Dimensionarea poziției

Dimensiunea depinde de costul pe unitate, taxele fixe și pas. Un minim de volum prea mare poate însemna că nu există poziție compatibilă.

Ce înseamnă?

Alegerea cantității din bugetul pierderii planificate și pierderea presupusă pe unitate. Precizează baza capitalului, regula ieșirii, costurile și pașii de volum ai instrumentului. Stopul obișnuit nu garantează suma exactă; 1% este exemplu de regulă, fără obligație universală sau garanție de siguranță.

Exemplu concret

Original: buget 100 USD, pierdere 2,50 USD/unitate la ieșire, fără alte costuri: 40 unități. La 5 USD/unitate, rămân 20. Model RON distinct: buget 100 RON, pierdere de preț 2,50 RON/unitate, comision variabil total dus-întors 0,10 RON/unitate și taxă fixă totală 5 RON dacă poziția este deschisă. Fără alte costuri, taxa fixă lasă 95 RON; 95/2,60≈36,54 unități. Cu pas de 5 unități și fără alt minim restrictiv, alegerea maximă compatibilă este 35: pierdere planificată 35×2,60+5=96 RON. Pasul următor 40 ar cere 109 RON. Dacă minimul real ar fi 40, nu există cantitate admisibilă în bugetul modelului; nu rotunji în sus. Taxa fixă nu se datorează în ipoteza fără tranzacție.

Costul fix se scade înaintea împărțirii. Buget 100 RON, taxă fixă 5, cost la ieșire 2,60 RON/unitate, pas 5; model fără alte costuri.

Verifică pașii și minimul după costuri. O mărime calculată nu garantează prețul stopului sau disponibilitatea marjei.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Disponibil pentru cantitate: 95 RON – 100−5.
35 unități: 96 RON planificat – 35×2,60+5.
40 unități: 109 RON planificat – Pasul următor depășește 100.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Arată răspunsul și explicația

După taxa fixă rămân 95; 95/2,60≈36,54. Rotunjit în jos la pas 5: 35.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Regula de 1%: cum calculezi dimensiunea pozițieiCalculează volumul din capital, stop și valoarea pipului. Verifică rotunjirea, costurile de menținere și riscul conversiei într-un cont în RON.10 min →Criteriul Kelly: model de creștere, fără volum garantat sigurSepară miza de pierderea cu costuri și media de distribuție. Modele Kelly originale, sensibilitate și un contraexemplu RON cu taxă fixă.9 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.