Вилы Эндрюса: координаты, нулевая ширина и правило стопа

Вилы Эндрюса (Andrews’ Pitchfork) строят по трем выбранным точкам времени и цены. Срединная линия проходит через первую точку и середину двух следующих; через них проводят две параллели. Получаются геометрические ориентиры. Из построения не следует, что цена вернется к середине, отскочит от границы или достигнет следующей линии.

Три опорные точки и воспроизводимое построение

В стандартном варианте A, B и C, также обозначаемые P0, P1 и P2, следуют во времени слева направо. Пример восходящей структуры — минимум, последующий максимум и минимум коррекции. Для каждой точки нужны обе координаты: номер свечи или время и цена. Правило выбора поворотов задается отдельно. Полностью заданные координаты и шкала позволяют повторить расчет даже тогда, когда выбор точек был субъективным.

На линейной ценовой шкале найдите середину M отрезка B–C, усреднив обе координаты. Прямая через A и M — срединная; две остальные прямые проходят через B и C параллельно ей. Это не скользящая средняя всех закрытий и не регрессия всего ряда. В документации MetaTrader 5 предусмотрены три пары Date/Value — дата и значение. TradingView позволяет вводить цены и номера свечей и выбирать вариант вил. Проверяйте настройки конкретной программы: последовательность действий мышью не универсальна.

Гипотеза возврата и доказуемая геометрия

Интерпретация границы как поддержки или сопротивления — проверяемая гипотеза. Геометрия сообщает цену линии в заданный момент, но не частоту отскоков, силу тренда или вероятность возврата к середине. В журнале нужны и случаи, когда цена игнорировала линии. То же относится к горизонтальным уровням поддержки и сопротивления (на английском): пробой не гарантирует автоматической смены их роли.

До проверки определите касание, отбой, пробой, срок наблюдения и доступные на тот момент точки. Наклон зависит и от цен, и от времени опорных точек. Название «срединная» не обозначает силу, притягивающую рынок. Версия правила и доля его успешных исходов — разные вопросы.

Реакция у линии еще не задает сделку

Отдельно можно проверять реакции у нижней границы, середины и верхней границы. Касание не задает направление входа, момент исполнения, объем или выход. Если требуется разворотная свеча, например поглощение или молот, запишите время ее закрытия и первую допустимую попытку исполнения после сигнала. Подтверждение не доказывает преимущество стратегии.

Фраза «стоп чуть за нижней линией» неполна: линия наклонена. Нужно выбрать время расчета уровня и правило его дальнейшего изменения. Цель на следующей линии тоже требует времени расчета, стороны котировки и правила исполнения. Обычный стоп может исполниться хуже указанной цены. Никакая следующая граница не гарантирует достижения. В выбранном текущем описании IG для Великобритании прямо указана возможность проскальзывания обычного стопа; это условия конкретного провайдера, не утверждение о любом счете.

Дополнительные параллели задаются настройками. MT5 описывает уровни сигнальных линий; TradingView — добавочные линии и варианты Original, Schiff, Modified Schiff и Inside. Запишите выбранные уровни, не предполагая одинаковые интервалы по умолчанию во всех программах. Ширина ниже вычисляется из трех координат; ее нельзя называть стандартным отклонением или прогнозируемым диапазоном колебаний.

Условный EUR/USD: время меняет наклон

На вымышленном линейном графике с равноотстоящими свечами заданы A=(0;1.1000), B=(4;1.1120), C=(8;1.1060). Середина M=(6;1.1090). Наклон равен (1.1090−1.1000)/6=0.0015 за свечу. При пипсе 0.0001 это 15 пипсов за свечу — наклон нарисованной прямой, не прогноз скорости курса.

Каждая граница удалена от середины по вертикали на 0.0060, или 60 пипсов. Полная вертикальная ширина — 120 пипсов. Если при той же цене C=1.1060 перенести только ее время со свечи 8 на свечу 12, M станет (8;1.1090). Наклон снизится до 0.001125, а срединная при t=12 будет равна 1.1135 вместо 1.1180. Трех цен без времени недостаточно для одного результата.

Перемещение только A — поворот, а не сдвиг всех линий

Сохраним B, C и M=(6;1.1090). Для цены A в момент t=0 срединная задается уравнением p(t)=A+(1.1090−A)t/6. Три условных варианта проходят через одну M:

Повышение A на 10 пипсов повышает линию до M, но при t=12 снижает ее на 10 пипсов. Это поворот вокруг M, а не перенос канала вверх. Таблица сравнивает геометрию после задания всех точек: она не изображает сделки при t=3 до появления C. Логарифмическая шкала и варианты Шиффа требуют своего построения.

Когда ширина вил равна нулю?

Три произвольные координаты могут дать вырожденную конструкцию.

На отдельном исходном рисунке A=(0;100), B=(4;112), C=(8;124). Тогда M=(6;118), наклон (118−100)/6=3. Срединная 100+3t, параллель через B: 112+3(t−4)=100+3t, через C: 124+3(t−8)=100+3t. При t=10 все дают 130; ширина нулевая. Разные цвета и толщины занимают одни координаты. Эти точки не образуют надлежащую чередующуюся последовательность максимумов и минимумов. Возможность нарисовать объект не подтверждает разумный выбор поворотов.

В прежнем русском примере названы P0=1.0700, P1=1.0900, P2=1.0820 и позднее касание около 1.0860, но отсутствуют времена точек и касания. Эти цены сохраняют роль неполной иллюстрации: по ним нельзя воспроизводимо получить наклон или проверить, действительно ли 1.0860 находилась на нижней линии. Свеча подтверждения, последующий вход, стоп и цель также требуют недостающих правил.

Выбор точек и проверка без подгонки

Если две разметки расходятся, сравните координаты, шкалу, вариант и время подтверждения точек. Субъективный выбор не делает арифметику субъективной после фиксации входных данных. Не передвигайте точки лишь после того, как увидели более удобный исход. Материал по техническому анализу отделяет разметку от проверки торгового правила.

Уровень Фибоначчи, горизонтальная граница или следование тренду (на английском) не делают сочетание прибыльным по определению. Вилы Шиффа (на английском) меняют построение и проверяются отдельно. Историческая оговорка из прежней версии относится к сообщению ESMA от 27 марта 2018 года: анализы национальных органов разных юрисдикций ЕС показывали потери на 74–89% розничных счетов CFD. Это исторические данные о конкретном продукте и группе счетов, а не нынешняя вероятность убытка российского читателя или результат проверки вил.

Что записать перед проверкой

1. Зафиксируйте инструмент, период свечи, ценовую шкалу, стандартный вариант и три координаты. Запишите правило поворота и момент, когда каждая точка подтверждается. H4 из прежнего упражнения — один выбранный период, не обязательный стандарт.
2. Проверяйте более поздний участок с неизменными точками. Сохраняйте все касания и пробои по заранее заданным определениям, включая отсутствие реакции.
3. Измените одну точку в отдельной копии, рассчитайте цену линии в заданный момент и отличите поворот вокруг M от переноса всего объекта.
4. Для сделок задайте сторону котировки, вход, выход, расходы, бюджет риска и худшее исполнение. Две недели демо-практики или выбранный предел 1% баланса из прежнего упражнения не доказывают прибыльность, готовность к реальному счету или гарантированный максимум потерь.

Постоянный стоп и пересчет по линии

Новый вымышленный пример различает постоянный стоп и перенос вслед за линией. Используем те же вилы EUR/USD. При t=10 нижняя линия равна 1.1090. Выбранный отступ 0.0005, то есть 5 пипсов, задает стоп 1.1085. При t=12 линия уже равна 1.1120: новый расчет дал бы 1.1115, на 30 пипсов выше старого стопа. Однако это другая инструкция, а не автоматическое свойство рисунка. Пусть покупка 10 000 EUR исполнена по Ask 1.1130, а более поздняя Bid при t=12 равна 1.1105. Эта котировка находится на 20 пипсов выше постоянного стопа, но на 10 пипсов ниже нового расчетного уровня. Она сама по себе не подтверждает достижение 1.1085 и не позволяет задним числом считать, что брокер принял перенос на 1.1115 и исполнил его там. Для переноса нужны момент отправки, принятие изменения, ограничения инструмента и последующие доступные котировки. Номинальное расстояние от входа до старого стопа составляет 45 USD; открытая переоценка по названной Bid — −25 USD. Расстояние до нового уровня соответствовало бы 15 USD, но это лишь расчет уровня, не доказанный убыток или гарантия исполнения. Спред уже отражен в сторонах Ask/Bid, комиссии и плата за перенос здесь не заданы. Весь путь котировок и исполнение заявок не моделируются.