متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يقيس ATR المدى المملّس مع الفجوات؛ يحتاج تفسيره إلى وحدة وفترة وطريقة تمهيد.
ما معنى هذا المصطلح؟
مقياس مملّس للمدى الحقيقي TR، الذي يأخذ أكبر قيمة من مدى الشمعة والمسافتين المطلقتين بين إغلاق الفترة السابقة وأعلى وأدنى الفترة الحالية. يقيس التقلب بوحدات السعر ولا يحدد اتجاهه. تستخدم طريقة وايلدر عادة 14 فترة، وقد تختلف طريقة التمهيد والإعدادات بين المنصات.
مثال عملي
في المثال الأصلي، ATR السابق لطريقة وايلدر ذات 14 فترة هو 0.0020، وTR الجديد 0.0034. التحديث (13×0.0020+0.0034)/14=0.0021، أي 21 نقطة EUR/USD عند 0.0001 للنقطة. في مقارنة جديدة افتراضية، سعر الأداة A هو 100 وATR=2، وسعر B هو 25 وATR=1؛ خاما 2 أكبر من 1، لكن النسبة ATR/السعر تساوي 2% للأولى و 4% للثانية. لا تصبح مقارنة التقلبات كاملة بذلك؛ نحتاج إلى الفترة ومصدر السعر والتمهيد والسياق نفسهما.
اذكر الوحدة والفترة والتمهيد؛ لا تستنتج الاتجاه أو حد الخسارة من ATR.
على الشاشات الصغيرة، مرّر الرسم أفقيا أو كبّره. تجد القيم والخلاصة أيضا في النص أدناه.
- تحديث وايلدر
- 0.0021 = 21 نقطة – الفترة 14، قيمة النقطة السعرية 0.0001
- الأداة A
- 2 ÷ 100 = 2% – تقلب سعري مطبّع، لا عائد
- الأداة B
- 1 ÷ 25 = 4% – ATR خام أصغر لكن نسبة أكبر
اختبر فهمك
الوقت التقديري للتمرين: نحو 2 د.
عرض الإجابة والشرح
1÷25×100=4؛ ليست نسبة ربح أو خسارة مضمونة.
مصطلحات ذات صلة
تمرين تطبيقي
المصادر والشرح الإضافي
- chartschool.stockcharts.com — المصدر الأصلي أو طريقة الحساب
رابط المصدر لا يعني أن جميع الشروط القابلة للتغيّر تُراجع من جديد عند كل زيارة.
الأمثلة العددية افتراضية. قد تختلف مواصفات المنتجات والقواعد بين البلدان.