Average True Range (ATR)
Die Average True Range (ATR) ist ein von J. Welles Wilder entwickelter Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche Spanne der Kursbewegung über einen Zeitraum misst und dabei Kurslücken über die sogenannte True Range berücksichtigt. Standardmäßig werden 14 Perioden verwendet; die ATR zeigt keine Trendrichtung, dient aber zum Setzen von Stop-Loss-Marken und zur Positionsgrößenbestimmung je nach Marktvolatilität.