อัตราส่วนซอร์ติโน (Sortino Ratio)

อัตราส่วนซอร์ติโน วัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง โดยนำผลตอบแทนส่วนเกินเหนือผลตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับได้ มาหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนด้านลบ (downside deviation) ซึ่งคือความผันผวนของผลตอบแทนที่ติดลบเท่านั้น ต่างจากอัตราส่วนชาร์ป ตรงที่ไม่ลงโทษความผันผวนด้านบวก จึงเหมาะกับการประเมินกลยุทธ์ที่มีการกระจายผลตอบแทนแบบไม่สมมาตรมากกว่า