Een Volumeprofiel groepeert activiteit naar koersvakken, meestal bins genoemd, over een afgebakende periode. Activiteit kan verhandelde hoeveelheid of het aantal prijsupdates zijn. De figuur laat zien wat de gegevens bevatten. Zij bepaalt niet welke koersen de markt moet bezoeken. Begin daarom met bron en rekeneenheid, niet met een verondersteld koop- of verkoopsignaal.

Wat het profiel daadwerkelijk telt

Een transactieprofiel verdeelt geregistreerde hoeveelheid over koersen. Een profiel van quote-activiteit telt zijn gekozen updates. Sierra Chart beschrijft bovendien hoe grovere gegevensrecords volume over hun koersbereik kunnen verdelen: dat reconstrueert niet iedere afzonderlijke transactie. Noteer gegevensresolutie en toewijzingsmethode.

Gewone volumebalken groeperen naar tijd; het profiel naar prijs. Time Price Opportunity telt aanwezigheid van een koers in tijdblokken. Het is geen verhandelde hoeveelheid. TradingView plaatst de oorsprong van Market Profile bij de Chicago Board of Trade in de jaren tachtig; die gezamenlijke geschiedenis maakt tijd en volume niet uitwisselbaar.

Twee gelijke maxima: welke POC begint?

Neem vaste halfopen bins [100; 101), [101; 102), [102; 103), [103; 104), [104; 105), met activiteit 40, 5, 5, 40, 10. Het totaal is 100 en twee bins hebben maximum 40. Onze eigen lesregel start bij één gekozen Point of Control, voegt de grootste aangrenzende bin toe en kiest bij gelijke buren de lagere koers. Hele bins worden toegevoegd totdat minstens 70 is bereikt.

Gelijke POC-maxima, andere startVijf vaste halfopen koersvakken met fictieve activiteit, horizontaal evenredig weergegeven. Onze regel voegt hele bins toe totdat minstens 70 is bereikt.REKENVOORBEELDActiviteit van laag naar hoog40, 5, 5, 40, 10Lage start40 → 45 → 50 → 90Hoge start40 → 50 → 55 → 60 → 100
Gelijke POC-maxima, andere start. Vijf vaste halfopen koersvakken met fictieve activiteit, horizontaal evenredig weergegeven. Onze regel voegt hele bins toe totdat minstens 70 is bereikt.

De lage start geeft 90%, de hoge 100%; een doel van 70% legt de startkeuze niet vast.

Activiteit van laag naar hoog
40, 5, 5, 40, 10 – Totaal 100, twee maxima van 40.
Lage start
40 → 45 → 50 → 90 – VA [100; 104).
Hoge start
40 → 50 → 55 → 60 → 100 – VA [100; 105).

Vanaf het lage maximum verloopt de som 40 → 45 → 50 → 90: VA [100; 104), 90%. Vanaf het hoge maximum wordt eerst de bovenbuur 10 gekozen boven onderbuur 5: 40 → 50 → 55 → 60 → 100, VA [100; 105), 100%. De doelwaarde 70% kiest het startmaximum niet. Deze fictieve activiteit en onze overschrijdingsregel zijn geen universele terminalstandaard.

POC, Value Area en knooppunten

Een tweede, afzonderlijk histogram heeft zeven éénpipbins vanaf 1,1000 tot en met 1,1006, met activiteit 5, 10, 20, 35, 15, 10, 5. Pip is 0,0001, totaal 100. POC is de unieke grootste bin [1,1003; 1,1004), activiteit 35. Dat maakt de bin geen bewezen eerlijke waarde of exacte transactieprijs.

Met onze grotere-buurregel groeit 35 naar 55 en 70. De 70%-VA wordt [1,1002; 1,1005): VAL 1,1002 en externe bovengrens VAH 1,1005. Bij 80% zijn beide volgende buren 10. De lagere wint: [1,1001; 1,1005). TradingView documenteert een andere grens- en gelijkheidsregel, inclusief stoppen als de volgende hele rij het doel overschrijdt. Dezelfde procentinstelling garandeert dus geen identiek algoritme.

Een high-volume node is een lokale concentratie; een low-volume node een relatief leeg vak in dit histogram. Geen van beide bewijst intentie, steun, weerstand of toekomstige passeersnelheid. Groepeer dezelfde gegevens in tweepipbins met oorsprong 1,1000: activiteit 15, 55, 25, 5, POC [1,1002; 1,1004). Verschuif de oorsprong naar 1,0999: 5, 30, 50, 15, POC [1,1003; 1,1005). Middelpunten 1,1003 en 1,1004 verschillen één pip zonder één gebeurtenis te veranderen.

Drie toepassingen blijven toetsbare hypothesen

Een node als Steun en weerstand gebruiken vraagt een afzonderlijke reactievoorwaarde. Terugkeer naar POC en uitbraak uit Value Area zijn verschillende hypothesen. Een tweede tekening levert geen onafhankelijke bevestiging als zij dezelfde gegevens hergebruikt.

Leg vast of het profiel uit een afgesloten venster komt of blijft ontwikkelen. Voeg 35 activiteit toe aan de bin vanaf 1,1005: oorspronkelijke 10 wordt 45, totaal 135, nieuwe POC daar. Dat eindprofiel bestond vóór die updates nog niet. Oude instapbeslissingen beoordelen met deze latere POC gebruikt toekomstinformatie. Orderflow: delta wegen, onbekende zijden en uitvoering vereist bovendien eigen bron en classificatie; dit histogram identificeert geen geïnformeerde orders.

Een profiel is nog geen transactie

Neem een los fictief EUR/USD-profiel met direct toegewezen POC 1,0850 en VA 1,0810–1,0890. Deze niveaus zijn niet uit het zevenbinmodel berekend. Voor een short nemen we een feitelijke Bid-fill 1,0850, gewone stop op Ask 1,0868 en doeluitstap op Ask 1,0810 aan. Afstanden zijn 18 en 40 pips, bruto verhouding 40/18≈2,22 vóór commissie en financiering. De stop kan slechter uitvoeren; het profiel levert geen winstkans.

Voor een alternatieve long moet eerst een afgesloten Close boven VAH 1,0890 bekend zijn. Een later afzonderlijk aangenomen Ask-fill 1,0895 met stop op Bid 1,0872 geeft 23 pips geplande afstand. Zonder toegewezen target bestaat geen berekenbare reward/risk. Een order krijgt niet automatisch de signaal-Close.

Eigen EUR-tegenvoorbeeld: in een ander fictief instrument met prijzen in euro koop je twintig eenheden werkelijk op €50,10 en sluit je op Bid €49,60. Prijsverlies €10 plus €2 totale commissie geeft −€12. Ook als precies 70% van eerdere activiteit in jouw Value Area lag, verandert dat dit kasresultaat niet en volgt er geen 70% kans op winst. De voorbeeldprijzen en aantallen zijn onafhankelijk van beide histogrammen.

Werkelijk lokaal FX-volume is geen wereldtotaal

Spot-FX is een gefragmenteerde OTC-markt. BIS beschrijft dealerinternalisatie en uiteenlopende uitvoeringsplaatsen. Een venue kan echte transacties meten zonder alle mondiale transacties te zien. Andersom zijn quote-updates geen transactiehoeveelheden. De stelling dat er nergens werkelijk spotvolume bestaat verdoezelt dit verschil.

TradingView beschrijft voor forex- en CFD-profielen tickvolume als prijsupdates. Up/down volgt de richting van lagere-intervalbars, niet automatisch de agressorzijde van transacties. Andere indicatoren kunnen andere velden gebruiken. Valutafutures meten eigen contracten; vergelijk eerst quotering, sessie, vervaldatum en rollbehandeling voordat je conclusies naar spot verplaatst.

Profiel en OBV kunnen dezelfde invoer herhalen

OBV op Forex: wat tel je werkelijk op? tekent een cumulatief gesigneerd volumeveld op basis van koersrichting. Het profiel groepeert activiteit naar prijs. Overeenstemming maakt twee weergaven van dezelfde feed niet onafhankelijk. Toets de toegevoegde regel en haar informatietijd, in plaats van twee schermen als bewijs van een sterker signaal te tellen.

Een controleerbaar werkprotocol

  1. Bewaar bron, activiteitseenheid, koersbasis, tijdzone, venster, binbreedte en oorsprong. Schrijf POC- en burengelijkheid plus drempeloverschrijding apart op.
  2. Reproduceer beide histogrammen. Vergelijk futures en spot alleen na contract-, sessie- en quoteringscontrole.
  3. Bevries het beschikbare profiel bij iedere beslissing. Definieer filters, entry, stop, target, verval, werkelijke fills en kosten; bewaar ook afgewezen gevallen.
  4. Onderzoek volledige regels buiten de data voor parameterkeuze. Een maand demo of dertig trades bewijst geen duurzaam voordeel.

Forex-volume lezen: bron, eenheden en referentie helpt eerst vaststellen wat jouw provider onder volume verstaat.