ATR – Durchschnitt der True Range

Die ATR glättet die True Range, die neben Hoch–Tief auch Abstände zum vorigen Schluss berücksichtigt. Sie misst Schwankung in Preiseinheiten, ohne die Richtung festzulegen. Zeitraum und Glättungsmethode gehören zur Definition; Plattformen können abweichende Varianten anbieten.

Was bedeutet das?

Konkretes Beispiel

Bei einer angenommenen Wilder-ATR über 14 Perioden von 0,0020 und neuer True Range 0,0034 ergibt (13 × 0,0020 + 0,0034) / 14 = 0,0021. Bei einem Pip von 0,0001 sind das 21 Pips.

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Bei einer angenommenen Wilder-ATR über 14 Perioden von 0,0020 und neuer True Range 0,0034 ergibt (13 × 0,0020 + 0,0034) / 14 = 0,0021. Bei einem Pip von 0,0001 sind das 21 Pips. ATR ist kein maximal möglicher Verlust. Ein Stop im Abstand einer ATR kann durch eine Lücke oder schlechtere Ausführung überschritten werden.

Im Zusammenhang lernen

ATR verstehen: True Range, Glättung und PositionsmengeRechne ATR aus vollständigen EUR/USD-Kerzen. Unterscheide Preisweg, Gap und Aggregation; prüfe gewählte Stopdistanz mit EUR-Pipwert, Kosten und Lotstufen.9 Min. →ATR anwenden: Kontowährung, Kosten und diskrete LotstufenVerbinde gewählte ATR-Distanz mit USD-/EUR-Pipwert und Volumenschritten. Kleine ATR-Änderungen können Menge sprunghaft ändern; weitere Stops erhöhen offene Exposition.9 Min. →

Quellen und Vertiefung

chartschool.stockcharts.com – Primärquelle oder Methodik

Ein Quellenlink ist kein Versprechen, dass alle veränderlichen Bedingungen an jedem Besuchstag erneut geprüft wurden.

Lernbeispiele sind angenommene Fälle. Instrumentbedingungen und Landesregeln können abweichen.