Renko : briques, origine de grille et prix exécutables

Renko construit des briques après franchissement d’un seuil de prix, au lieu de dessiner un rectangle pour chaque intervalle régulier. Cette transformation retire certaines informations. Le bord d’une brique n’est pas automatiquement un prix négociable. Reproduire la construction avant de tester une règle de trading distincte.

Une construction de prix qui exige une spécification

Le nom vient du japonais « renga », brique. Une définition complète précise taille et unités, source des prix et résolution, grille initiale, direction précédente, seuil de retournement, traitement de l’égalité et mises à jour. Les modes fixe, ATR et pourcentage diffèrent : l’étiquette « Renko 10 » ne suffit pas à les reproduire.

Sierra Chart documente des variantes intrajournalières standard et flexibles, avec seuil atteint, dépassé ou retournement exigeant un tick supplémentaire. Leurs conditions aux limites ne sont pas interchangeables. Franchir une grille crée une condition graphique, sans exécution à chaque bord intermédiaire ni preuve de décisions plus calmes.

Continuation et retournement ne demandent pas la même distance

Notre modèle fixe utilise uniquement des clôtures : continuation d’au moins B depuis le dernier bord terminé ; retournement d’au moins 2 B contre la direction, égalité incluse. Le corps de la première brique inverse mesure B, mais sa clôture se situe à 2 B de la précédente. Une seule observation peut créer plusieurs briques simultanément, sans créer plusieurs occasions antérieures d’exécution.

Exemple EUR/USD fictif : dernière d’une série supposée de cinq briques haussières finissant à 1,0950 ; B = 0,0010, soit 10 pips. La clôture source 1,0938 recule de 12 pips : aucun retournement. À 1,0930, le recul de 20 pips atteint le seuil ; le premier corps baissier va de 1,0940 à 1,0930. Les autres bougies sources ne sont pas fournies. Une autre implémentation pourrait demander un tick supplémentaire.

Dans un mode adaptatif, relever mesure, arrondi et instant de calcul du seuil. StockCharts décrit une taille ATR prise lors de la création du graphique : une actualisation peut modifier les anciennes briques. Figer chaque seuil historiquement disponible serait un autre algorithme. Aucune taille optimale pour une paire ne découle de cette présentation.

Même taille, origine de grille différente

Notre algorithme Close uniquement, non attribué à une plateforme, déclare B = 10 et une direction initiale haussière. Origine 100 ou 105 connue avant les clôtures 108 puis 112 : 108 ne termine aucune brique ; 112 termine 100→110 dans la première grille, tandis que la seconde attend 115, encore 3 unités plus haut. L’origine ne doit pas être ajustée après observation.

Origine 100 ou 105 : la même clôture 112

Modèle propre Close uniquement, B 10, direction initiale haussière, origines déclarées avant 108 puis 112. Aucun retournement.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Le rectangle plein désigne une brique terminée ; le contour indique un seuil non atteint. Conserver origine, source, règle de retournement et état précédent. Deux tailles identiques n’assurent donc pas deux historiques identiques.

Résolution, chronologie et briques provisoires

TradingView propose plusieurs paramètres Renko ; les modes standard de MT5 sont barres, chandeliers et lignes. Une extension Renko sur cette plateforme doit fournir sa propre spécification. Ni dix pips ni une source D1 ou W1 ne constitue un réglage recommandé universel.

TradingView emploie Close ou OHLC à une résolution source et peut utiliser des données plus grossières dans l’historique profond. La frontière mobile entre résolutions peut recalculer les anciennes briques. Contrôle distinct dans notre modèle B = 1, amorce haussière 99→100 : clôtures successives 104, 98, 102 donnent 4 briques haussières, 5 baissières, puis 3 haussières, soit 12 au total, dernière 101→102. Ne garder que 102 donne 2 briques haussières avec le même bord final. Même arrivée ne signifie pas même chemin.

La couleur décrit cette séquence transformée, sans recommandation d’achat. Les projections en direct de TradingView peuvent changer avant la clôture de l’intervalle source et ne sont pas toutes conservées après rechargement. Ce phénomène diffère d’une reconstruction historique. Notre propre algorithme doit lui aussi attendre l’observation clôturée choisie.

Bord synthétique contre exécution réelle

Autre modèle EUR/USD : B = 0,0010, amorce haussière 1,1000→1,1010, clôtures Bid minute 1,1018 ; 1,1026 ; 1,1004 ; 1,0994 ; 1,0987. À t1, aucune nouveauté ; t2 produit 1,1010→1,1020 ; t3 aucune ; t4 retourne par 1,1010→1,1000 ; t5 poursuit 1,1000→1,0990. À t4, le Bid fourni vaut 1,0994 et non le bord 1,1000 : aucune vente à ce bord n’est démontrée.

Supposer ensuite une vente réellement exécutée de 10 000 EUR à Bid 1,0992, avec Ask 1,0994, puis rachat à Ask 1,0982. Sur compte USD, commission totale fictive 2 USD et aucun autre frais : 10 USD brut, 8 USD net. Remplacer l’entrée par 1,1000 donnerait faussement 18 USD brut et 16 USD net : surestimation de 8 pips, soit 8 USD. Ce sont des hypothèses d’exécution, pas un bénéfice observé.

Contrôle supplémentaire en euros : avec taux de conversion comptable fictif constant 1,25 USD/EUR et frais de conversion nuls, le résultat correct vaut 6,40 EUR ; le résultat fondé sur le bord inventé vaudrait 12,80 EUR. La présentation graphique doublerait ainsi le gain supposé. Changer l’unité du compte ne répare pas un prix d’entrée impossible.

Entrée Forex courte au Bid, rachat à l’Ask : le spread figure déjà dans ces côtés, sans seconde déduction. Ajouter les commissions, financement et conversion applicables. Stop, cible et quantité restent des règles séparées ; une brique inverse ne soumet pas automatiquement un stop suiveur. Un stop ordinaire peut être exécuté moins favorablement.

Comprendre ce que le graphique retire

Espacement horizontal régulier ne signifie pas durée égale. Certains produits conservent horodatage source, volume ou véritables High/Low : dire que Renko n’a jamais de temps ni volume serait excessif. Conserver prix sources et état à chaque mise à jour. Une distance synthétique seule ne chiffre pas le risque monétaire.

Renko sélectionne les mouvements affichés, sans preuve de réduction des décisions aléatoires. Enregistrer observations rejetées, provisoires et terminées. Distinguer projections, reconstructions et erreurs d’exécution ; un graphique historique lisse ne valide pas une stratégie.

Comparer des transformations différentes

Three Line Break utilise les extrêmes des lignes précédentes, avec traitement distinct du démarrage. Kagi modifie direction et épaisseur selon des seuils, sans mesurer directement offre et demande. Heikin-Ashi transforme récursivement OHLC tout en conservant les intervalles sources. Aucune hiérarchie de rentabilité ne résulte de ces définitions.

Protocole reproductible avant tout ordre

1. Sauvegarder unités, source, résolution, origine, état initial, égalité et retournement ; comparer les briques aux observations d’origine.
2. Vérifier si le mode adaptatif reconstruit le passé ; traiter seuils recalculés et seuils historiquement figés comme deux algorithmes.
3. Horodater disponibilité de chaque signal et prix exécutables ultérieurs ; ne jamais remplir plusieurs ordres antérieurs depuis une seule clôture.
4. Déclarer entrées, sorties et coûts, conserver rejets et pertes, puis comparer un échantillon distinct. La démo vérifie une mise en œuvre, sans certifier une préparation au risque réel.