Renko: rejilla, reversión y precios ejecutables

Renko transforma precios en ladrillos tras cumplir umbrales definidos. Descarta parte de información fuente y sus aristas no son automáticamente precios ejecutables. Primero reproduce construcción; después evalúa por separado una regla de negociación con sus fills y costes.

El nombre no especifica el algoritmo

Renko deriva de renga, ladrillo en japonés. Una especificación completa guarda tamaño y unidades, fuente y resolución, rejilla inicial, dirección, reversión, igualdad y actualizaciones. Fijo, ATR y porcentaje son métodos diferentes: «Renko10» no permite reproducirlos por sí solo.

Sierra Chart documenta variantes intradía estándar y flexibles, umbrales alcanzados o superados y reversión con tick adicional. No sustituyas una frontera por otra. El origen histórico del gráfico tampoco determina sus reglas actuales. Atravesar un umbral crea condición gráfica, sin fill en cada arista intermedia o pronóstico de continuación.

Continuación B, reversión 2B en nuestro modelo

Regla fija propia: continuar exige al menos B desde última arista completada; invertir, al menos 2B contra dirección. Igualdad cuenta. Primer cuerpo de reversión mide B, aunque distancia entre Close nuevo y anterior sea 2B. Una sola observación Close puede producir ladrillos adicionales completos simultáneamente, sin oportunidades anteriores separadas de ejecución.

Modelo EUR/USD independiente: última de cinco piezas alcistas termina 1,0950; B =0,0010 =10 pips, pip 0,0001. Close 1,0938 retrocede 12 pips y no invierte. Close 1,0930 cumple exactamente caída de 20: primer cuerpo bajista 1,0940→1,0930. Otra modalidad puede exigir tick adicional. Cambio confirmado de dirección gráfica no demuestra siguiente movimiento del mercado.

Para tamaño adaptativo registra medición, actualización, redondeo al tick y reconstrucción del pasado. StockCharts describe ATR tomado al crear gráfico, capaz de cambiar ladrillos históricos al actualizarse. Congelar cada umbral disponible históricamente es otro algoritmo. Ninguno demuestra tendencia más rentable o tamaño óptimo universal por par.

Otro modelo propio solo de cierres, B = 10 unidades y dirección inicial arriba. Declara origen 100 o 105 antes de Close 108 y 112. En 108 no completa ninguno. En 112, rejilla 100 completa cuerpo 100→110; rejilla 105 aún espera 115, le faltan 3 unidades. El último Close es 112, no 110 o 115. Misma B no alinea rejillas ni vuelve sus aristas cotizaciones negociables.

Las tarjetas distinguen cuerpo completado y umbral pendiente, sin prometer ladrillo real o proyección de precio. Guarda origen, estado anterior y regla 2B, en vez de acomodar rejilla a un dibujo favorable posterior.

Fuente, resolución y momento de confirmación

TradingView ofrece fuente Close u OHLC y métodos Traditional, ATR y Percentage(LTP). Este último aplica porcentaje al cierre reciente, redondea al tick mínimo y puede repintar. Sus datos históricos profundos pueden usar barras más gruesas; la frontera móvil entre resoluciones puede recalcular ladrillos anteriores. No presupongas construcción desde todos los ticks.

En MT5 estándar hay gráficos de barras, velas y líneas; una extensión Renko necesita especificación propia. Diez pips, D1 o W1 no son ajustes recomendados universales. Resolución fuente cambia inputs del algoritmo, sin ser duración fija de un ladrillo.

Modelo B = 1 separado: semilla alcista 99→100 y cierres sucesivos 104, 98 y 102 generan 4 arriba, 5 abajo y 3 arriba: 12 nuevos ladrillos, último 101→102. Usar solo cierre final 102 produce 2 arriba con misma arista final. Igualdad del nivel de llegada no demuestra igualdad de señales históricas.

Dirección y color describen secuencia transformada, sin orden implícita. En TradingView las proyecciones vivas pueden cambiar hasta cierre del intervalo fuente y perderse al recargar. Eso difiere de reconstrucción por resolución o ATR. Nuestro algoritmo fijo solo de Close espera su observación cerrada elegida; tocar umbral no confirma universalmente el último ladrillo de toda plataforma.

EUR/USD: señal de rejilla y precio recibido

Modelo hipotético nuevo, B =0,0010, semilla alcista 1,1000→1,1010. Solo cierres Bid de minuto: t1 =1,1018, t2 =1,1026, t3 =1,1004, t4 =1,0994 y t5 =1,0987. En t1 no completa; t2 añade 1,1010→1,1020; t3 no añade; t4 invierte con cuerpo 1,1010→1,1000; t5 añade 1,1000→1,0990.

En t4 Bid observado es 1,0994, no arista sintética 1,1000. El gráfico no suministra venta a esa arista. Ni varios bloques formados por un único dato permiten ejecutar retrospectivamente una orden en cada borde.

Asigna fill corto posterior de 10 000 EUR al Bid 1,0992, con Ask 1,0994 en ese momento, y recompra Ask 1,0982. Cuenta USD, comisión total ficticia 2 USD, sin financiación u otros cargos: bruto 10 USD, neto 8. Sustituir entrada por arista 1,1000 da bruto 18/neto 16 y sobrestima 8 pips, 8 USD. Son supuestos de ejecución, sin beneficios observados.

Ampliación EUR: conversión constante hipotética 0,90 EUR/USD y sin cargo de cambio da neto 7,20 EUR; cálculo falso por arista daría 14,40, sobrestimación 7,20. Convierte importes coherentemente, sin restar spread otra vez: ya está en Bid/Ask de fills. Stop, objetivo y cantidad necesitan reglas propias; un ladrillo opuesto no es automáticamente trailing enviado o pérdida máxima.

Información omitida y pruebas de ejecución

Espaciado horizontal igual no implica igual tiempo transcurrido. Algunos productos conservan timestamps, volumen y High/Low verdaderos, por lo que «nunca hay tiempo o volumen» sería demasiado amplio. Guarda observaciones originales y estado por actualización; no calcules riesgo monetario solo desde distancias sintéticas.

Renko cambia movimientos mostrados, sin evidencia de decisiones más tranquilas o menos errores emocionales. Conserva señales provisionales, rechazadas y completadas. Una imagen final puede omitir alertas anteriores; gráfico convencional aporta contexto, pero no valida fills sintéticos. Evalúa órdenes posteriores con precios disponibles y límites reales de ejecución; stop ordinario puede deslizarse.

Comparación con otras transformaciones

Three Line Break usa extremos de líneas anteriores con tratamiento inicial propio antes de tres líneas. Kagi combina dirección y grosor según umbrales y cruces definidos, sin medir fuerza observada de oferta/demanda. Heikin-Ashi transforma OHLC con recursión corporal previa y conserva intervalos fuente. No existe clasificación demostrada de método más suave, adaptable o rentable por aspecto del dibujo.

Tres acciones para reconstruir Renko

1. Guarda algoritmo completo, unidades, rejilla y estado inicial antes de los datos. Reproduce orígenes 100/105 y reversión EUR/USD inclusiva; distingue tick, pip, cuerpo y distancia entre cierres.
2. Compara 12 ladrillos con 2 bajo resoluciones distintas y registra cuándo se conoce cada uno. Separa proyecciones provisionales y reconstrucción del pasado; comprueba cómo cambia ATR o porcentaje sin inventar umbrales históricamente disponibles.
3. Define órdenes y salidas aparte y calcula corto desde Bid/Ask reales supuestos. Reproduce error 8 USD y conversión EUR, guardando costes y rechazos. Evalúa datos posteriores sin ejecutar en cada arista intermedia o tratar demo e historia suave como preparación real.

Amplía con Kagi, Heikin-Ashi y pruebas históricas.