Average True Range (ATR)

ATR menghaluskan true range, yaitu nilai terbesar dari H − L, |H − C sebelumnya|, dan |L − C sebelumnya|.

Apa artinya?

ATR menghaluskan true range, yaitu nilai terbesar dari H − L, |H − C sebelumnya|, dan |L − C sebelumnya|. Gap ikut diperhitungkan. ATR mengukur volatilitas dalam satuan harga tanpa menentukan arah. Perhitungan Wilder lazim memakai 14 periode; metode penghalusan platform dapat berbeda.

Contoh konkret

Model sumber: ATR Wilder sebelumnya 0,0020 dan true range baru 0,0034 memberi (13 × 0,0020 + 0,0034) / 14 = 0,0021, atau 21 pip EUR/USD bila satu pip 0,0001. Model tambahan terpisah: instrumen A berharga 100 dengan ATR 2; instrumen B berharga 400 dengan ATR 4. ATR absolut B lebih besar, tetapi ATR/harga A = 2% dan B = 1%. Perbandingan relatif membalik urutan. Ini ukuran deskriptif pada satu waktu, bukan peluang pergerakan atau penyamaan kontrak.

Average True Range (ATR) — pisahkan ukuran dan keputusanAsumsi model dinyatakan pada contoh; angka bukan kuotasi langsung.PERHITUNGAN HIPOTETISWilder sumber0,0021 = 21 pipModel AATR 2 / harga 100 = 2%Model BATR 4 / harga 400 = 1%
Average True Range (ATR) — pisahkan ukuran dan keputusan. Asumsi model dinyatakan pada contoh; angka bukan kuotasi langsung.

ATR bukan kerugian maksimum. Stop sejauh satu ATR dapat dilewati gap atau slippage. Jangan membandingkan ATR absolut instrumen berbeda seolah harga dan satuannya sama.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Wilder sumber
0,0021 = 21 pip – EUR/USD, pip 0,0001.
Model A
ATR 2 / harga 100 = 2% – Ukuran relatif lebih besar.
Model B
ATR 4 / harga 400 = 1% – ATR absolut lebih besar, rasio lebih kecil.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 2 menit.

A berharga 100 dengan ATR 2; B berharga 400 dengan ATR 4. Mana lebih besar menurut ATR/harga?

Lihat jawaban dan penjelasan

2/100 × 100% = 2%; 4/400 × 100% = 1%.

Istilah terkait

Latihan praktis

ATR: true range, penghalusan, dan ukuran posisi dengan asumsi jelasHitung TR dan ATR dari bar tertutup, bedakan lintasan harga dan rentang, lalu uji jarak stop, ukuran, serta data yang belum pasti.9 menit →ATR dalam praktik: jarak stop, volume dan batas modelHubungkan ATR dengan satuan harga, konversi dan ukuran diskret. Model IDR memeriksa pembulatan tick sebelum volume; stop tidak menjamin rugi maksimum.8 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.