Určovanie veľkosti pozície

Objem sa počíta zo straty na jednotku a nákladov, nie z marže; príklad odlíši prípustných 15 od príliš veľkých 20 jednotiek.

Čo to znamená?

Určenie veľkosti pozície vyberá množstvo z peňažného rozpočtu plánovanej straty a predpokladanej straty na jednotku. Potrebujete základ kapitálu, pravidlo výstupu, náklady a povolené objemové kroky. Bežný stop nezaručuje presnú stratu; 1 % je príklad pravidla, nie povinnosť ani záruka bezpečnosti.

Konkrétny príklad

Pôvodný USD model: rozpočet 100 USD a strata pri výstupe 2,50 USD na jednotku bez ďalších nákladov dovolia 40 jednotiek; pri strate 5 USD na jednotku iba 20. Samostatný EUR model: rozpočet 45 EUR, pevný celkový poplatok 3 EUR, cenová strata 2 EUR na jednotku a ďalší náklad za celý obchod 0,25 EUR na každú jednotku. Minimum aj krok sú 5 jednotiek. Po odpočítaní pevného poplatku zostane 42 EUR; 42/2,25 = 18,6667 jednotky. Zaokrúhlenie nadol na krok dá 15 jednotiek, plánovanú stratu 3 + 15 × 2,25 = 36,75 EUR. Ďalší krok 20 by stál 48 EUR a prekročil rozpočet. Model predpokladá uvedený presný výstup a fixné náklady, bez ďalšieho sklzu či konverzie; maržu treba preveriť samostatne.

Najskôr náklady, potom povolený krokSamostatný hypotetický EUR model s pevným nákladom 3 a jednotkovou stratou vrátane nákladu 2,25; minimum aj krok 5.MODELOVÝ VÝPOČETZvyšný rozpočet45 − 3 = 42 EURTeoretický a povolený objem18,6667 → 15 jednotiekKontrola susedného kroku15: 36,75 EUR; 20: 48EUR
Najskôr náklady, potom povolený krok. Samostatný hypotetický EUR model s pevným nákladom 3 a jednotkovou stratou vrátane nákladu 2,25; minimum aj krok 5.

Kontrolujte celkovú stratu zaokrúhleného objemu. Potrebná marža zostáva osobitnou otázkou.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Zvyšný rozpočet
45 − 3 = 42 EUR – Pevný poplatok sa odpočíta iba raz.
Teoretický a povolený objem
18,6667 → 15 jednotiek – Nadol na krok 5.
Kontrola susedného kroku
15: 36,75 EUR; 20: 48 EUR – Iba prvý sa zmestí do 45.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 2 minúty.

Nový EUR model: rozpočet 45, pevný celkový poplatok 3, strata s nákladom na jednotku 2,25; minimum a krok 5 jednotiek. Aký najväčší objem sa zmestí do plánovaného rozpočtu?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

Po pevnom poplatku ostáva 42/2,25 = 18,6667. Nadol na krok 5 je to 15; celková plánovaná strata je 36,75 EUR.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

Pravidlo 1%: veľkosť pozície, poplatky a čas držaniaVypočítajte veľkosť pozície z aktuálneho equity. Príklady v EUR a USD ukazujú prepočet pipsov, krok objemu aj náklady držania.9 min →Kellyho kritérium: celý model, náklady a spoločné stratyPôvodný SVG ukáže náklad v oboch vetvách. Presné modely odlíšia priemer od chvosta strát a nový EUR test samostatnú stávku od spoločného výsledku dvoch pozícií.9 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.