Three Line Break change les observations de prix affichées en rectangles. Il ne supprime ni temps écoulé, ni exposition ouverte ni événements entre rectangles. Calculer quelques lignes à la main :leur bord initial n’est pas nécessairement un prix disponible après l’observation qui les confirme.

Trois lignes mémorisées, pas trois nouvelles bougies

TradingView emploie «Number of lines» pour les dernières lignes confirmées comparées. Une clôture doit dépasser leur plage pertinente ; égalité ou déplacement insuffisant ne crée rien. Trois est une fenêtre de lignes construites, pas trois bougies opposées obligatoires. Distinguer projection provisoire et ligne confirmée.

ChartSchool présente retours après deux lignes et rupture après trois lignes de même direction, avec référence à Nison. Même nom n’assure pas construction identique. Nos exemples déclarent leur amorce et convention stricte, sans capture ni test de compatibilité d’une plateforme. Un dessin plus calme ne prouve pas un risque plus calme.

État des lignes, source des clôtures

Notre modèle reçoit seulement des Close de périodes sources terminées. Amorce 100 sans ligne. Le premier déplacement crée une ligne depuis l’amorce ; continuation part du dernier bord terminé. Comparer Close à la plage complète des trois dernières lignes, ou toutes les disponibles avant trois. Au retournement, partir du bord proche du rectangle précédent, pas d’un prix d’ordre observé.

L1=100–102,L2=102–105,L3=105–108 :plage 100–108. Close 106 intérieur,100 égalité :aucune ligne ; seul Close<100 crée une baisse. Une seule nouvelle clôture suffit. Un passage intrapériode sous 100 suivi de Close 106 ne crée rien dans ce modèle Close uniquement.

Ne pas substituer trois dernières clôtures sources à trois lignes. Après L 1–L3, observations 107/106/105 puis 104 :aucune ligne. Les trois derniers Close avant 104 ont minimum 105, mais seuil construit reste 100. Un canal roulant de trois Close signalerait faussement 104. Même mille autres 107 laisseraient les trois lignes intactes si aucune n’est ajoutée. Sauvegarder ou reconstruire état et amorce.

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

ObservationCloseÉtat après observation
t0100Amorce seule
t1102L 1 haussière 100→102
t2105L 2 haussière 102→105
t3104Aucune ligne
t4108L 3 haussière 105→108
t5106Aucune ligne
t6100Égalité, aucune ligne
t799L 4 baissière 105→99

Les périodes t0–t7 sont également espacées ; L2→L3 couvre deux périodes et L 3→L 4 trois. Dessiner L 4 depuis 105 ne prouve pas une vente 105 après observation 99 :écart 6 unités. Sans Bid/Ask, ordres ni coûts, ce tableau ne fournit aucun résultat net réalisé.

Réglages et deux index distincts

Enregistrer intervalle source, flux, séance, fuseau, état initial et nombre de lignes. TradingView indique que ces graphiques utilisent des données d’intervalle inférieur pour approximer la construction par ticks :les données et implémentations importent toujours.

La direction est une propriété de la séquence construite, sans preuve qu’une tendance doive continuer. Conserver horodatages sources et indices de lignes séparément. Financement, fermetures et annonces fonctionnent au calendrier réel même sans nouveau rectangle.

Une projection sur bougie ouverte peut changer. Utiliser l’état confirmé disponible à la décision. Close t 7 confirme la baisse dans notre modèle sans fournir la cotation suivante. Définir séparément comment l’alerte devient ordre puis remplissage.

Le bord synthétique ne remplace pas une cotation

Choisir entrée, invalidation, sorties et quantité indépendamment du dessin. Ne pas remplir 105 parce que L 4 commence là après Close 99. TradingView avertit que les simulations sur prix synthétiques peuvent différer d’exécutions réelles ; l’option standard OHLC citée pour Heikin-Ashi est liée à ses barres temporellement alignées, sans solution universelle automatique pour Line Break.

Une séquence transformée peut fournir un signal et une série de prix négociables l’exécution, si les heures d’information sont respectées. Une entrée Close uniquement peut omettre le prix intrapériode ayant déjà déclenché un stop. Aucun stop, cible, pourcentage de risque ou intervalle préféré n’est imposé par le nom du graphique.

Scénario EUR supplémentaire : autre modèle fictif EUR/USD :trois lignes haussières 1,1000→1,1020→1,1050→1,1080, puis Close source 1,0990 crée une baisse dessinée 1,1050→1,0990. Après confirmation, supposer vente 10 000 EUR réellement exécutée Bid 1,0988 avec Ask 1,0990, puis rachat Ask 1,0978. Commission totale 2 USD, aucun autre frais :net 8 USD, soit 6,40 EUR au taux fictif fixe 1,25 USD/EUR. Utiliser le bord 1,1050 comme entrée donnerait faussement 70 USD,56 EUR :surestimation 49,60 EUR. Ni cette entrée passée ni un bénéfice observé ne sont démontrés.

Une agrégation peut effacer toute la séquence

Autre expérience, amorce 100 et aucune ligne, nombre 3. Flux terminé 100/110/90/100 :110 crée 100→110,90 franchit le bas et crée 100→90 ; dernier 100 dans[90;110]n’ajoute rien. La version grossière ne recevant que 100 ne crée aucune ligne. Même prix final, deux lignes contre zéro.

Même fin 100, deux lignes ou aucune

Flux fictif terminé 100/110/90/100, amorce 100 et nombre 3. Version agrégée reçoit seulement 100. Aucun OHLC ni exécution supposée.

Même fin 100, deux lignes ou aucuneFlux fictif terminé 100/110/90/100, amorce 100 et nombre 3. Version agrégée reçoit seulement 100. Aucun OHLC ni exécution supposée. Le flux fin crée 100→110 puis 100→90 ; dernier 100 reste intérieur. La version grossière ne crée aucune ligne.Même fin 100 ; deux historiques de lignesSource 100/110/90/100901001102 lignes construitesSource agrégée 100901001100 ligne construiteAmorce 100 ; nombre 3 ; clôtures terminéesDernier 100 intérieur : aucune nouvelle ligne.Rectangles synthétiques · pas de bougies temporelles
Le flux fin crée 100→110 puis 100→90 ; dernier 100 reste intérieur. La version grossière ne crée aucune ligne.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Rectangles construits ne sont pas chandeliers de durée égale. Un seul Close 100 ne récupère ni 110 ni 90 absents ; aucun High/Low ni remplissage n’est fourni. Conserver intervalle, amorce et nombre de lignes pour comparer des versions.

Version de données et version de règle

Changer l’intervalle source peut changer toute l’histoire même si Close final reste identique. Enregistrer entrée source, état précédent, confirmation, soumission, remplissage et frais. Le nombre de périodes avant retournement varie ; trois n’est pas un délai fixe. Comparer N 2,N3,N 5 comme versions distinctes et garder des données d’évaluation intactes après choix, sans classement rentable établi ici.

Renko, Kagi et Heikin-Ashi transforment autrement

Renko utilise un montant de mouvement et une construction spécifiée ; Kagi ses seuils de retournement. Heikin-Ashi conserve des périodes avec OHLC synthétiques combinant valeurs présentes et précédentes, pas seulement une moyenne Open/Close. Aucune hiérarchie de prudence, fréquence ou rentabilité ne découle de ces transformations.

Protocole manuel avant simulation d’ordres

  1. Rejouer les huit Close en masquant le suivant et sauvegarder l’état avant toute décision.
  2. Séparer indices sources et lignes, amorce et règle stricte des frontières.
  3. Remplacer dernier 99 par 108 :aucune ligne ; puis par 109 :hausse 108→109 et seuil bas des trois lignes suivantes à 102.
  4. Comparer aux prix de marché horodatés ; conserver prix réellement disponibles après confirmation, jamais le bord initial inventé.
  5. Traiter intervalle ou nombre de lignes modifié comme nouvelle version. Historique et démo contrôlent compréhension, sans certification après vingt cas.