ATR : amplitude réelle moyenne
L’ATR lisse la true range, maximum de l’amplitude haut−bas et des distances absolues au cours de clôture précédent. Il exprime une volatilité en unités de prix, sans direction. Le calcul de Wilder utilise couramment 14 périodes, mais initialisation et lissage doivent être précisés.
De quoi s’agit-il ?
L’ATR lisse la true range, maximum de l’amplitude haut−bas et des distances absolues au cours de clôture précédent. Il exprime une volatilité en unités de prix, sans direction. Le calcul de Wilder utilise couramment 14 périodes, mais initialisation et lissage doivent être précisés.
Exemple concret
Modèle source : ATR de Wilder précédent 0,0020, nouvelle true range 0,0034, période 14 : (13 × 0,0020+0,0034)/14=0,0021, soit 21 pips EUR/USD de 0,0001. Contre-exemple : haut 1,1034, bas 1,1020, clôture précédente 1,1000 donnent amplitude 0,0014 mais true range 0,0034 à cause du gap. Sur 10 000 EUR notionnels, 21 pips équivalent à 21 USD ; au taux fictif fixe 1 EUR=1,20 USD, 17,50 EUR. Cela exprime un montant illustratif de mouvement, pas une perte maximale.
La seule amplitude haut−bas manque le gap.
- H−L
- 0,0014 – 14 pips
- |H−C précédent|
- 0,0034 – 34 pips : maximum
- |L−C précédent|
- 0,0020 – 20 pips
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(13 × 0,0020+0,0034)/14=0,0021 ; aucun sens futur du prix n’en découle.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.