Un profil de volume regroupe une mesure d’activité par intervalles de prix sur une période définie. Selon le flux, il s’agit de quantité négociée ou de mises à jour de cotation. Sa forme décrit les observations fournies, pas un prix que le marché doit revisiter. Calculons l’effet des classes et de l’algorithme avant une hypothèse de trade.

Déclarer l’unité et l’allocation

Un profil transactionnel distribue des quantités enregistrées ; un profil d’activité de quotes distribue son nombre de ticks. Sierra Chart explique qu’avec enregistrements plus grossiers qu’un tick, du volume peut être réparti sur leur plage plutôt que placé au prix exact de chaque transaction. Écrire unité, granularité et règle d’allocation.

Les barres ordinaires regroupent par temps ; le profil par prix. Le guide du volume FX précise les champs possibles. TPO compte présence d’un prix dans des blocs temporels, pas quantité négociée. TradingView situe ses origines au Chicago Board of Trade dans les années 1980 ; l’histoire commune ne rend pas temps et volume interchangeables.

Deux maxima égaux :quel POC commence l’aire ?

Cinq classes fictives[100;101),[101;102),[102;103),[103;104),[104;105), activité 40/5/5/40/10. Total 100, deux maxima 40. Notre algorithme commence au POC choisi, ajoute le voisin de plus grande activité, tranche une égalité vers le prix inférieur, et inclut des classes entières jusqu’à atteindre ou dépasser 70. Les classes restent contiguës ; aucune interpolation.

Deux POC égaux, deux aires

Classes[100;101)à[104;105),activités 40/5/5/40/10. Notre règle :POCchoisi,plusgrandvoisin,égalitéversbas,classesentièresjusqu’à≥70.

Deux POC égaux, deux airesClasses[100;101)à[104;105),activités 40/5/5/40/10. Notre règle :POCchoisi,plusgrandvoisin,égalitéversbas,classesentièresjusqu’à≥70. Départbas 40→45→50→90 donne[100;104) ; départhaut 40→50→55→60→100 donne[100;105). Pas un standard universel ni une prévision.Deux maxima 40 ; choisir le POC initialClasses entières · plus grand voisin · égalité vers bas[100;101)40[101;102)5[102;103)5[103;104)40[104;105)10BasHautDépart bas : 40→45→50→90VA[100;104) · total 90Départ haut : 40→50→55→60→100VA[100;105) · total 100Même histogramme ; choix de départ différent.
Départbas 40→45→50→90 donne[100;104) ; départhaut 40→50→55→60→100 donne[100;105). Pas un standard universel ni une prévision.

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Départ au maximum inférieur :40→45→50→90, limites[100;104). Départ au maximum supérieur :40→50→55→60→100, limites[100;105). Celui-ci ajoute d’abord le voisin supérieur 10 plutôt que l’inférieur 5. Noter trois choix différents :égalité du POC, égalité des voisins et dépassement du seuil. Le même histogramme ne détermine pas l’aire sans eux. Ce modèle d’activité fictive n’est ni volume global FX ni standard universel d’un terminal.

POC, Value Area et origine de grille

Sept classes fictives semi-ouvertes d’un pip, commençant 1,1000 à 1,1006 ; pip 0,0001. Activités 5/10/20/35/15/10/5, total 100. Maximum unique 35 dans[1,1003;1,1004) :classe POC, pas nécessairement prix exact négocié ou juste valeur.

Avec notre règle plus grand voisin, égalité vers le bas et classes entières jusqu’à≥objectif,70 % donne 35→55→70 :VA[1,1002;1,1005), VAL 1,1002 et borne externe supérieure VAH 1,1005. À 80 %, deux voisins 10 égaux :choisir inférieur, VA[1,1001;1,1005). Définition pédagogique explicite.

La documentation TradingView décrit d’autres conventions :arrêt si la prochaine classe dépasserait la cible ; égalités par proximité du POC puis voisin supérieur à distance égale. Le seul paramètre 70 % ne nomme donc pas l’algorithme. Il ne signifie ni un écart-type pour toute distribution ni 70 % de chance que le prix futur reste dans l’aire.

Les nœuds denses ou rares sont concentrations et creux de l’histogramme choisi, sans intention des participants ou vitesse future garanties. Regrouper les sept classes en largeur 2 pips, origine 1,1000 :15/55/25/5, POC[1,1002;1,1004). Origine 1,0999 :5/30/50/15, POC[1,1003;1,1005). Milieux 1,1003 et 1,1004 diffèrent d’un pip sans changer un événement. Les bords déplacés regroupent différemment les observations.

Niveau gelé ou profil en développement

Une réaction à un nœud, un retour au POC et une sortie de Value Area sont des hypothèses distinctes. L’accord avec une résistance dessinée ne constitue pas preuve indépendante de profit. Déclarer si la fenêtre terminée est figée ou si le profil évolue avec les données.

Ajouter 35 unités à la classe 1,1005 fait passer son 10 à 45 ; total 135 et POC déplacé vers cette classe. Ce profil final n’était pas disponible avant les nouveaux événements. L’utiliser pour tester d’anciennes décisions importe le futur. La lecture du flux d’ordres nécessite ses propres conditions ; ce seul histogramme ne sépare pas ordres informés et bruit.

Deux hypothèses avec côtés de prix explicites

Profil EUR/USD fictif séparé, niveaux directement attribués :POC 1,0850 et VA 1,0810–1,0890. Ils ne sont pas reconstruits du modèle à sept classes. Un rebond ou chandelier de retournement peut être un filtre choisi, sans réaction garantie.

Hypothèse vendeuse :entrée effectivement attribuée Bid 1,0850, stop ordinaire déclenché Ask 1,0868 et cible fermée Ask 1,0810. Distance de perte 18 pips, gain 40, rapport 40/18≈2,22 avant commission et financement. Le stop peut être exécuté moins bien ; le profil n’attribue aucune probabilité.

Alternative acheteuse :d’abord observer Close terminé au-dessus de VAH 1,0890, puis supposer achat effectif Ask 1,0895. Stop déclenché Bid 1,0872 :distance 23 pips. Aucune cible n’est fournie ici :aucun ratio gain/perte ne peut être calculé. Définir objectif, frais, ordre et échéance avant test ; l’exécution ultérieure n’est pas automatiquement le Close du signal.

Exemple EUR supplémentaire : pour la seule hypothèse vendeuse,1000 EUR de nominal, commission totale 0,20 USD sans autre frais. Supposer rachats exactement aux prix donnés :gain(1,0850−1,0810)× 1000−0,20=3,80 USD ; perte(1,0850−1,0868)× 1000−0,20=−2 USD. Taux comptable fixe fictif 1,25 USD/EUR :+3,04/−1,60 EUR, ratio net 1,90 au lieu de 2,22. Budget choisi 1,50 EUR dépassé au stop sans glissement. Même monnaie EUR du nominal et du compte ne signifie pas même grandeur ; contrôler volume minimal et marge séparément.

Volume réel d’une place n’est pas volume mondial

Le spot FX est de gré à gré et fragmenté. L’étude BRI de décembre 2019 décrit exécution multi-places et internalisation chez les dealers. Une place peut enregistrer de vraies transactions, sans couvrir toutes celles du monde. À l’inverse, mises à jour de quotes ne sont pas quantités négociées. Dire «aucun vrai volume spot» confond réalité locale et couverture consolidée.

TradingView documente tick volume, nombre de mises à jour, pour ses profils Forex/CFD, et classification up/down selon barres d’intervalle inférieur plutôt qu’agresseur acheteur/vendeur. Les outils MetaTrader ou personnalisés peuvent employer d’autres champs. Ni activité d’un fournisseur ni profil numérique n’est volume mondial consolidé ou carte de probabilités calibrée.

Les futures de devises mesurent leurs contrats propres. Aligner sens de cotation, contrat, session, échéance et traitement du roulement avant comparaison au spot ; une différence n’est pas simplement erreur d’un proxy.

Profil de prix, indicateur temporel et indépendance

OBV cumule un champ de volume signé selon direction du prix ; le profil regroupe activité par classes de prix. Ils peuvent dépendre du même flux. Accord de deux affichages ne fournit pas automatiquement confirmation indépendante ou signal profitable plus fort. Tester chaque règle ajoutée avec son heure d’information.

Protocole de reconstruction

  1. Archiver source, unité d’activité, côté de prix, fuseau/période, largeur/origine de grille, égalités POC et algorithme VA. Rejouer les sept classes puis les deux regroupements.
  2. Comparer spot/futures avec contrat, cotation, séance, échéance et roulement alignés.
  3. Geler le profil réellement disponible à chaque décision, fixer entrées, sorties, remplissages et coûts ; garder rejets et échecs.
  4. Évaluer règles complètes sur données intactes via backtest. Un dessin convaincant, mois de démo ou trente entrées ne démontre pas avantage durable.