Volume Profile: POC, Value Area ve ölçülen birim

Volume Profile seçilmiş etkinlik ölçüsünü belirli fiyat dilimlerinde ve zaman penceresinde toplar. Veri kaynağına göre bu, gerçekleşmiş miktar veya fiyat güncellemesi olabilir. Histogram sağlanan geçmiş veriyi betimler; fiyatın dönmek zorunda olduğu mıknatıs veya kalibre edilmiş olasılık haritası değildir. Önce birimi, dilimleri ve hesabın sürümünü yazın.

Profilin neyi topladığını belirleyin

İşlem temelli profilde kaydedilmiş miktar fiyat dilimlerine dağıtılır. Kotasyon etkinliği profili seçilen tick alanını toplar. Daha uzun çubuk, sadece o ölçünün daha büyük toplamıdır. Sierra Chart, tek işlemden daha kaba kayıtların miktarını fiyat aralığındaki tick düzeylerine eşit dağıtabildiğini açıklar; bu her gerçek işlemin tam fiyatını yeniden kurmak değildir.

Zamana dayalı hacim çubuğu aralıkları zamanla, profil fiyatla gruplar. TPO ise zaman bloklarında fiyatın bulunmasını sayar; işlem miktarı değildir. TradingView, TPO/Market Profile kökenini 1980’lerde Chicago Board of Trade’e bağlar. Ortak tarih zaman-fiyatta bulunma ile miktarı aynı ölçü yapmaz. Forex hacmi okumasında veri alanını kontrol edin.

İki eşit maksimumda POC başlangıcı

Kurgu sabit dilimler [100; 101), [101; 102), [102; 103), [103; 104), [104; 105); etkinlik 40, 5, 5, 40, 10. Toplam 100, maksimum 40 iki kez vardır. Buradaki öğretim algoritması seçilmiş POC’tan başlar, daha büyük komşuyu ekler, komşular eşitse alt fiyatı seçer, en az hedefe ulaşana dek tam dilim alır. Yüzde 70 tek başına başlangıcı seçmez.

Alt maksimumdan toplamlar 40 → 45 → 50 → 90, VA [100; 104). Üst maksimumdan 40 → 50 → 55 → 60 → 100, VA [100; 105): ilk adım alt 5 yerine üst 10 ekler. POC eşitliği, komşu eşitliği ve tam dilim nedeniyle eşiği aşma ayrı seçimlerdir. Bu kurgu etkinlik gerçek Forex hacmi değildir; kesintisiz alan/tam dilim kuralı bizim modelimizdir, evrensel terminal veya güncel TradingView standardı değil.

POC, Value Area ve düğümler

Kurgu yedi yarı açık, bir piplik dilim 1,1000’dan 1,1006’ya başlasın; pip 0,0001, etkinlik 5, 10, 20, 35, 15, 10, 5. Toplam 100. Tek en büyük dilim [1,1003; 1,1004), POC etkinliği 35. POC mutlaka tam bir gerçekleşmiş fiyat veya adil değer değildir. Eşit maksimumda seçimi açıkça belirtin.

Aynı öğretim algoritması yüzde 70 için 35 → 55 → 70 ile [1,1002; 1,1005) verir. VAL 1,1002, dış üst sınır VAH 1,1005. Yüzde 80’de iki taraftaki 10 eşittir; alt komşu eklenir, VA [1,1001; 1,1005). Güncel TradingView belgesi ise sıradaki ekleme hedefi aşacaksa durmayı ve komşu eşitliğinde POC’a yakın olanı, uzaklık da eşitse üst sırayı seçmeyi açıklar. Öğretim hesabımızla bu algoritmayı karıştırmayın.

Yüzde 70, rastgele dağılımın bir standart sapması veya gelecek fiyatın alan içinde kalma olasılığı değildir. HVN/LVN seçilen histogramda yerel yoğunluk ve seyrekliği tanımlar; kimlik, destek/direnç veya geçiş hızı kanıtlamaz. Aynı gözlemleri 1,1000 kökenli iki pip dilime gruplayın: 15, 55, 25, 5; POC [1,1002; 1,1004). Kökeni 1,0999 seçin: 5, 30, 50, 15; POC [1,1003; 1,1005). Orta noktalar 1,1003 ve 1,1004; veri değişmeden bir pip fark eder.

Üç kullanım, üç ayrı hipotez

Düğüme tepkiyi destek/direnç kuralı olarak, POC’a dönüşü ayrı giriş/çıkışla, VA’dan uzaklaşmayı başka kural olarak test edebilirsiniz. Başka çizimle örtüşme bağımsız kârlılık kanıtı değildir. Tamamlanmış pencere seviyelerini dondurmak ile yeni veride güncellemek farklı bilgi zamanlarıdır.

Yedi dilim modelinde 1,1005 başlangıçlı dilime 35 etkinlik ekleyin: 10 → 45, toplam 135, yeni POC o dilime taşınır. Son histogram önceki karar anında bilinmiyordu; geçmişe bu seviyeyi uygulamak gelecek bilgi kullanır. Emir akışı ayrıca kaynak ve sınıflama ister. Bu profil bilgili emir ile gürültüyü ayırt etmez.

Yeni örnek: aynı işlemler, EUR veya USD ölçüsü

Tümü kurgu üç kaydedilmiş işlem: fiyat 1,05 USD/EUR ve miktar 100 EUR; fiyat 1,15 ve miktar 96 EUR; fiyat 1,25 ve miktar 90 EUR. Sabit yarı açık dilimler [1,00; 1,10), [1,10; 1,20), [1,20; 1,30). Miktar profili 100, 96, 90 EUR, toplam 286 EUR; POC ilk dilimdir. İşlem başına fiyat × miktar ile USD değeri 105, 110,4, 112,5 USD, toplam 327,9 USD; POC üçüncü dilimdir.

Bu ayrı örnekte VA hedefini önceden yüzde 60 seçiyoruz; büyük komşu/alt eşitlik/tam dilim algoritması aynı. EUR hedefi 171,6; ilk POC 100’e komşu 96 eklenir: 196 EUR, [1,00; 1,20). USD hedefi 196,74; üçüncü POC 112,5’e komşu 110,4 eklenir: 222,9 USD, [1,10; 1,30). Değişen şey işlem listesi, fiyat dilimleri veya zaman değil, toplanan birimdir. Bu alanlar fiyat tahmini değildir.

Bütün EUR çubuklarını tek pozitif kurla çarpmak sıralamayı korur ve USD POC’unu üretemez. Toplamların oranı 327,9 / 286 ≈ 1,1465035 USD/EUR, toplamı dönüştürür ama fiyat başına histogramı vermez; her işlem kendi fiyatından değerlenmelidir. Bunlar basitleştirilmiş kayıt değerleridir, dönüşüm işlemi, P&L veya gerçekleşme modeli değil.

İlk 100 EUR kaydı aynı fiyat ve zamanda iki adet 50 EUR kayda bölünürse miktar ve USD değer profilleri değişmez; işlem kayıt sayısı profili 1, 1, 1 yerine 2, 1, 1 olur. Kayıt sayısı da ayrı ölçüdür; burada kotasyon güncellemesi saydığımız varsayılmıyor. Veri satırının bölünmesi ile yeni ekonomik miktarı ayırın.

Ayrı varsayımsal işlem örneği

Başka kurgu EUR/USD profiline doğrudan POC 1,0850 ve VA 1,0810–1,0890 atayın. Bunlar yedi dilimden türetilmez. Önceki tepki ve dönüş mumu ayrı filtre olabilir; POC’taki tepkiyi garanti etmez. Short hipotezinde gerçek Bid giriş 1,0850, normal stop Ask 1,0868’de tetiklensin, hedef kapanışı Ask 1,0810 olsun: planlı kayıp mesafesi 18, hedef 40 pip; komisyon/fonlama öncesi 40 / 18 ≈ 2,22. Stop daha kötü gerçekleşebilir, profil sonuç olasılığı vermez.

Alternatif long hipotezinde önce tamamlanmış Close VAH 1,0890 üstünde gözlensin; sonra ayrı varsayım olarak gerçek Ask dolum 1,0895. Stop Bid 1,0872’de tetiklenir, planlı mesafe 23 pip. Hedef verilmediği için kazanç/risk oranı hesaplanamaz. Hedef, gider, miktar, emir ve sona ermeyi testten önce belirtin; sonraki dolum sinyal Close’u değildir.

Spot FX’te yerel gerçek hacim, küresel kapsam değildir

Spot döviz merkeziyetsiz ve OTC’dir. BIS’in Aralık 2019 çalışması parçalanmış işlem yürütmeyi ve dealerların müşteri akışını kendi havuzlarında içselleştirmesini anlatır. Bir platform gerçek işlemleri kaydedebilir; kendi hacmi bütün küresel FX’i kapsamaz. Kotasyon güncellemesi ise işlem miktarı değildir. “Spot piyasada gerçek hacim yok” sözü bu iki ayrımı örter.

TradingView Forex/CFD profillerinde tick hacmini fiyat güncellemesi olarak açıklar; alt periyot mum yönünden up/down sınıflaması yapar, bu saldırgan alış/satış miktarı değildir. MetaTrader/custom araç başka alan kullanabilir. Vadeli döviz profili kendi sözleşmelerini ölçer; spot ile kıyaslamada kotasyon yönü, sözleşme, seans, vade ve roll işlemi eşlenmelidir. Fark sadece spot vekilinin hatası değildir. Sağlayıcı profili konsolide global hacim veya kalibre edilmiş olasılık haritası olmaz.

Zamana dayalı göstergelerle ilişki

OBV seçilen hacim alanını fiyat yönüyle işaretleyip biriktirir; profil etkinliği fiyata göre gruplar. İki araç aynı gözlemleri kullanabilir. Uyum otomatik bağımsız teyit veya daha güçlü kârlı sinyal değildir; her ek koşulun bilgi zamanı ve giderli tam sonuçları ayrı değerlendirilmelidir. Veri kökenini incelemeden gösterge sayısını artırmak yeni kanıt üretmez.

Sonraki çalışma: histogramı yeniden kurun

Kaynak, etkinlik birimi, fiyat türü, saat/pencere, dilim genişliği ve kökenini kaydedin. POC eşitliği, komşu seçimi ve VA durma kuralını yazın. Yedi dilimi yeniden kurup köken hassasiyetini sınayın; yeni EUR/USD örneğinde farklı toplam birimlerini karşılaştırın. Karar anındaki profili dondurun, giriş/çıkış/dolum/gider ve reddedilen vakaları kaydedin. Kuralları seçimde kullanılmamış veride değerlendirin. Görsel benzerlik, bir aylık demo veya otuz giriş kalıcı avantajı tek başına kanıtlamaz; normal stop azami kayıp garantisi değildir.