Volume Profile：区間、POCとVAの規則を検算

何を数え、どの価格行へ配分したかを記録する

取引数量のプロファイルは記録された数量を価格区間へ、気配活動の図は選んだ更新等を配分します。単位と割当方法を明記します。Sierra Chartは粗い記録の値幅に数量を配分する場合を説明しており、それは全約定の実価格を再現することと同じではありません。

通常の出来高棒は時間別、プロファイルは価格別です。TPOは時間ブロック内の価格の存在を数え、取引数量とは別。TradingViewはTPOをSteidlmayerと1980年代CBOTの考え方として説明しますが、歴史が重なることと単位が同じことは違います。FXの出来高と照合します。

最大値が二つ：どちらのPOCからVAを始める？

架空の半開区間[100,101)、[101,102)、[102,103)、[103,104)、[104,105)の活動量を40、5、5、40、10と固定。合計100、最大40は2行です。独自規則は選んだPOCから始め、隣の大きい行を一つ追加、隣同士が同値なら低価格側、行を分割せず70以上まで続けます。70%という値だけで開始点は決まりません。

幅は活動量に比例し、青は低い最大行、黄は高い最大行を選んだ範囲です。低い開始では40→45→50→90で[100,104)。高い開始では最初に上10が下5より大きいため40→50→55→60→100で[100,105)となります。POC同値、隣の同値、目標の超過を別に記録します。これは固定された架空活動の独自連続領域規則で、全端末や現在のTradingView実装と同一ではありません。

POC・VA・ノード：値と規則を分けて読む

別の架空7行では1pip＝0.0001、1.1000から1.1006まで各1pipの半開区間に活動5、10、20、35、15、10、5、合計100を置きます。最大行POCは[1.1003,1.1004)の35。POCは必ず一つの実約定価格や公正価値という意味ではなく、同値なら選択規則が必要です。

上の独自規則なら70%は35→55→70でVA[1.1002,1.1005)、VAL1.1002、外側上境界VAH1.1005。80%では隣の10同士が同値なので低い側を選び[1.1001,1.1005)です。行丸ごとの超過を許す規則です。

確認したTradingView文書は、次の追加で目標を超すなら停止し、隣同値はPOCへの近さ、同距離なら上を選ぶ別の規約です。70%だけでは計算法が一つになりません。任意分布で1標準偏差と同じ、将来70%の確率で中に留まるという意味でもありません。

高・低活動ノードは選んだヒストグラムの集中と薄い行を説明し、将来の支持・抵抗、通過速度や参加者の意図は確定しません。同じ7行を2pip幅で1.1000起点にまとめると15、55、25、5、POC[1.1002,1.1004)。1.0999起点なら5、30、50、15、POC[1.1003,1.1005)。中点は1.1003と1.1004で1pip違います。元の事象を一つも変えず、区間の起点だけで変わります。

回帰とブレイクは別の検査仮説

ノードを支持・抵抗として検査すること、POCへ戻ること、VAから離れることは別の条件です。他の線との一致は自動的な独立証拠ではありません。完了期間で凍結するか、更新型かを明記します。

先の1.1005行へ新しい活動35を追加すると、10→45、全体135となり、POCはそこへ移ります。更新後の図はその観測前には使えません。昔の判断を最終図で評価すると未来の情報を使います。注文フローにも独自の配信と分類が必要で、この図だけで情報を持つ注文とノイズを識別しません。

売買模型では、実際に置いた気配側と出口を別に指定

別のEUR/USD架空プロファイルにPOC1.0850、VA1.0810–1.0890を直接指定します。先の7行から再計算した値ではありません。直前反発や反転足を追加フィルターにしても、将来の反応は保証されません。

売り仮説は実Bidエントリー1.0850、通常ストップのAskトリガー1.0868、目標のAsk決済1.0810と指定。予定価格損失18pip、利益40pip、費用前40/18≈2.22です。実ストップ約定が悪くなる可能性は残り、プロファイルは各結果の確率を与えません。

別の買い仮説は完了CloseがVAH1.0890を超えるのを観測した後、実Ask約定を1.0895と別に指定します。Bidストップ1.0872まで23pip。目標価格は与えていないため、利益/損失比は計算できません。目標、費用、注文と期限を定めてから試験し、シグナルCloseと後の約定を同一にしません。

現地の実数量と、世界全体の数量は別

スポットFXは分散したOTC市場です。BISの2019年12月分析は取引場所の分散とディーラー内部の流動性を説明します。特定会場の実約定数量は実データでも全世界を網羅しません。気配更新は約定数量ではありません。「スポットには本物の数量が一切ない」と両者をまとめないことが重要です。

TradingView文書はFX・CFDのプロファイルに価格更新のtick活動、上下分類には下位時間足の方向を用いると説明します。これは買い・売りアグレッサー数量とは別。MetaTraderのカスタム指標等も入力が違い得ます。通貨先物はその契約の数量で、スポットへ持ち込む前に表示方向、セッション、限月とロールを揃えます。数値の図でも校正された確率地図にはなりません。

追加USD/JPY例：数量と円名目額でPOCが逆転する

独立した架空の3件だけを、固定した[149,150)、[150,151)、[151,152) JPY/USDという幅1円の区間へ集計します。これは標準tick幅や実市場の観測ではありません。数量はUSDの約定数量という模型で、気配更新回数や口座利益ではありません。

USD数量なら最大100の[149,150)がPOC。JPY名目額なら最大14,949の[151,152)がPOCになります。事象、価格区間、期間は同じで、重みの単位を変えただけです。USD合計298.5とJPY合計44,774を足したり同じ分母で割ったりしません。円表示の金額が大きいことから買い圧力、収益、将来の戻り先は分かりません。

実データでは数量の通貨、取引単位、換算方法、指標が必要とする項目を確認します。同じ「volume」という欄名だけで二つの図を同じ測定として比べず、数量と名目額を明示して別のプロファイルとして保存します。

時間別指標との一致も、独立した確認とは限らない

OBVは価格方向に基づき活動量を符号付き累積する指標、プロファイルは価格区間別です。OBVと同じ配信を使えば共通の観測に依存します。二つが一致することだけで信号が強くなる・利益が増えるとはいえません。追加規則と、情報が利用可能だった時刻を検査します。

売買の前に、集計の再現性を監査する

1. 配信、活動単位、価格種別、時間帯と期間、区間幅・起点、POC同値とVA展開規則を保存。7行の算数から再計算。
2. 区間をまとめる、起点をずらす、数量と名目額を替える場合は新しい版を残す。都合のよい最終図を過去へ持ち込まない。
3. 先物比較は契約、方向、セッション、期限・ロールを揃え、差をスポットの単純な誤差と決めない。
4. 判断時点の図を凍結し、実気配側の入口・出口、ストップ、費用と期限を明記。棄却も残し、選定に使わないデータでバックテスト。

見栄えのよい図、デモ1か月、30回のエントリーだけで持続的な優位性を認定しません。記述統計、仮説と実行結果を分けます。