Дивергенция RSI: подтверждение опор, время сигнала и результат сделки

Дивергенция RSI сравнивает выбранные ценовые экстремумы со значениями индикатора по определенному правилу. Координата точки на графике и момент, когда ее можно распознать, различаются. Даже корректно найденная пара еще не задает исполненную сделку.

Что именно сравнивают при дивергенции RSI

В нашей модели берутся два последовательных подтвержденных ценовых минимума. Показание индикатора индекса относительной силы RSI читается на каждой из этих же свечей, а не на более поздней свече подтверждения. Самостоятельный поиск минимумов RSI создал бы другое правило с собственной задержкой. Для классического медвежьего варианта сравнивают два ценовых максимума и парные значения RSI.

Здесь RSI рассчитан по ценам закрытия Close с периодом 14. Он не измеряет поток заявок и не устанавливает дату разворота. Статья как читать RSI объясняет сам индикатор. При проверке запишите входной ряд, период, начальное сглаженное состояние и операторы сравнения.

Строгое правило ценовой опоры

Минимум свечи t должен быть строго ниже минимумов двух предыдущих и двух следующих свечей. Равенство с любым из четырех соседей не проходит. Такая опора доступна только после закрытия t+2 и получения данных этой свечи. Историческая отметка на t не означает возможности действовать на t. Правило 2+2 — выбранное условие примера, не универсальная настройка всех индикаторов.

Классическая и скрытая дивергенция

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

Скрытые варианты обычно рассматривают как кандидатов на продолжение отдельно определенного тренда. Они не гарантируют его возобновления; классический вариант также не гарантирует разворот. Условия тренда, способ сопоставления опор и направление сделки задаются заранее. Статья скрытая и классическая дивергенция помогает не подменять один вариант другим после результата.

Почему одной пары недостаточно

Рассмотрим вымышленные минимумы часовых свечей H1 по Bid — цене продажи.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

Строгое правило выделяет t3 и t9, доступные после t5 и t11 соответственно. Зададим RSI 26 на t3 и 33 на t9. Минимум снизился с 1,0720 до 1,0690, то есть на 30 пипсов при размере пипса 0,0001; RSI вырос на 7 пунктов, не процентов. Значения RSI заданы отдельно: одних минимумов недостаточно для восстановления индикатора по закрытиям.

Один минимум, три закрытия и разные RSI

В отдельном шаге предположим прежние сглаженные средние приростов G=0,0003 и потерь L=0,0006, предыдущее закрытие 1,0700 и период n=14. Потери здесь положительные величины. При Δ=новое Close−1,0700 получаем G′=(13G+max(Δ,0))/14; L′=(13L+max(−Δ,0))/14; RSI=100G′/(G′+L′).

Одна свеча с открытием 1,0700, максимумом 1,0705 и минимумом 1,0690 допускает три разных закрытия:

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

Во всех строках диапазон свечи допустим. Это альтернативные обновления из одного заданного состояния, а не последовательные шаги и не восстановление предыдущей истории. Первое значение не превышает отдельно принятого прежнего RSI 33; два остальных превышают. Совпадение Low не определяет Close или RSI.

От распознавания к подтверждению и исполнению

1. Сначала дождаться доступной пары

Пара известна после t11. Зафиксируем 1,0750 как предполагаемый максимум High свечей t4–t8: эти максимумы отдельно заданы условием и уже доступны. Ищем только на t12–t14 первое закрытие H1 строго выше 1,0750. Без такого закрытия срок истекает. До входа любое Bid ≤ 1,0690 отменяет условие, даже если позже в той же свече цена восстановится.

2. Проверить закрывшуюся свечу

Пусть t12 имеет Bid OHLC 1,0710 / 1,0755 / 1,0702 / 1,0752: открытие, максимум, минимум и закрытие. Минимум не достигает границы отмены; закрытие выше уровня на 2 пипса. Нельзя перенести эту возможность назад на t9. Линия тренда или поглощение были бы другими условиями подтверждения, а не доказательством одинаковой эффективности всех фильтров.

3. Разделить заявку, уровень и цену исполнения

После получения закрытых данных t12 предположим котировку Bid 1,0752 / Ask 1,0754 и исполненную покупку по Ask 1,0754. В этой внебиржевой валютной модели SL проверяется по Bid 1,0685, TP — по Bid 1,0820. Оставшуюся позицию закрывают после получения данных t18; цена такого выхода не задана, поэтому его денежный результат не вычисляем. Одна позиция, без добавлений и повторного входа. Обычный стоп может исполниться хуже уровня.

Уровень защитного стопа следует сопоставить с областями поддержки и сопротивления; различие приказов объясняет материал стоп-лосс и тейк-профит. Сами правила не обещают исполнение в точности по указанным ценам.

Результат считают от фактического входа с расходами

В отдельном условном исполнении EUR/USD объем 10000 EUR дает 1 USD за пипс 0,0001. Счет в USD, комиссия 2 USD за весь завершенный круг, финансирование и расходы конвертации равны нулю. Цена контекста снижается к первой опоре 1,0720, RSI 26; вторая опора 1,0690 имеет RSI 33. Это заданные данные, не реальная история сделки. Денежный расчет начинается с более поздней покупки Ask 1,0754.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

Чистый результат = 10000×(цена выхода Bid−1,0754)−2. Отношение чистой цели к абсолютному точному стопу: 64/71 ≈ 0,9014. Его нельзя измерять от прежнего минимума 1,0690. Спред уже отражен в Ask входа и Bid выхода; еще раз его не вычитают. Пример с худшим стопом показывает отсутствие гарантированного потолка убытка. Вероятность выигрыша из этих трех сумм не следует.

Включайте сравнение в заранее описанную процедуру технического анализа. Статья сравнение дивергенций RSI и MACD сопоставляет индикаторы; дополнительные фильтры не устраняют убытки автоматически.

Новый пример: та же доля целей, другой знак итога

Возьмем отдельный вымышленный набор из 100 завершенных сделок: ровно 53 достигают цели, 47 закрываются точно по стопу. Для каждой объем 10000 EUR, цель Bid 1,0820, стоп Bid 1,0685, комиссия 2 USD за круг, нулевые финансирование и прочие сборы. Задаем одинаковые исходы для обеих версий и меняем только исполненный Ask входа с 1,0754 на 1,0756. Это назначенный денежный контрпример, не рыночная выборка и не оценка будущей вероятности. Предполагается возможность профинансировать все сделки; просадку счета не моделируем.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали; область доступна с клавиатуры.

Ухудшение цены входа на 2 пипса уменьшает каждый завершенный результат на 2 USD: разница за 100 сделок −200 USD. Комиссия уже учтена в +64/−71 и +62/−73, повторно ее не вычитают. При только этих двух исходах средний итог равен нулю при p=абсолютный чистый убыток/(чистая прибыль+абсолютный чистый убыток). Назначенные 53% лежат между порогами 52,5926% и 54,0741%, поэтому знак двух сумм различается. Это не обещание, что 53% достижимы, и не доказательство преимуществ стратегии.

Как проверить правило на закрытых свечах

1. Запишите время самого экстремума и позднейшего подтверждения: для t3 и t9 это t5 и t11. Не подсматривайте будущие свечи.
2. Сохраните последовательное сопоставление ценовых опор и RSI тех же свечей. Укажите Close, период 14, начальное состояние, точность и строгие операторы.
3. Проверьте отдельные окно t12–t14, отмену до входа и условие закрытия. Дата точки не дата исполнения.
4. Измените только предполагаемый Ask входа до 1,0756: цель дает +62 USD, точный стоп −73 USD. Геометрия дивергенции не изменилась, деньги изменились.
5. До сбора наблюдений задайте источник данных, подтверждение опор, срок, вход, выходы, спред, комиссию и объем. Учебная демонстрационная выборка проверяет реализацию; фиксированное число сделок не удостоверяет прибыльность или готовность рисковать реальными деньгми.

Дальнейший шаг

Далее: как правильно протестировать стратегию. Перед проверкой зафиксируйте параметры дивергенции, точность чисел, строгие сравнения и момент доступности каждого сигнала.