ATR: priemerné skutočné rozpätie
ATR zahŕňa rozsah sviečky aj medzery od predchádzajúceho close. Odlíšte cenovú mieru volatility od peňažnej straty.
Čo to znamená?
ATR vyhladzuje skutočné rozpätie (true range), ktoré zahŕňa rozsah high–low aj vzdialenosti maxima a minima od predchádzajúceho uzatvorenia. Pri výpočte sa porovnávajú absolútne vzdialenosti a vyberá najväčšia. ATR opisuje volatilitu v cenových jednotkách, neurčuje smer. Wilderov výpočet sa často uvádza so 14 periódami; platformy môžu používať iné vyhladzovanie. Rovnaký názov a perióda preto nestačia na potvrdenie rovnakej implementácie.
Konkrétny príklad
Pôvodný hypotetický model má predchádzajúce 14-periódové Wilderovo ATR 0,0020 a nové true range 0,0034. Pri zadanej rekurzii (13 × 0,0020 + 0,0034)/14 vznikne 0,0021, teda 21 pipov EUR/USD pri pipe 0,0001. To opisuje rozsah, nie budúci smer. Samostatný EUR príklad používa lineárny nástroj ocenený v EUR: stop je od vstupu vzdialený jedno zadané ATR 1,50 EUR na jednotku a množstvo je desať jednotiek. Cenová strata pri vykonaní na tejto úrovni by bola 15 EUR. Ak zadaná medzera spôsobí vykonanie 3,20 EUR pod vstupom, cenová strata bude 32 EUR pred poplatkami. ATR nebolo stropom možného výsledku.
ATR opisuje cenový rozsah; peňažná strata vyžaduje objem a ceny skutočného vykonania.
Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.
- Plánovaný odstup
- 1,50 EUR na jednotku – Priradené jedno ATR.
- Pri plánovanom vykonaní
- 15 EUR – 10 × 1,50.
- Zadané vykonanie po medzere
- 32 EUR – 10 × 3,20; o 17 EUR viac.
Overte si, čo ste sa naučili
Cvičenie: približne 2 minúty.
Zobraziť odpoveď a vysvetlenie
Skutočnú cenovú stratu určuje 10 × 3,20 = 32 EUR, nie pôvodná plánovaná vzdialenosť.
Súvisiace pojmy
Štúdium v praxi
Zdroje a ďalšie vysvetlenia
Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.
Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.