Renko: reproduzir blocos sem inventar execuções

Renko forma blocos, habitualmente chamados tijolos, após um limiar de movimento de preço. Não desenha uma vela por cada intervalo igual de tempo. A transformação omite parte dos dados de origem; a aresta de um bloco não é automaticamente preço executável. Reproduzir primeiro a construção e testar depois uma regra de negociação separada.

O nome não especifica o algoritmo

Renko deriva de «renga», tijolo em japonês. Uma definição completa inclui tamanho e unidades, preços e resolução de origem, grelha inicial e direção, limiar de inversão, igualdade e atualizações. Métodos fixos, ATR e percentuais diferem; o rótulo «Renko 10» não basta para reproduzir resultados. Consultar a implementação identificada, sem inferir regras pela origem do nome.

Sierra Chart distingue versões intradiárias Standard e Flex, com condições que exigem atingir ou exceder o limiar e variantes de inversão com um tick adicional. Não trocar essas fronteiras. Ultrapassar um limiar cria condição de gráfico, sem execução em cada aresta intermédia. Guardar observação original e disponibilidade; o desenho não prova decisões mais calmas ou inadequação universal a horizontes curtos.

Tamanho, inversão e grelha inicial

No nosso algoritmo próprio de tamanho fixo B, continuação exige pelo menos B desde a última aresta concluída; inversão exige pelo menos 2B contra a direção. Igualdade qualifica. O primeiro corpo invertido mede B, embora o seu fecho fique 2B do fecho anterior. Um só Close pode gerar mais blocos completos de uma vez, sem criar várias oportunidades anteriores de execução.

Modelo EUR/USD separado: último bloco ascendente termina 1,0950, B=0,0010=10 pips. Close 1,0938 fica 12 pips abaixo e não inverte. Em 1,0930, a igualdade completa primeiro corpo descendente 1,0940→1,0930. Um modo que exige tick adicional teria outra fronteira. Cinco blocos ascendentes prévios são estado inicial assumido, sem inventar observações que os produziriam. Inversão gráfica não prevê continuação descendente.

Num método adaptativo, guardar como e quando o limiar é medido, arredondado e se reconstrói blocos antigos. ChartSchool descreve tamanho ATR na criação do gráfico, podendo mudar história ao atualizar. Isso difere de congelar cada limiar historicamente disponível. Nenhuma escolha estabelece tendência rentável mais limpa ou tamanho ótimo por par.

Mesmo B, origens diferentes

No nosso algoritmo só com Close, B=10, origem 100 ou 105 é conhecida antes das observações 108 e 112. Direção inicial ascendente; continuação B/inversão 2B. Em 108 nenhuma grelha completa primeiro bloco. Em 112, a grelha 100 ultrapassou 110 e completa 100→110; a grelha 105 ainda não atingiu 115. Faltam 3 unidades, não há bloco completado nessa grelha.

Tamanho 10 não fixa a origem da grelha

Desloque horizontalmente ou amplie o diagrama para ler todos os detalhes.

O retângulo preenchido representa bloco completo; contorno representa limiar ainda não atingido. Não é uma implementação atribuída a plataforma. ChartSchool documenta tamanho fixo e campos Close ou High–Low; origem e algoritmo usados aqui são do nosso modelo. Fixar a grelha antes dos dados, conservando direção e estado anterior, sem a ajustar ao desenho posterior.

Resolução, cor e confirmação

TradingView oferece configurações Renko; modos padrão MT5 são barras, velas e linhas. Qualquer extensão Renko exige especificação própria. Dez pips ou dados D1/W1 não são configuração inicial universalmente recomendada. Comparar saída processada e fonte, em vez de presumir que igual tamanho reproduz sinais.

TradingView usa Close ou OHLC da resolução de origem e pode usar barras mais grossas na história profunda. A fronteira móvel entre resoluções pode recalcular blocos antigos. No nosso modelo B=1, semente 99→100 ascendente e observações fechadas 104,98,102 produzem 4 ascendentes, 5 descendentes e 3 ascendentes: 12 blocos novos, terminando 101→102. Usar apenas Close final 102 produz 2 ascendentes com a mesma aresta final. Igualdade de nível final não demonstra igualdade de história de sinais.

Cor e sequência descrevem o resultado da transformação, sem recomendação. Um segmento longo e bloco oposto posterior dependem dos dados guardados e da construção. Testar ordens e saídas separadamente. Em TradingView, projeções em tempo real podem mudar até fechar o intervalo de origem; parte delas desaparece ao recarregar. Reconstrução histórica é outra questão. O nosso algoritmo só com Close espera a observação fechada escolhida; tocar o preço não torna definitivo o último bloco em todas as plataformas.

Preço sintético e execução efetiva

Outro modelo fictício EUR/USD usa B=0,0010 e semente ascendente 1,1000→1,1010. Só fechos Bid de minutos: 1,1018/1,1026/1,1004/1,0994/1,0987. Em t1 não há novo bloco; em t2 forma 1,1010→1,1020 ascendente; em t3 nenhum; em t4 inverte 1,1010→1,1000; em t5 desce 1,1000→1,0990.

Em t4, o Bid fornecido é 1,0994, não a aresta sintética 1,1000. Não resulta venda nesse nível do gráfico. Assumir preenchimento posterior de venda de 10000 EUR ao Bid 1,0992 com Ask 1,0994 e recompra ao Ask 1,0982. Numa conta USD, comissão fictícia total 2 USD e demais encargos zero: bruto 10 USD e líquido 8 USD. Usar aresta 1,1000 como entrada inventa bruto 18/líquido 16 USD, excesso de 8 pips/8 USD.

São preços atribuídos, não lucros observados. Stop, alvo e quantidade continuam regras separadas; bloco oposto não é automaticamente ordem de Stop móvel (trailing stop) submetida. Venda Forex entra Bid e encerra Ask; preços efetivos incluem spread uma vez. Acrescentar financiamento e conversão aplicáveis. Stop comum pode executar diferente do gatilho; cor não estabelece perda máxima.

Modelo adicional EUR: conservar venda efetiva e comissão, converter líquido 8 USD pela taxa fixa 1,10 USD/EUR: 7,27 EUR. A entrada sintética daria 14,55 EUR, exagero de 7,27 EUR. Mesmo um gráfico visualmente suave não corrige o erro de execução. Taxa, quantidade e encargos são pressupostos educativos, sem tarifas vigentes ou apuramento fiscal português.

Espaçamento horizontal igual dos blocos não significa tempo decorrido igual. Alguns produtos conservam timestamps, volume ou máximos/mínimos reais; dizer sempre «não tem tempo ou volume» é excessivo. Preservar origem e estado por atualização, sem calcular risco monetário apenas a partir de distâncias sintéticas.

O que a transformação omite

Renko muda quais movimentos aparecem, sem provar menos decisões aleatórias ou calma do utilizador. Conservar observações alteradas, rejeitadas e concluídas para perceber o que a variante exclui. Separar projeções, reconstrução de história e erros de execução nos testes.

O gráfico final pode omitir sinais provisórios anteriores. Um gráfico convencional fornece contexto de origem, mas não torna execuções sintéticas válidas ou demonstra adequação da estratégia. Medir resultados requer preços disponíveis após o sinal, custos e regras completas, incluindo observações sem ordem.

Comparar com outras transformações

Three Line Break: estado, agregação e preço executável usa extremos de linhas anteriores; história inicial anterior a três linhas exige tratamento separado. Kagi: percentagem, direção e espessura em regras distintas altera direção e espessura segundo limiares de preço, sem medir diretamente força de oferta/procura. Heikin-Ashi: agregação, inicialização e preços reais transforma OHLC com regra recursiva do corpo anterior e mantém intervalos de origem. Tamanho do bloco sozinho não define Renko; não há ranking universal de suavidade ou facilidade de afinação.

Exercício reproduzível com os dados de origem

1. Guardar todas as configurações: unidades, grelha, direção inicial, igualdade e resolução. Comparar blocos e preços fornecidos antes de interpretar cor.
2. Verificar se o modo adaptativo altera história. Limiar medido na criação do gráfico e limiares historicamente congelados são algoritmos diferentes.
3. Registar cada inversão e operação rejeitada com regras prévias e custos. Mudanças de cor sozinhas não medem perdas da estratégia.
4. Conservar observações, estado, disponibilidade do sinal e preços efetivos. Avaliar dados separados; prática demo ou história suave não prova preparação real.
5. Não executar a cada aresta intermédia quando um registo gerou vários blocos. Testar sinais Renko contra cotações negociáveis em Backtesting: um processo verificável das regras à execução.