Renko wartet auf eine bezeichnete Preisbewegung, statt pro gleicher Zeiteinheit eine neue Kerze zu zeichnen. Der Name wird vom japanischen Wort „renga“, Ziegel, abgeleitet. Entscheidend für Reproduktion sind konkrete Regeln: Größe und Einheit, Quelle und Auflösung, Rasterursprung, Anfangsrichtung, Umkehr, Gleichheit und Aktualisierung.

Ein Name oder Größenwert definiert keinen Algorithmus

„Renko 10“ kann zehn Preiseinheiten, Pips oder Ticks bezeichnen. Fest-, ATR- und Prozentvarianten bauen nicht identisch. Sierra Chart dokumentiert Standard- und flexible Intraday-Varianten einschließlich erreichter, überschrittener und um zusätzlichen Tick versetzter Schwellen. Übertrage deren Randbedingungen nicht unbemerkt zwischen Produkten.

Ein Chart verändert Auswahl und Darstellung, ohne automatisch ruhige Entscheidungen oder geeigneten Handelsstil zu erzeugen. Ein Rasterübertritt ist zunächst eine Datenbedingung. Speichere Originalbeobachtung und Zeitpunkt, zu dem neue Bricks bekannt wurden. Mehrere Zwischenränder aus einem Input sind keine mehreren zuvor verfügbaren Fillchancen.

Größe und Umkehr in unserem festen Modell

Eigene Close-only-Regel: Fortsetzung benötigt mindestens B ab letztem abgeschlossenen Rand, Umkehr mindestens 2B gegen Richtung. Gleichheit qualifiziert. Erster Umkehrkörper ist B breit, obwohl sein Close 2B vom vorherigen Close entfernt liegt. Eine Originalbeobachtung kann anschließend weitere vollständige Bricks erzeugen.

Separates hypothetisches EUR/USD-Beispiel: letzter Aufwärtsbrick endet 1,0950, B = 0,0010 = 10 Pips. Close 1,0938 liegt 12 Pips tiefer und erzeugt keine Umkehr. Bei 1,0930 erfüllt Gleichheit den Rückgang 20 Pips; erster Abwärtskörper lautet 1,0940→1,0930. Andere Modi verlangen möglicherweise zusätzlichen Tick. Zeichenwechsel prognostiziert keine Fortsetzung.

Bei adaptiver Variante speichere Berechnung, Verfügbarkeit und Tickrundung der Größe. StockCharts beschreibt ATR-Größe zum Zeitpunkt der Charterstellung, deren Aktualisierung frühere Bricks ändern kann. Historisch jeweils eingefrorene verfügbare Schwellen sind ein anderer Algorithmus. Keine Variante belegt ein optimales Pipmaß oder sauberen profitablen Trend.

Gleiche Größe mit verschiedenen Rasterursprüngen

Eigene fiktive Modelle B = 10, Anfangsrichtung aufwärts, vorab bekannter Ursprung 100 beziehungsweise 105. Nacheinander eintreffende abgeschlossene Closewerte 108 und 112 erzeugen bei 108 in keinem Modell einen Brick. Bei 112 vollendet Ursprung 100 einen Körper 100→110; Ursprung 105 wartet noch auf 115.

Im zweiten fehlen 3 Einheiten. Auf beiden Charts bleibt derselbe zuletzt gelieferte Close 112. Allein gleiche Größe kann Resultate nicht ausrichten. Speichere Ursprung und bisherigen Zustand, statt Raster nach späterem Bild anzupassen. 110 gehört nicht zum Raster ab 105 und darf nicht als dessen Schwelle verwendet werden.

Gleiche Größe, anderer RasterursprungB10, vorher bekannte Ursprünge 100/105, aufeinanderfolgende Close 108/112; vollständiger Brick versus noch offene 115-Schwelle.RECHEN- UND LERNBEISPIELRaster 100100→110 abgeschlossenRaster 105105→115 noch offenOriginalkurs108, dann 112
Gleiche Größe, anderer Rasterursprung. B10, vorher bekannte Ursprünge 100/105, aufeinanderfolgende Close 108/112; vollständiger Brick versus noch offene 115-Schwelle.

Brickgröße allein reproduziert keinen Chart.

Raster 100
100→110 abgeschlossen – Close 112 überschreitet 110
Raster 105
105→115 noch offen – Close 112 bleibt 3 darunter
Originalkurs
108, dann 112 – Gleicher Input für beide Raster

Auflösung, Richtung und Bestätigung prüfen

TradingView bietet Renko-Einstellungen; MT5s Standardmodi sind Balken, Kerzen und Linien. Zusatzimplementierung braucht eigene Dokumentation. Zehn Pips oder D1-/W1-Quellen sind kein universeller Startwert. Vergleiche verarbeitete Darstellung mit Originalpreisreihe und ihrer Zone.

TradingView nutzt Close oder OHLC aus Quellauflösung und kann tiefere Historie mit gröberen Eingaben rekonstruieren. Verschobene Auflösungsgrenze kann alte Bricks neu berechnen. Speichere Exportdatum, Historienbereich und verwendete Auflösung, damit gleiche Endansicht nicht als gleiche Signalhistorie gilt.

Eigener B=1-Test mit Startbrick 99→100 aufwärts: abgeschlossene Beobachtungen 104/98/102 erzeugen vier aufwärts, fünf abwärts, drei aufwärts, zusammen zwölf neue Bricks. Letzter Körper endet 101→102. Nur finalen Close 102 einzulesen erzeugt zwei aufwärts. Endrand stimmt überein, dazwischen liegende Richtungswechsel nicht.

Richtung beschreibt verarbeitete Folge, keine Orderempfehlung. TradingViews Liveprojektionen können bis zum Quellschluss wechseln und werden nicht sämtlich nach Neuladen erhalten. Historischer Neuaufbau ist eine separate Frage. Auch unser eigener Close-only-Algorithmus benötigt seine vorher festgelegte abgeschlossene Beobachtung; bloßer Preisübertritt macht nicht jedes Produkt final.

Minutenfolge und wirklicher Shortfill

Weiteres hypothetisches Modell B = 0,0010, Startbrick 1,1000→1,1010 aufwärts. Ausschließlich Minuten-Bidschlüsse: 1,1018/1,1026/1,1004/1,0994/1,0987. Nach t1 kein neuer Brick; t2 erzeugt aufwärts 1,1010→1,1020; t3 keinen; t4 Umkehrkörper 1,1010→1,1000; t5 abwärts 1,1000→1,0990.

Bei t4 war gelieferter Bid 1,0994, nicht synthetischer Rand 1,1000. Chart liefert deshalb keinen Verkauf zu 1,1000. Angenommener späterer Shortfill über 10.000 EUR erfolgt Bid 1,0992 bei Ask 1,0994. Rückkauf sei Ask 1,0982. USD-Konto, hypothetische Gesamtkommission 2 USD, weitere Gebühren null: brutto (1,0992−1,0982)×10.000 = 10 USD, netto 8 USD.

Synthetischer Entry 1,1000 würde falsch brutto 18/netto 16 USD liefern: Überhöhung 8 Pips beziehungsweise 8 USD. Mit ausdrücklich konstantem hypothetischem Satz 0,90 EUR je USD sind echte Modellnetto 7,20 EUR versus falsche 14,40 EUR, Differenz 7,20 EUR. Echte Kontokonversion und Kosten sind unabhängig zu prüfen.

Stop, Target, Menge und Signalumsetzung brauchen separate Regeln. Gegenbrick ist kein automatisch beim Broker platzierter Trailing Stop. Forex-Short verkauft Bid und kauft Ask; Spread steckt in beiden Fills. Gewöhnliche Schutzorder kann schlechter als Trigger ausgeführt werden. Brickdistanz ist daher keine Verlustgarantie.

Was die Darstellung bewahrt oder verwirft

Gleicher horizontaler Brickabstand bedeutet nicht gleiche verstrichene Zeit. Manche Produkte speichern Quellzeit, Volumen oder echte Highs/Lows zusätzlich. Pauschal „Renko hat weder Zeit noch Volumen“ ist zu breit. Prüfe tatsächliche Felder und bewahre Rohdaten samt Zustand jeder Aktualisierung.

Trenne verworfene Eingaben, wechselnde Projektionen, historische Rekonstruktion und Ausführungsfehler. Ein glatter Endchart kann frühere vorläufige Bedingungen ausblenden. Ein danebenliegender Kerzenchart bietet Kontext, macht synthetische Fills aber nicht gültig. Eine hübsche Serie ist kein Demo- oder Livebereitschaftsnachweis.

Vergleich mit verwandten Charttypen

Three Line Break verwendet frühere Linienextreme und benötigt gesonderte Anfangshistorienbehandlung. Kagi verändert Richtung und Dicke nach Preisregeln, nicht beobachteter Nachfragekraft. Heikin-Ashi transformiert OHLC rekursiv und behält Quellintervalle.

Die Charttypen lassen sich nicht nach universeller Sanftheit oder Abstimmfähigkeit sortieren. Renko benötigt deutlich mehr als einen Größenparameter. Entscheidend ist welche Eingaben, zeitlichen Informationen und Ausführungsmöglichkeiten eine vollständige Regel tatsächlich verwendet.

Welche drei Schritte kannst du durchführen?

  1. Exportiere volle Konstruktion samt Einheiten, Raster, Anfangsrichtung, Gleichheit und Quellauflösung. Rechne die Ursprünge 100/105 und beide 12-/2-Brick-Folgen nach, bevor du Farben interpretierst.
  2. Prüfe adaptive Schwellen und Aktualisierung anhand gespeicherter Zustände. Halte Projektionen und historische Neuaufbauten getrennt; speichere verworfene Beobachtungen sowie Zeitpunkt jeder verfügbaren Richtungsänderung.
  3. Vergleiche Signale mit danach tatsächlich verfügbaren Marktquotes. Dokumentiere Orders, Fills, Menge, Kosten und abgelehnte Trades; fülle keine Zwischenränder aus einem einzigen Input rückwirkend als separate Trades.