Симуляция Монте-Карло

Симуляция Монте-Карло многократно формирует сценарии по выбранной модели. В анализе стратегии можно переставлять сделки, выбирать их с возвращением или моделировать изменения цен. Полученные распределения результатов и просадок зависят от данных и предпосылок; они не охватывают автоматически все возможные потери.

Короткий вымышленный пример

Пусть три фиксированных денежных результата равны +100, −80 и −80 USD. При перестановке их сумма остается −60 USD, но траектория капитала меняется. Выборка с возвращением может менять и состав, и конечный результат.

Исходный случай: что задано и что не известно

В исходном вымышленном наборе денежные результаты +60, −30 и −20 всегда дают +10 при простой перестановке. При выборе с возвращением можно трижды выбрать +60 и получить +180 в таком сценарии. Это другой способ формирования набора. Если объем или допустимость следующих сделок зависят от уже пройденного пути, расчет нужно выполнить заново по этим правилам.

Схема исходного случая

На узком экране можно прокрутить схему по горизонтали; отдельный SVG масштабируется по ширине окна.

Полезное различие

Бэктест получает результаты по историческим данным и правилам. Симуляция исследует альтернативы, заданные моделью; она не создает недостающие события автоматически. Обычная выборка отдельных сделок не сохраняет временные серии зависимостей только потому, что число повторений велико.

Частая ошибка

Перестановка сохраняет исходный набор, а выборка с возвращением допускает повторы. Нельзя объявить полученный диапазон универсальным пределом потерь. Зависимости сделок, изменение объема, расходы и правила остановки должны соответствовать модели. Одна и та же доля капитала сама по себе не доказывает зависимость конечного произведения от порядка: важны конкретные правила.

Дополнительный вымышленный случай

Новый вымышленный пример начинает с 200 USD и фиксированных чистых результатов +80, −50, −50 USD. В порядке +80, −50, −50 капитал идет 200 →280 →230 →180 USD; наибольшее падение от предшествующего пика равно 100/280 ≈35.7143%. В порядке −50, −50, +80 путь равен 200 →150 →100 →180 USD, а просадка — 100/200 = 50%. Итог одинаков: −20 USD. Добавим отдельное правило: после каждой закрытой сделки тест прекращается, если капитал не больше 120 USD. Первый порядок по-прежнему заканчивается на 180 USD, второй останавливается на 100 USD и уже не включает +80. Изменился фактически исполненный набор, а не закон сложения. Порог 120 USD — условие упражнения, не рекомендуемый риск. Результаты уже заданы после расходов; нет открытых позиций, гэпов, пополнений или модели исполнения. Это несколько разобранных путей, а не оценка рыночной вероятности.

На узком экране прокрутите таблицу по горизонтали. С клавиатуры: перейдите в область таблицы и используйте стрелки.

Последовательность учебных определений: Предыдущий шаг: walk-forward-анализ · Следующий шаг: мартингейл · Вся цепочка тестирования и автоматизации (на английском).

Связанные материалы: Бэктестинг; Симуляция Монте-Карло для стратегии; Walk-forward-анализ; Определение по-польски.

Главная страница (на английском) · Словарь (на английском) · Связаться с редакцией (на английском)