Rango verdadero medio (ATR)

Promedio suavizado de True Range, que toma el máximo entre rango máximo−mínimo y distancias absolutas desde ambos extremos al cierre previo. Describe volatilidad histórica en unidades de precio, sin dirección. Wilder suele configurarse en 14 períodos, pero plataformas y métodos de suavizado pueden diferir; el período cuenta barras del marco elegido.

¿Qué significa?

Promedio suavizado de True Range, que toma el máximo entre rango máximo−mínimo y distancias absolutas desde ambos extremos al cierre previo. Describe volatilidad histórica en unidades de precio, sin dirección. Wilder suele configurarse en 14 períodos, pero plataformas y métodos de suavizado pueden diferir; el período cuenta barras del marco elegido.

Ejemplo concreto

Supón ATR Wilder(14) previo 0,0020 y nuevo TR 0,0034. La actualización (13× 0,0020+0,0034)/14 es 0,0021; en EUR/USD con pip 0,0001 son 21 pips. Con un punto de plataforma hipotético 0,00001 serían 210 puntos. No has observado 210 pips ni una pérdida monetaria de 21 EUR.

Una cifra de precio, dos escalasEstado hipotético ATR Wilder 14; pip y punto declarados para EUR/USD, sin posición ni costes.EJEMPLO DE CÁLCULOActualización0,0021Pip 0,000121 pipsPunto 0,00001210 puntos
Una cifra de precio, dos escalas. Estado hipotético ATR Wilder 14; pip y punto declarados para EUR/USD, sin posición ni costes.

21 pips y 210 puntos describen la misma distancia bajo estas convenciones, sin fijar riesgo monetario.

Actualización
0,0021 – Desde ATR 0,0020 y TR 0,0034.
Pip 0,0001
21 pips – Distancia de precio.
Punto 0,00001
210 puntos – No cambia el ATR subyacente.

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ATR 0,0021 y pip 0,0001 en EUR/USD: ¿qué distancia expresa?

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0,0021/0,0001= 21; el dinero exige tamaño y conversión aparte.

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Fuentes y ampliación

El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.

Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.