Average True Range (ATR)
Media smussata del true range, che considera massimo meno minimo e distanze dalla chiusura precedente. Misura volatilità in unità di prezzo, senza direzione. Il calcolo di Wilder usa spesso quattordici periodi; piattaforme e impostazioni possono applicare smussamenti diversi.
Di che cosa si tratta?
Media smussata del true range, che considera massimo meno minimo e distanze dalla chiusura precedente. Misura volatilità in unità di prezzo, senza direzione. Il calcolo di Wilder usa spesso quattordici periodi; piattaforme e impostazioni possono applicare smussamenti diversi.
Esempio concreto
Esempio originario: ATR Wilder precedente a quattordici periodi 0,0020 e nuovo true range 0,0034 danno (13 × 0,0020 + 0,0034)/14 = 0,0021, ossia 21 pip EUR/USD se il pip è 0,0001. Controesempio EUR: strumento fittizio con ATR 2 punti e cinque unità da 1 EUR/punto/unità. Un movimento avverso di 3 punti perde 15 EUR prima dei costi, più dei 10 corrispondenti a un ATR.
Il movimento successivo può superare ATR.
- ATR
- 2 punti – Cinque unità: equivalente 10 EUR.
- Movimento assunto
- 3 punti avversi – Cinque unità: −15 EUR.
- Interpretazione
- Volatilità storica – Nessuna perdita massima garantita.
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5 × 3 × 1 = 15 EUR prima dei costi. I dieci EUR erano soltanto l’equivalente di un ATR.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
Un collegamento a una fonte non significa che ogni sua condizione variabile sia verificata a ogni visita della pagina.
Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.