Intervalo verdadeiro médio (ATR)

ATR suaviza o true range: o maior entre intervalo máximo−mínimo da vela e distâncias absolutas dos extremos ao fecho anterior. Mede volatilidade em unidades de preço, sem indicar direção. Wilder usa habitualmente 14 períodos; plataformas podem oferecer suavizações diferentes.

O que significa?

ATR suaviza o true range: o maior entre intervalo máximo−mínimo da vela e distâncias absolutas dos extremos ao fecho anterior. Mede volatilidade em unidades de preço, sem indicar direção. Wilder usa habitualmente 14 períodos; plataformas podem oferecer suavizações diferentes.

Exemplo concreto

ATR anterior 0,0020, novo true range 0,0034 e período 14: (13 × 0,0020+0,0034)/14=0,0021. Em EUR/USD com pip 0,0001, são 21 pips. Se o ponto da cotação de cinco casas for 0,00001, são 210 pontos: o mesmo preço, não volatilidade dez vezes maior. Nenhuma destas unidades é automaticamente EUR de perda.

Mesmo ATR, unidades diferentesModelo Wilder 14 e convenções explícitas pip 0,0001/ponto 0,00001. Sem previsão de preço ou perda.EXEMPLO DE CÁLCULOAtualização(13 ×0,0020+0,0034)/14=0,0021Pips0,0021/0,0001=21Pontos0,0021/0,00001=210
Mesmo ATR, unidades diferentes. Modelo Wilder 14 e convenções explícitas pip 0,0001/ponto 0,00001. Sem previsão de preço ou perda.

0,0021 corresponde a 21 pips e 210 pontos, não a uma soma monetária por si só.

Atualização
(13 × 0,0020+0,0034)/14=0,0021 – Suavização declarada
Pips
0,0021/0,0001=21 – Unidade pip
Pontos
0,0021/0,00001=210 – Unidade da cotação

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ATR 0,0021 em EUR/USD, pip 0,0001 e ponto 0,00001. Qual comparação é correta?

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0,0021/0,0001=21 e 0,0021/0,00001=210: mesma distância de preço.

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Fontes e aprofundamento

A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.

Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.