Mécanique du marché
Scalping : coûts, exécution et minimum de commission
Comparer sorties séparées, résultat net Bid/Ask, séries gagnantes et ordres limites non exécutés avant de choisir un style très court.
Stratégies de trading
496 articles en français avec hypothèses explicites, schémas et exercices. La mécanique internationale et les règles nationales sont distinguées.
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Mécanique du marché
Tendance, range et cassure : priorités, coûts et exposition
Comparer les familles sans confondre horizon et règle ; signaux 109/105/108 opposés, seuils nets 54/36/27 % et exposition commune.
Mécanique du marché
Swing trading : durée, risque planifié et financement
Comparer états au cutoff, stops déjà exécutés et écritures de financement avec modèles USD et EUR, sans confondre durée et risque.
Mécanique du marché
Trading intrajournalier ou de position : comparer temps, coûts et exposition
Distinguer heures-position et durée d’exposition, comparer les coûts complets et adapter la quantité au budget sans importer de règles étrangères.
Mécanique du marché
Consolidation : mesurer les parcours, contacts et coûts
Distinguer grande mèche et clôtures dispersées, compter les épisodes de contact et comparer résultats nets à spreads différents.
Mécanique du marché
Martingale : doublement, coûts et capacité de marge
Pourquoi gagner un cycle ne récupère pas toujours ses coûts : calculs de doublement, espérance, marge libre et niveau de marge.
Mécanique du marché
Retour à la moyenne : cible mobile et résultat net
Définir série, fenêtre, ddof et cible : exemples où la corrélation est parfaite et où la moyenne rejoint un prix immobile sans profit.
Mécanique du marché
Annonces : spread, déclenchement et prix exécuté
Éviter un faux spread asynchrone, comprendre un stop avec milieu immobile et calculer résultat net sans compter deux fois les coûts.
Mécanique du marché
Order blocks : zones, premier contact et registre complet
Définir limites, confirmation, premier contact et expiration, comparer deux zones puis des résultats nets sans inventer des ordres institutionnels.
Mécanique du marché
Corrélation des devises : exposition et faux arbitrages
Dates alignées, Pearson, nominaux signés et cycle Bid/Ask : distinguer corrélation, couverture et résultat net.
Mécanique du marché
Trading de range : bornes figées, chronologie et coûts
Reproduire un modèle M15/H1, séparer retrait et exécution, comparer les bornes disponibles et calculer les résultats nets sans double spread.
Mécanique du marché
Stratégie de sortie : priorités, coûts et chemins de prix
Comparer sorties partielles, zéro net, remplissage dégradé et politiques dont la capacité change les entrées suivantes.
Mécanique du marché
Position ou day trading : horaires réels et coûts
Définir horloge et échéance, compter 6 h 15 de procédure et comparer volume cumulé, minimums par ordre et signaux manqués.
Mécanique du marché
Avantage de trading : validation, incertitude et composition
Tester coûts 10/25/35 EUR, dépendance des observations et inversion du classement global malgré amélioration de chaque groupe.
Mécanique du marché
Gérer une position : quantités, sorties partielles et ajouts
Distinguer 50 % initial et restant, pondérer les exécutions et recalculer le risque après ajout sans changer R initial.
Mécanique du marché
Checklist avant ordre : preuves, versions et budget de risque
Séparer conformité et résultat, arrondir le volume après frais et vérifier que toutes les coches portent sur les mêmes seuils.
Mécanique du marché
Trades asymétriques : espérance nette et pondération
Séparer 3:1 prévu,294/106 net, poids monétaire de R et composition du capital avec des contre-exemples complets.
Mécanique du marché
Carry trade : financement, change et risque de clôture
Distinguer prêt, actif, forward et CFD ; capitalisation AUD/JPY, seuil de change et garantie interrompant une stratégie.
Mécanique du marché
AB=CD : symétrie des jambes, signal disponible et sélection
Vérifiez les rapports réciproques AB=CD, les pivots confirmés et le choix entre deux signaux ; calculez les résultats après coûts.
Mécanique du marché
Deep Crab : distinguer tolérance, structure et confluence
Vérifier la frontière X, comparer les trois projections et mesurer la sensibilité aux ancres sans confondre zone étroite et risque faible.
Mécanique du marché
Nen Star : vérifier détecteur, ancrages et disponibilité
Reproduire les règles d’un logiciel Nen Star : ancrages différents, tolérances, échelles et pivot connu seulement après confirmation.
Mécanique du marché
Dix figures en chandeliers : mesurer avant d’interpréter
Corps, ombres, gaps, engloutissement et agrégation H1/H2 : exemples complets et limites des étiquettes TA-Lib.
Mécanique du marché
Annonces ou règles techniques : comparer données et horaires
Comparer règles N/T, consensus, révisions, millésimes et identifiants d’annonces, sans attribuer un avantage au seul style de trading.
Mécanique du marché
Figure 5-0 : mesurer les deux niveaux de D et vérifier les dates
Mesurez les rapports de Carney, la moitié de BC et la projection AB depuis C ; distinguez ordre des points, exécution et résultat net.