Ukazovateľ volatility

EUR príklad oddeľuje true range 4 od high-low 1 a následne počíta objem z explicitne zadaného ATR, nie z jedinej sviečky.

Čo to znamená?

Ukazovateľ volatility opisuje rozptýlenie alebo rozsah podľa určeného vzorca a dátového okna. ATR, smerodajná odchýlka a šírka pásiem nemerajú rovnakú vlastnosť ani vždy rovnaké jednotky. Môžu pomôcť pri plánovaní objemu a vzdialenosti pokynu, ale neurčujú smer alebo maximálnu budúcu stratu.

Konkrétny príklad

Pôvodný model EUR/USD zvýši ATR z 10 na 20 pipov pri nezmenených nastaveniach. Zdvojnásobil sa vyhladený true range, nie cena alebo bezpečná hranica ďalšieho pohybu. Samostatný EUR prípad má maximum 102, minimum 101 a predchádzajúce uzavretie 98 EUR. True range je max(1,4,3) = 4 EUR, nie iba high-low 1. To ešte nie je vypočítané ATR z celého okna. V oddelenom fiktívnom modeli je už zadané ATR 4 EUR a pravidlo stop vzdialenosti 2 × ATR = 8 EUR na jednotku. Cenový rozpočet 100 EUR umožní teoretických 12,5 jednotky; pri celých jednotkách zaokrúhlením nadol 12, teda modelové riziko 96 EUR. Sklz a náklady môžu skutočnú stratu zvýšiť.

Rozsah sviečky môže prehliadnuť medzeruFiktívne EUR ceny; výpočet TR, nie hotového ATR.MODELOVÝ VÝPOČETHigh-low102 −101 = 1 EURHigh voči predošlému close|102 −98| = 4 EURLow voči predošlému close|101 −98| = 3 EUR
Rozsah sviečky môže prehliadnuť medzeru. Fiktívne EUR ceny; výpočet TR, nie hotového ATR.

Na ATR následne potrebujete definované okno a vyhladenie.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

High-low
102 −101 = 1 EUR – Samotná sviečka.
High voči predošlému close
|102 −98| = 4 EUR – Najväčšia z troch vzdialeností.
Low voči predošlému close
|101 −98| = 3 EUR – TR je maximum 4 EUR.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 1 minúta.

EUR sviečka: high 102, low 101, predošlé close 98. Aký je true range?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

Max(102−101, |102−98|, |101−98|) = max(1,4,3) = 4.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

ATR: volatilita, rozpočet, objem a úprava stopuPrepočítajte pôvodné USD modely aj krok objemu. EUR účtovná kontrola ukáže, prečo čiastočný výstup nevymaže už vzniknutú stratu.10 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.