Renko: origine della griglia, mattoni e prezzi eseguibili

Renko crea mattoni quando il prezzo supera una soglia definita, anziché disegnare una candela per ogni intervallo temporale uguale. La trasformazione elimina parte dell’informazione originale. Un bordo del mattone non è automaticamente un prezzo eseguibile: prima riproduci la costruzione, poi valuta una regola di trading distinta.

Il nome non definisce l’algoritmo

Renko deriva dal giapponese renga, mattone. Una specificazione riproducibile richiede dimensione e unità, prezzi e risoluzione sorgente, griglia iniziale, direzione, inversione, trattamento dell’uguaglianza e aggiornamenti. Versioni fisse, ATR e percentuali differiscono: la dicitura «Renko 10» non basta. Sierra Chart documenta varianti intraday standard e flessibili, comprese condizioni di soglia raggiunta, superata e inversione con un tick aggiuntivo. Non sostituirle fra loro.

Un attraversamento crea una condizione grafica, non un riempimento a ogni livello intermedio. Salva osservazione originale e momento di disponibilità. Un disegno regolare non dimostra decisioni più calme, minore casualità degli ordini o incompatibilità universale con strategie brevi.

Dimensione, inversione e origine della griglia

Nel nostro modello fisso dichiarato, la continuazione richiede almeno B dall’ultimo bordo completato; l’inversione almeno 2B contro la direzione, uguaglianza inclusa. Il corpo del primo mattone inverso misura B, benché il suo Close disti 2B dal precedente. Una sola osservazione può generare altri mattoni completi insieme: non crea opportunità separate di esecuzione avvenute prima.

Primo esempio EUR/USD indipendente: cinque mattoni crescenti, ultimo bordo 1,0950, B = 0,0010 = 10 pip. Il Close sorgente 1,0938 scende di 12 pip ma non inverte. A 1,0930 il calo raggiunge esattamente 20 pip e completa il corpo ribassista 1,0940→1,0930 secondo la nostra convenzione inclusiva. Un’altra modalità potrebbe richiedere un tick in più. Un cambio grafico confermato non dimostra che il mercato continuerà a scendere.

Per una versione adattiva, registra quando la soglia è misurata, come viene arrotondata e se ricostruisce i vecchi mattoni. StockCharts descrive una misura ATR determinata alla creazione del grafico, capace di cambiare la storia quando si aggiorna. Congelare ogni soglia storicamente disponibile è un altro algoritmo. Nessuna variante dimostra un trend più profittevole o una dimensione ottimale universale per una coppia.

Stessa dimensione, origine diversa

B = 10 non definisce la griglia

Una dimensione, due griglie

B = 10, direzione iniziale crescente e origini note 100 o 105 prima dei Close 108 e 112. Nessuna inversione nel modello.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Fissiamo prima delle osservazioni B = 10 e direzione iniziale crescente. Consideriamo griglie con origine 100 oppure 105, poi i Close 108 e 112. A 108 nessuna completa un mattone. A 112 la griglia 100 ha raggiunto 110 e completa 100→110; la griglia 105 non ha raggiunto 115, mancano 3 unità. Il rettangolo pieno rappresenta il mattone completato e il contorno la soglia ancora non raggiunta.

L’origine è un parametro del nostro modello, non un algoritmo attribuito a una piattaforma. StockCharts distingue dimensione fissa e input Close oppure High–Low; qui specifichiamo anche origine e stato precedente. La sola concordanza di B non allinea due risultati. Non scegliere la griglia dopo i dati per ottenere il segnale voluto, e non scambiare il livello 110 con una quotazione eseguibile.

Leggere il grafico conservando gli input

Impostazioni e risoluzione sorgente

TradingView offre impostazioni Renko; i modi standard di MT5 sono barre, candele e linea, perciò un’implementazione Renko aggiuntiva richiede documentazione propria. Né dieci pip né dati D1/W1 costituiscono impostazioni iniziali universalmente raccomandate. TradingView utilizza Close o OHLC della risoluzione sorgente e può usare intervalli più ampi nella storia profonda. Lo spostamento del confine fra risoluzioni può ricalcolare vecchi mattoni.

Nel nostro algoritmo B = 1, seme crescente 99→100, le osservazioni chiuse 104, 98, 102 producono rispettivamente quattro mattoni crescenti, cinque calanti e tre crescenti: dodici totali, ultimo 101→102. Usando soltanto il Close finale 102 si ottengono due mattoni crescenti con lo stesso bordo finale. L’accordo del prezzo finale non dimostra accordo della storia dei segnali.

Direzione e colore

Il colore descrive la sequenza trasformata e la convenzione grafica scelta, non raccomanda un ordine. Una serie lunga e il successivo mattone opposto dipendono da dati e regole registrati. Definisci ingresso, quantità e uscite separatamente.

Proiezione e conferma

In TradingView i mattoni di proiezione live possono cambiare finché l’intervallo sorgente non chiude e non sono tutti conservati dopo il ricaricamento. La ricostruzione storica è un problema distinto. Anche il nostro algoritmo solo-Close deve attendere la specifica osservazione completata: raggiungere una soglia non prova che l’ultimo mattone di qualsiasi piattaforma sia definitivo.

Il bordo sintetico può raddoppiare un profitto apparente

Altro modello EUR/USD ipotetico: B = 0,0010, seme crescente 1,1000→1,1010 e soli Close Bid di minuto 1,1018; 1,1026; 1,1004; 1,0994; 1,0987. Al primo non compare un mattone; al secondo cresce 1,1010→1,1020; al terzo nessuno; al quarto inverte con corpo 1,1010→1,1000; al quinto scende 1,1000→1,0990.

Al quarto istante il Bid fornito è 1,0994, non il bordo 1,1000. Il grafico non autorizza una vendita a quel bordo. Assumiamo separatamente un successivo riempimento short di 10.000 EUR a Bid 1,0992, con Ask 1,0994, e ricopertura ad Ask 1,0982. Su conto USD, commissione totale ipotetica 2 USD e altri costi zero: 10 USD lordi, 8 USD netti. Usare erroneamente 1,1000 come ingresso produce 18 USD lordi e 16 netti: sovrastima di 8 pip, ossia 8 USD. Sono assunzioni, non profitti osservati.

Controllo EUR aggiuntivo: a cambio didattico fisso 1,25 USD/EUR e costo ulteriore di conversione 0,40 EUR, gli 8 USD diventano 6 EUR. Il falso risultato da 16 USD diventa 12,40 EUR. Un obiettivo scelto di 10 EUR sarebbe raggiunto soltanto dalla ricostruzione sbagliata. Il cambio fisso e la tariffa sono parametri aggiuntivi, non condizioni reali o un nuovo backtest.

Stop, target e quantità restano regole distinte; un mattone contrario non è un trailing stop inviato. Uno short Forex entra al Bid e si chiude all’Ask, aggiungendo commissioni, finanziamento e conversione applicabili. Lo spread è già nei riempimenti: non sottrarlo due volte. Uno stop ordinario può essere eseguito oltre il trigger; il colore non stabilisce la perdita massima.

Quale informazione viene persa?

Renko cambia i movimenti visualizzati: è una trasformazione, non una prova di migliore comportamento decisionale. Conserva osservazioni provvisorie, scartate e completate. Separa proiezioni, ricostruzioni della storia ed errori d’esecuzione. Lo stesso grafico finale può nascondere segnali provvisori precedenti.

La spaziatura orizzontale uguale non significa tempo trascorso uguale. Alcuni prodotti conservano timestamp sorgente, volumi o veri High/Low: dire «non esistono tempo o volume» sarebbe troppo ampio. Il grafico ordinario fornisce contesto, senza rendere validi riempimenti sintetici. Non misurare il rischio monetario esclusivamente sulle distanze dei mattoni.

Confronto con altri grafici trasformati

Il Three Line Break usa estremi di linee precedenti; la fase prima di tre linee richiede trattamento distinto. Kagi cambia direzione e spessore secondo soglie definite, non osserva direttamente la forza di domanda e offerta. Heikin-Ashi trasforma OHLC usando ricorsivamente il corpo precedente e conserva gli intervalli sorgente. La sola dimensione non definisce Renko; non emerge una graduatoria universale di facilità o adattabilità.

Protocollo prima di testare una regola

1. Salva unità, sorgente, risoluzione, origine, direzione iniziale, soglie inclusive o esclusive e arrotondamenti. Confronta output e input originali.
2. Verifica quando cambia una soglia adattiva e se modifica la storia. Versioni ricalcolate e soglie congelate vanno confrontate separatamente.
3. Registra cambi di direzione, ordini esclusi, disponibilità e costi con regole predefinite. Un cambio colore da solo non misura una perdita.
4. Conserva stato dei mattoni, timestamp originali e prezzi effettivi. Puoi affiancare Europe/Rome ai dati UTC senza cambiare gli istanti.
5. Valuta dati distinti e quotazioni disponibili dopo il segnale. Una singola osservazione che crea molti mattoni non offre molti ingressi intermedi; il demo non certifica preparazione al reale.

La pratica del backtesting aiuta a conservare costruzione, disponibilità ed esecuzione come tre registri collegati.