Мартингейл: удвоение объема, расходы и пределы счета

Мартингейл в рассматриваемом варианте удваивает следующую ставку после закрытого убытка и возвращается к начальной после выигрыша. Одна выигрышная попытка возмещает предыдущие потери только при заданных выплатах, расходах и возможности разместить следующий объем. Ниже разобраны отдельные вымышленные модели; они не описывают историю читателя и не обещают неизбежный исход счета.

Что именно удваивается

При равной величине выигрыша и потери, нулевых расходах и начальной ставке 2 USD после n последовательных потерь их сумма равна 2 × (2ⁿ − 1), а следующая ставка — 2 × 2ⁿ USD. Первый выигрыш, если его можно получить по этим условиям, оставляет начальную ставку. Это алгебра: она не повышает вероятность выигрыша и не доказывает бесконечную платежеспособность.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

Таблица — отдельный пример с начальной ставкой 1 USD: пять потерь 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 USD и выигрыш 32 USD дают +1 USD. Он завершается выигрышем до расходов. Если цикл остановлен по лимиту убытка, итог другой. Удвоение объема в лотах также не обязательно удваивает денежную потерю при другом расстоянии стопа.

Конечные средства и возможность следующего входа

Теперь другая условная модель: счет в USD, EUR/USD, контракт 100000 EUR на лот, пипс 0,0001 USD/EUR. Начальные 0,01 лота дают ровно ±2 USD при движении на 20 пипсов. Каждая позиция полностью закрыта до следующей; других позиций и заявок нет. После потери объем удваивается, после выигрыша возвращается к начальному. Пока исключены все расходы, финансирование и проскальзывание, а каждый выход происходит ровно на заданном расстоянии 20 пипсов.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

После восьми потерь из 10000 USD осталось 9490 USD. Девятая позиция 2,56 лота означает 256000 EUR. Зададим постоянное плечо 30:1 и курс пересчета 1,0800 USD за EUR: маржа (256000 / 30) × 1,08 = 9216 USD; свободная маржа 9490 − 9216 = 274 USD. Историческая мера о плече 30:1 относится к контексту розничных CFD ЕС 2018 года, а не к праву каждого нынешнего клиента на такое плечо.

Если девятая позиция потеряет 12 пипсов, убыток составит 2,56 × 12 × 10 = 307,20 USD, средства — 9182,80 USD, уровень маржи — около 99,64%. Это не достижение порога 50%. При полной потере 20 пипсов убыток равен 512 USD, средства 8978 USD, уровень маржи около 97,42%. Здесь требуемая маржа остается 9216 USD, других позиций, расходов и изменений курса нет.

Проверка открытия и принудительное закрытие различаются. В этой простой модели свободная маржа = средства − маржа; уровень маржи = средства / маржа × 100%. Небольшая или отрицательная свободная маржа сама не доказывает достижение 50%. Порог закрытия может задаваться в процентах или деньгах; проверяйте режим счета. Полезно отдельно разобрать различие плеча и маржи, а не считать резерв залога максимальной суммой потери.

Открыть отдельный читаемый рисунок · Скачать SVG

Ширины красных полос 80 и 240 единиц рисунка находятся в отношении 1:3 и используют одну денежную шкалу. При меняющихся стопах и целях арифметика постоянных ставок неприменима без пересчета. Сам рост объема не создает положительного ожидания.

Почему много положительных циклов не означает преимущество

Отдельно зададим независимые попытки с вероятностью выигрыша 1/2 и равными выигрышем и потерей. Максимум восемь попыток за цикл, ставки 2, 4, …, 256 USD, расходов нет. Цикл заканчивается первым выигрышем либо восьмой потерей. Вероятность всех восьми потерь 1/256 ≈ 0,39%, итог такого цикла −510 USD. Остальные 255/256 циклов дают +2 USD каждый. Математическое ожидание (255/256) × 2 − (1/256) × 510 = 0 USD до расходов.

Теперь другой расчет, где после n потерь допускается еще одна выигрышная попытка. Расход за завершенную единицу исходных 0,01 лота равен условным 0,10 USD, линейно масштабируется, минимальной комиссии нет. Это общая назначенная сумма расходов за завершенную попытку; ее части не вычитаются повторно. Всего торгуется 2ⁿ⁺¹ − 1 базовых единиц. Чистый итог = 2 − 0,10 × (2ⁿ⁺¹ − 1) USD.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

При n = 8 это девять попыток, а не ограниченный цикл из восьми попыток выше. Расходы восьми потерь 0,10 × 255 = 25,50 USD, расход выигрышных 2,56 лота 25,60 USD. Итог −510 − 25,50 + 512 − 25,60 = −49,10 USD. Выигрыш не обязан возмещать цикл с расходами; эту комиссию не следует незаметно добавлять в предыдущий беззатратный расчет маржи.

Вероятность одного цикла, повторения и время ожидания

Только для независимых попыток с неизменной вероятностью потери 0,5 ожидаемое число попыток до первой серии восьми потерь равно 2⁹ − 2 = 510. При условном темпе 100 попыток в месяц это 5,1 месяца в среднем. Серия может случиться раньше или позже: ожидание не срок и не статистика реального рынка; независимость реальных результатов не установлена.

Для 100 независимых ограниченных восьмипопыточных циклов вероятность хотя бы одного цикла со всеми потерями равна 1 − (255/256)¹⁰⁰ ≈ 32,39%. Это не вероятность одного цикла 0,39% и не точно стократная ее величина. Возможный ряд из 99 положительных циклов и одного −510 USD дает 99 × 2 − 510 = −312 USD до расходов. Это возможный исход, не ожидание. Расчет предполагает финансирование каждого цикла; зависимость или другие вероятности требуют другого расчета.

Доли счетов, которые именно из-за мартингейла дошли до нуля, здесь нет. Сообщение ESMA от 27 марта 2018 года приводит исторический диапазон 74–89% убыточных розничных CFD-счетов по данным национальных органов. Он не выделяет эту стратегию и не является текущей статистикой всех посредников. Проверяйте предупреждение конкретного юридического лица и применимый период.

Расходы и ограничения счета — отдельные входные данные

• Спред. Покупка по Ask и немедленная продажа по Bid дают их разность. При неизменном спреде и линейном контракте она масштабируется с объемом. Если реальные цены входа и выхода уже включают спред, второй раз его не вычитайте.
• Финансирование. При пересечении времени начисления нужны направление, ставка и множитель дней. Возможны списание или зачисление; единый расход для каждой ночной позиции не предполагается.
• Исполнение. Обычный стоп может исполниться хуже уровня. Модельные 20 пипсов не являются гарантированным максимальным убытком. Проверяйте неблагоприятный сценарий отдельно.
• Маржа. При фиксированной линейной формуле удвоение объема удваивает залог. У настоящего инструмента возможны другие режимы расчета, курс и ступени требований. Условие открытия проверяют отдельно от принудительного закрытия.
• Последовательность. Направление цены в течение трех недель не определяет само по себе входы, выходы или число потерь. Нужны полные правила сделок.

Где она применима, защита от отрицательного баланса ограничивает обязательство по покрываемым CFD средствами соответствующего счета; она не сохраняет эти средства. Договорное лицо, категория клиента и национальные меры имеют значение. Обзор полномочий ESMA и национальных органов различает временные меры ESMA и национальные меры, заменившие их. Ни бренд, ни слово «защита» не подтверждают условия любого нынешнего счета.

Новый пример: денег достаточно, но объем заявки недопустим

Вернемся только к беззатратной модели после семи закрытых потерь: потеря 254 USD, средства 9746 USD, следующий объем 1,28 лота, других позиций и заявок нет. При том же постоянном курсе 1,08 и плече 30 маржа равна 1,28 × 100000 / 30 × 1,08 = 4608 USD, свободная маржа — 5138 USD. Теперь независимо зададим допустимый объем одной заявки от 0,01 лота с шагом 0,01 и тремя возможными максимальными значениями.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

При максимуме 1,00 лота заявка 1,28 превышает его на 0,28, хотя денег для модельной маржи хватает. При максимуме 1,28 она проходит по равенству, при 1,29 тоже проходит. Во всех случаях 1,28 лежит на заданной сетке. Это вымышленные спецификации: документация свойств символа MQL5 отдельно определяет минимальный, максимальный и шаговый объем, а также совокупный лимит. Мы проверяем только предел одной заявки, не исполнение или все серверные правила. Наличие средств не отменяет другую проверку; допуск по этим двум условиям не доказывает прибыльность.

Как проверять робота с обещанием восстановления

Высокая рекламная доля выигрышей не раскрывает размер проигравших циклов и правило объема. Читайте точные условия программы: увеличивают ли следующий денежный риск закрытые либо плавающие потери, как учитываются открытые позиции, расходы, маржа и остановка увеличения.

1. Определите исходную ставку, расстояния выигрыша и потери, а также событие изменения экспозиции.
2. Воспроизведите весь цикл с потерями, расходами и залогом, включая еще открытые позиции.
3. Задайте предел увеличения и результат, если выигрыша до него не случится.
4. Проверьте правило на общем заранее выбранном периоде вне подгонки, не отбирая удобный участок истории.

Названия «сетка», «усреднение» и «восстановление» не доказывают именно этот алгоритм. Больший лот после потери может объясняться меньшим стопом при том же денежном бюджете. Сравнивайте все входные данные, а не одно название. И ограниченный алгоритм увеличения риска способен закончиться большим убыточным циклом.

Обратное правило и фиксированная доля — разные подходы

Антимартингейл увеличивает объем после выигрышей и уменьшает после потерь. Сокращение объема может уменьшать экспозицию в убыточной серии, но не создает торгового преимущества и не гарантирует сохранение счета при разрывах цены, расходах или других позициях.

Фиксированная доля текущих средств — другое явно заданное правило. Десять точных потерь по 1% без расходов и денежных потоков оставляют 0,99¹⁰ начальных средств: просадка около 9,56%. Этот пример не доказывает, как торгует большинство профессионалов, и не устанавливает безопасный процент для всех. После полного закрытия в нашей простой модели баланс совпадает со средствами; при открытых позициях это не тождество.

Что проверить перед следующей заявкой

1. Сравните денежную экспозицию. Запишите вход, расстояние выхода, контракт, расходы и одновременно открытые позиции. Один больший лот после потери не устанавливает правило мартингейла.
2. Рассчитайте конечную последовательность. В беззатратной модели девять закрытых потерь дают 1022 USD, остаток 8978 USD. Следующие 5,12 лота требуют 18432 USD маржи при том же курсе и плече: открыть их при этих предпосылках нельзя.
3. Задайте полный способ расчета. Сопоставьте расстояние выхода и заданный денежный бюджет с расходами и шагом объема. Процент — вход плана, не гарантия защиты и не обязательный месячный эксперимент.
4. Проверьте автоматизацию до разрешения заявок. Установите, когда растет экспозиция, как учтены открытые потери и что происходит на пределе. Названия продукта недостаточно.

Следующий шаг

Далее: размер позиции при разных стопах. Сначала задайте денежный бюджет, расстояние выхода, стоимость единицы движения, расходы и шаг объема, затем сравните допустимый размер позиции.