Kalkulator drawdown dan pemulihan

Hitung penurunan dari puncak serta kenaikan untuk memulihkannya. Pisahkan perbandingan akun dari rangkaian kerugian hipotetis.

Mulai dengan contoh

10.000 → 8.000 USD turun 20% dan memerlukan kenaikan 25% untuk pulih. Sepuluh kerugian hipotetis 1% dari sisa modal memberi sekitar 7.235,06 USD.

Input Anda

Gunakan koma desimal tanpa pemisah ribuan: 10000,50. Persentase pada contoh adalah asumsi, bukan rekomendasi.

Nilai akun tertinggi dalam perbandingan ini. Gunakan definisi saldo atau ekuitas yang sama pada kedua jumlah. Dari mana nilai ini diperoleh?
Nol atau lebih. Pisahkan setoran serta penarikan dari kinerja transaksi. Pada modal nol, persentase pemulihan tidak terdefinisi. Jika melebihi puncak, model memberi peringatan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Pilihan ini memberi label uang. Mengubah label tidak mengambil kurs, tidak mengonversi angka yang sudah dimasukkan, dan tidak mengubah spesifikasi kontrak. Dari mana nilai ini diperoleh?
Biaya tambahan dan parameter model
Persentase dari modal tersisa sebelum setiap kerugian. Pada 0%, modal tetap; pada 100%, satu kerugian membuatnya nol. Skenario matematis, bukan rekomendasi. Dari mana nilai ini diperoleh?
Jumlah pada rangkaian hipotetis yang dimulai dari modal saat ini. Isi 0 bila tidak ada penurunan lanjutan. Dari mana nilai ini diperoleh?
Lihat hasil ↓

Hasil berdasarkan input Anda

Drawdown dari puncak masukan—
Kenaikan untuk kembali ke puncak—
Kekurangan uang terhadap puncak—
Modal setelah rangkaian hipotetis—
Modal yang hilang selama rangkaian hipotetis—

Bagaimana membaca hasilnya?

Hasil akan tampil di sini setelah perhitungan dimulai.

Perbandingan puncak historis dan rangkaian hipotetis dari modal saat ini adalah perhitungan terpisah. Rangkaian bukan prediksi kerugian atau probabilitasnya. Setoran, penarikan, dan biaya di luar persentase masukan tidak dimodelkan otomatis. Puncak serta modal saat ini harus memakai definisi yang sama.

Data tetap di peramban Anda. Berkas unduhan memuat nilai yang Anda masukkan.

Hubungkan langkah perhitungan

Nilai pip → ukuran posisi → margin → risiko portofolio. Periksa lagi data yang dipindahkan pada halaman berikutnya. Margin yang cukup tidak menjamin batas kerugian maksimum.

Data tersedia selama 30 menit dalam penyimpanan sesi peramban dan domain ini. Data tidak dikirim ke server atau URL. Tab yang dipulihkan dapat menyimpannya; hapus bila diperlukan.

Bagaimana perhitungannya?

Drawdown = (puncak − modal saat ini) / puncak × 100%. Pemulihan = (puncak − modal saat ini) / modal saat ini × 100%. Modal akhir rangkaian = modal saat ini × (1 − persentase kerugian / 100)^jumlah kerugian. Pada modal nol, persentase pemulihan tidak terdefinisi.

Contoh yang dikerjakan

Contoh sumber: puncak 10.000 USD dan modal 8.000 memberi drawdown 20%, tetapi pemulihan memerlukan 25%. Sepuluh kerugian hipotetis berikutnya masing-masing 1% dari sisa modal memberi 8.000 × 0,99^10 ≈ 7.235,06 USD, turun lagi sekitar 9,56%. Model IDR terpisah: modal awal 20.000.000 menjadi 16.000.000 akibat transaksi, kemudian menerima setoran 2.000.000 tepat pada akhir periode. Saldo 18.000.000 tampak turun 10%; untuk soal tanpa arus dana, keluarkan setoran akhir itu dan bandingkan dengan 16.000.000: penurunan 20%, pemulihan 25%. Ini rekonsiliasi setoran pada akhir periode saja, bukan metode imbal hasil untuk arus dana pada sembarang waktu.

MetaQuotes — definisi statistik hasil

Bagaimana memperoleh dan memeriksa input?

Lihat spesifikasi simbol dan jenis akun yang tepat. Ini contoh belajar, bukan kurs terkini atau batas risiko yang direkomendasikan.

Puncak dan modal saat ini yang sebanding

Gunakan riwayat akun serta satu definisi, saldo atau ekuitas. Puncak ekuitas dan saldo sekarang bukan perbandingan konsisten.

Contoh: Pisahkan setoran dan penarikan dari hasil transaksi. Penurunan setelah penarikan tidak otomatis kerugian trading. Modal nol tidak dapat pulih lewat kenaikan persentase. Contoh setoran akhir pada model IDR tidak berlaku untuk seluruh waktu arus dana.

Model edukatif dengan asumsi, bukan hasil yang dijamin, kurs langsung, atau rekomendasi risiko.

Kembali: Puncak modal pembanding · Kembali: Modal saat ini ·

Mata uang dan arah konversi

Baca mata uang akun dari pengaturan akun dan mata uang kuotasi dari pasangan: USD untuk EUR/USD. Kurs harus menghubungkan mata uang jumlah dan akun; catat waktu serta sumber asumsi yang dipakai.

Contoh: Contoh sumber: 1 USD = 4 PLN berarti langsung 4; 10 USD × 4 = 40 PLN. Terbalik 1 PLN = 0,25 USD memberi 10 / 0,25 = 40 PLN. Contoh IDR terpisah 1 USD = 16.000 IDR atau 1 IDR = 0,0000625 USD memberi hasil yang sama melalui arah masing-masing. Gunakan 1 untuk mata uang sama. Mengganti label tidak mengonversi angka.

Parameter dan kurs adalah asumsi model. Periksa spesifikasi instrumen dan mata uang akun yang tepat; hasil bukan konfirmasi penerimaan order.

Kembali: Mata uang akun ·

Rangkaian kerugian lanjutan yang hipotetis

Jumlah kerugian dan persentase penurunan adalah asumsi skenario dari modal saat ini, bukan ramalan yang diambil dari platform.

Contoh: Persentase diterapkan pada modal tersisa sebelum setiap kerugian, sehingga jumlah uang yang hilang makin kecil. Kerugian uang tetap membutuhkan model lain. Rangkaian tidak menetapkan probabilitas kejadian.

Model edukatif dengan asumsi, bukan hasil yang dijamin, kurs langsung, atau rekomendasi risiko.

Kembali: Modal yang hilang setiap kerugian lanjutan (%) · Kembali: Jumlah kerugian berturut-turut ·

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 3 menit.

Modal 20 juta menjadi 16 juta akibat transaksi, lalu menerima setoran 2 juta tepat pada akhir periode. Angka mana memisahkan setoran dalam soal ini?

Lihat jawaban dan penjelasan

Setoran akhir dipisahkan dari perubahan akibat transaksi. Ini bukan metode untuk semua waktu arus dana.

Pelajari istilahnya

Maximum drawdown: urutan, arus kas dan pemulihanHitung penurunan dari puncak terdahulu, pisahkan setoran dan periksa frekuensi sampel. Bandingkan MDD dengan kebutuhan pemulihan serta definisi laporan.9 menit →Compound vs lot tetap: basis modal, batas volume, dan urutan hasilBandingkan persentase risiko dan lot tetap dengan asumsi sama. Pisahkan penarikan, pertumbuhan tahunan, step volume, drawdown dan latihan kalkulator.11 menit →Monte Carlo strategi: model, ambang berhenti dan ekor drawdownBedakan shuffle, bootstrap dan model parametrik. Periksa modal awal, ambang berhenti, kuantil, Excel/Python serta batas makna peluang yang dihasilkan.8 menit →