Einzahlung kann Geld ersetzen, belegt aber keine erzielte Trading-Erholung.
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Die Richtung des Umrechnungskurses lesen
Die Auswahl direkt bedeutet Kontowährung je Einheit der Kurswährung: Du multiplizierst. Umgekehrt bedeutet Kurswährung je Einheit der Kontowährung: Du dividierst. Schreibe diese Einheit neben den Kurs. Die Währungsauswahl allein lädt keine Marktdaten und konvertiert bereits eingegebene Geldbeträge nicht automatisch.
Beispiel: Hypothetisch entsprechen 50 USD bei 1,25 USD je EUR genau 40 EUR: umgekehrte Auswahl, Kurs 1,25. Mit dem Kehrwert 0,80 EUR je USD verwendest du stattdessen direkte Auswahl und erhältst ebenfalls 40 EUR. Für ein bereits in EUR gerechnetes Ergebnis auf einem EUR-Konto ist der Umrechnungsfaktor 1.
Nutze passende datierte Anbieterwerte für echte Buchungen. Referenzkurse und Modellannahmen garantieren weder den Abrechnungskurs noch gebührenfreie Konversion.
Eine Verlustserie als Szenario rechnen
Die Serienrechnung wendet den eingegebenen Verlustanteil bei jedem Schritt auf das dann verbleibende Kapital an. Sie modelliert deshalb eine andere Folge als gleich hohe EUR-Verluste. Anzahl und Anteil sind deine Annahmen; das Ergebnis beschreibt ihre Geldwirkung, nicht die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens.
Beispiel: Fiktiv bleiben nach zehn weiteren Verlusten von je 1 % auf anfänglich 8.000 EUR genau 8.000 × 0,99 hoch 10, also rund 7.235,06 EUR. Der zusätzliche Rückgang beträgt rund 9,56 %. Zehn feste Verluste von jeweils 80 EUR würden dagegen 7.200 EUR hinterlassen.
Separate Kosten und Cashflows fehlen, soweit sie nicht im Verlustanteil stecken. Die Folge ist keine Marktprognose, Unabhängigkeitsannahme oder Garantie, dass ein Konto mit diesem Anteil ausreichend finanziert ist.
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