Renko: hetzelfde steenformaat geeft niet dezelfde geschiedenis

Renko maakt stenen wanneer een prijsdrempel is bereikt, in plaats van een rechthoek voor ieder gelijk tijdvak. Sommige broninformatie verdwijnt. Een steenrand is geen automatisch uitvoerbare koers. Reproduceer eerst de constructie en test daarna een afzonderlijk beschreven handelsregel.

Een naam is geen volledige specificatie

De naam wordt verbonden met het Japanse renga, baksteen. Om dezelfde grafiek te maken heb je grootte en eenheid, bronprijzen, resolutie, begingrid en richting, omkeerdrempel, gelijkheidsregel en updatewijze nodig. Vast, ATR en percentage zijn verschillende implementaties. Alleen het label Renko 10 bewaren is onvoldoende.

Sierra Chart beschrijft standaard- en Flex-Renko met varianten die een drempel bereiken, overschrijden of een extra tick voor omkeer vragen. Verwissel die grensvoorwaarden niet. Een drempelpassage maakt een grafiekvoorwaarde, geen transactie op iedere tussengelegen rand. Een rustiger tekening bewijst ook geen rustigere beslissingen of geschiktheid voor een bepaald handelsinterval.

Ons eigen vaste model: B vooruit, 2B terug

In ons verklaarde model vereist voortzetting minstens B vanaf de laatst voltooide rand en omkeer minstens 2B tegen de richting; gelijkheid telt mee. Het eerste omkeerlichaam beslaat B, hoewel zijn Close 2B van de vorige steen-Close ligt. Eén bron-Close kan meerdere stenen tegelijk veroorzaken. Dat schept niet meerdere vroegere fillmogelijkheden.

Bewaar het afzonderlijke EUR/USD-voorbeeld: na vijf opwaartse stenen eindigt de laatste op 1,0950, met B=0,0010, tien pips. Een bron-Close 1,0938 ligt twaalf pips lager maar geeft geen omkeer. Op 1,0930 wordt de inclusieve twintigpipgrens bereikt en ontstaat het neerwaartse lichaam 1,0940→1,0930. Een andere modus kan nog één tick vereisen. De richting van de grafiek verandert; verdere daling is niet bewezen.

Bij adaptieve maten leg je vast wanneer de drempel wordt gemeten, afgerond en vastgezet. StockCharts beschrijft ATR-grootte bij het maken van de grafiek; een update kan eerdere stenen opnieuw tekenen. Dat is een ander algoritme dan iedere historisch beschikbare drempel bevriezen. Geen van beide levert automatisch één optimale pipgrootte of winstgevend schoner trendbeeld.

Hetzelfde B, een andere rasterstart

Ons eigen Close-only model heeft B=10, aanvankelijk opwaartse richting en vooraf gekozen start 100 of 105. Daarna volgen closes 108 en 112. Op 108 voltooit geen van beide zijn eerste steen. Op 112 heeft raster 100 wel grens 110 bereikt, maar raster 105 wacht nog op 115: drie eenheden tekort.

Alleen B gelijkstellen brengt de uitkomsten dus niet in lijn. Bewaar startanker, bron-Close, omkeerregel en vorige toestand. Kies de grid niet achteraf op een tekening die er beter uitziet. Deze eigen startregel wordt niet als universeel platformalgoritme gepresenteerd.

De grafiek stap voor stap controleren

Stap 1: bronresolutie en constructie vastleggen

TradingView biedt Renko-instellingen; de standaard MT5-grafiekmodi zijn bars, candles en lijnen. Een extra Renko-oplossing vereist haar eigen specificatie. Tien pips of uitsluitend D1/W1-invoer is geen algemeen aanbevolen startinstelling. TradingView gebruikt Close of OHLC van de bronresolutie en kan voor diepere historie grovere bars inzetten. De verschuivende grens tussen resoluties kan oude stenen herberekenen.

In ons eigen B=1-model start een opwaartse steen 99→100. Drie opeenvolgende afgesloten bronobservaties 104, 98 en 102 geven vier opwaartse, vijf neerwaartse en drie opwaartse stenen: twaalf totaal, eindigend op 101→102. Alleen laatste Close 102 gebruiken geeft twee opwaartse stenen met dezelfde eindrand. Overeenstemming van het eindniveau bewijst dus geen overeenstemming van de signaalgeschiedenis.

Stap 2: kleur als verwerkt resultaat lezen

Kleur en reeks beschrijven het resultaat van de bewaarde inputs en constructieregels. Een lange serie met een latere tegenkleur is geen orderadvies. Sommige producten bewaren bron-tijdstempels, volume en echte High/Low. De algemene uitspraak dat Renko geen tijd of volume heeft is daarom te breed; gelijke horizontale afstand betekent vooral niet gelijke verstreken tijd.

Stap 3: projecties en gesloten stenen onderscheiden

TradingView kan liveprojecties tekenen totdat het broninterval sluit. Die kunnen veranderen en worden niet allemaal na herladen bewaard. Dat verschilt van herbouw van historische stenen door veranderde bronresolutie of adaptieve maat. Ook ons eigen vaste Close-only algoritme wacht op de gekozen afgesloten bronwaarneming. Een prijs die ergens even de drempel raakt maakt niet iedere platformsteen definitief.

Steenrand versus werkelijke marktfill

Ons andere fictieve EUR/USD-model gebruikt B=0,0010 en start opwaarts 1,1000→1,1010. De minuut-Bid-closes zijn 1,1018, 1,1026, 1,1004, 1,0994 en 1,0987. t1 geeft niets nieuws; t2 geeft 1,1010→1,1020 omhoog; t3 geeft niets; t4 geeft omkeer 1,1010→1,1000; t5 geeft omlaag 1,1000→1,0990. Op t4 is de ontvangen Bid 1,0994, niet de synthetische rand 1,1000.

Neem een latere shortfill van 10.000 EUR op Bid 1,0992 met Ask 1,0994 en terugkoop op Ask 1,0982. Op een USD-rekening met fictieve provisie 2 USD en zonder andere kosten geeft dat 10 USD bruto en 8 USD netto. De steenrand 1,1000 als entry gebruiken geeft onterecht 18 USD bruto en 16 USD netto: acht pips of 8 USD te veel. Dit zijn aangenomen fills, geen waargenomen winst. Een tegenkleur is ook niet automatisch een daadwerkelijk verzonden trailing stop.

Eigen EUR-tegenproef: neem een apart fictief EUR-geprijsd product, rasterstart 100 en B=10. Na Close 108 komt Close 112 en wordt steenrand 110 zichtbaar. De daarna beschikbare quote is Bid €112/Ask €112,20. Een modelkoop van tien eenheden op €112,20 en verkoop op Bid €111,50 geeft na €1 kosten −€8. Een verzonnen aankoop op steenrand €110 zou +€14 geven: €22 verschil, zelfs een tegengesteld resultaat. De grafiek creëert de ontbrekende €110-fill niet.

Gebruik werkelijke Bid voor shortentry en Ask voor terugkoop; voeg provisie, financiering en conversie afzonderlijk eenmaal toe. Spread zit in de fillzijden. Gewone stops kunnen van hun trigger afwijken. Bereken geldrisico niet alleen uit synthetische steenafstanden.

Vier verschillende fouten uit elkaar houden

Renko verandert welke bewegingen worden getoond; dat is datatransformatie, geen bewijs van minder willekeurige trades. Bewaar gewijzigde, afgewezen en voltooide observaties. Projecties die verdwijnen, historische herbouw, verlies van bronresolutie en foutieve fills zijn afzonderlijke problemen. Eén gladde eindgrafiek kan vroegere voorlopige signalen weglaten. Een gewone koersgrafiek geeft broncontext, maar maakt een synthetische fill niet geldig.

Vergelijk met andere grafiekconstructies

Three Line Break gebruikt eerdere lijnextremen, met aparte behandeling voordat drie lijnen bestaan. Kagi: omkeren en lijndikte veranderen zijn twee gebeurtenissen beschrijft richting en dikte met expliciete drempels, geen waargenomen vraag-/aanbodsterkte. Heikin-Ashi: berekende candles zijn geen uitvoeringsprijzen transformeert OHLC recursief met de vorige body terwijl bronintervallen behouden blijven. Er volgt geen universele rangorde van meest instelbaar of vriendelijkst uit deze verschillen.

Een praktische controlelijst

1. Sla volledige constructie op: eenheden, maat, rasterstart, richting, bronresolutie, gelijkheid en omkeer.
2. Controleer of adaptieve updates of diepere historie oude stenen opnieuw vormen. Vergelijk historisch bevroren drempels als een ander algoritme.
3. Bewaar bronwaarneming, vorige steentoestand en het moment waarop ieder signaal beschikbaar werd.
4. Toets ieder signaal tegen daarna beschikbare marktquotes. Vul niet op iedere tussenrand als één record meerdere stenen opleverde.
5. Registreer afgewezen trades en kosten en evalueer aparte gegevens. Demo en een gladde historische grafiek bewijzen geen livegereedheid.

Ga naar Backtestvalidatie: regels, evaluatie en herstel afzonderlijk bewijzen om constructie en Orderuitvoering gescheiden te evalueren. De vraag is eerst welke gegevens de tekening toelieten, daarna wat een order werkelijk kon doen.