Exécution d’un ordre
Réalisation d’une instruction par une ou plusieurs transactions à un prix et une quantité confirmés. Envoyer ou accepter une demande ne prouve pas que toute la quantité a été exécutée. L’historique doit permettre de distinguer instruction, transactions individuelles, reliquat et état final.
De quoi s’agit-il ?
Réalisation d’une instruction par une ou plusieurs transactions à un prix et une quantité confirmés. Envoyer ou accepter une demande ne prouve pas que toute la quantité a été exécutée. L’historique doit permettre de distinguer instruction, transactions individuelles, reliquat et état final.
Exemple concret
Source : achat demandé de 1 000 EUR, transactions confirmées de 400 EUR seulement, soit 40 %. Les 600 EUR restants demandent un statut distinct. Cas EUR complémentaire : 250 EUR exécutés à 1,1000 USD/EUR et 150 EUR à 1,1004 donnent 440,06 USD au total ; le prix moyen pondéré vaut 1,10015. La moyenne simple des deux prix, 1,1002, ignorerait leurs quantités différentes. Aucun prix ne doit être attribué aux 600 EUR non exécutés.
Un prix moyen de remplissage porte sur la quantité confirmée seulement.
- Demandé
- 1 000 EUR – Instruction.
- Exécuté
- 400 EUR / 40 % – 250+150.
- Prix pondéré
- 1,10015 USD/EUR – Quantités confirmées seulement.
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
(250×1,1000+150×1,1004)/400 = 1,10015.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.