Volume profile seskupuje zvolenou míru aktivity do cenových košů za vymezené období. Podle zdroje může jít o zobchodované množství či aktualizace kotací. Tvar popisuje dodaná data, ne ceny, které trh musí znovu navštívit. Nejprve zrekonstruujte jednotku, hranice a algoritmus, potom samostatně testujte obchodní hypotézu.

Objemový profil není časový profil

Transakční profil rozděluje zaznamenaný objem podle cen; delší pás znamená více tohoto množství. Profil kotací místo něj rozděluje zvolený tickový ukazatel. Uveďte jednotku a způsob přiřazení. Sierra Chart popisuje, že hrubší záznamy mohou rozdělit objem do celého rozsahu místo zachování každé transakční ceny.

Běžné objemové sloupce organizují aktivitu podle času, profil podle ceny. TPO naproti tomu počítá přítomnost ceny v časových blocích, ne zobchodované množství. TradingView uvádí vznik Market Profile u CBOT v osmdesátých letech; společná historie nedělá čas a objem zaměnitelnými. Význam objemu na FX ověřte ještě před interpretací obrázku.

Dvě shodná maxima: kterým začne Value Area?

Shodná maxima mění náš výsledek VAPět pevných košů pokrývá 100–105 s aktivitou 40, 5, 5, 40 a 10. Maximum 40 je dvakrát. Start v nižším POC dá 90 % v koších od 100 pod 104. Vyšší start skončí celými 100 %. Modrá a okrová hranice označují oblasti, délky pásů aktivitu.Dva POC, dva různé začátkyKošAktivitaVA[104; 105)10[103; 104)40[102; 103)5[101; 102)5[100; 101)40Nižší POC: VA [100; 104), 90 %Vyšší POC: VA [100; 105), 100 %Práh 70 %; přidáváme celé koše
Shodné POC mění start a výsledek VA. Zachovaná původní geometrie pěti košů, dvou maxim a dvou barevných hranic s úměrnými pásy aktivity.

Při stejném histogramu vede nižší start k 90 %, vyšší ke 100 %. Samotný cíl 70 % neřeší shody a překročení.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Nižší POC
40 → 45 → 50 → 90 – Oblast [100; 104). Celé koše.
Vyšší POC
40 → 50 → 55 → 60 → 100 – Oblast [100; 105). Stejná data.

Původní hypotetické koše [100; 101), [101; 102), [102; 103), [103; 104), [104; 105) mají aktivitu 40; 5; 5; 40; 10. Součet je 100 a dvě maxima 40. Náš vlastní algoritmus začne zvoleným POC, přidává většího souseda, při shodě volí nižší cenu a celé koše zahrnuje, dokud nedosáhne alespoň 70. Samotné nastavení „70 %“ začátek neurčuje.

Nižší maximum vede přes součty 40→45→50→90 k VA [100; 104). Vyšší vede 40→50→55→60→100 k [100; 105): nejprve přidá horních 10 místo dolních 5. Modrá a okrová svislice označují tyto oblasti při stejných koších. Šířky pásů jsou úměrné aktivitě, nikoli pravděpodobnosti.

Odděleně zapište shodu maxim POC, shodu sousedů a překročení cíle. Náš souvislý algoritmus nepřiděluje zlomky košů a umožňuje překročení celým košem. Nejde o univerzální terminálový standard ani současný algoritmus TradingView. Aktivita je smyšlená, nikoli skutečný FX obrat.

POC, Value Area a objemové uzly

Další původní model má sedm polootevřených jednopipových košů začínajících od 1,1000 do 1,1006, pip 0,0001, s aktivitou 5; 10; 20; 35; 15; 10; 5, dohromady 100. Jediné maximum 35 je v [1,1003; 1,1004): POC je koš, nikoli nutně přesná obchodovaná cena či férová hodnota.

Vlastní algoritmus většího souseda, nižšího při shodě a celých košů pro 70 % dává 35→55→70 a VA [1,1002; 1,1005). VAL=1,1002, VAH zde znamená horní vnější hranici 1,1005. Při 80 % mají sousedé po 10, vyhraje nižší a vznikne [1,1001; 1,1005). Definice horní hranice je součástí modelu.

Aktuálně přečtená dokumentace TradingView má jiné zacházení s prahem i shodou: při překročení cíle dalším košem zastaví a při stejném objemu zvažuje vzdálenost od POC a pak vyšší koš. Sedmdesát procent tedy algoritmus neidentifikuje. Pro libovolná data to není jedna směrodatná odchylka ani 70% pravděpodobnost pobytu budoucí ceny v oblasti.

HVN a LVN jsou místní koncentrace a řídké koše vybraného histogramu. Neodhalují úmysl účastníků, budoucí podporu, odpor či rychlost průchodu. Přeskupte stejná data po dvou pipech se začátkem 1,1000: aktivita 15; 55; 25; 5, POC [1,1002; 1,1004). Začněte na 1,0999: 5; 30; 50; 15 a POC [1,1003; 1,1005). Středy 1,1003 a 1,1004 se liší o pip bez změny jediné události.

Tři obchodní hypotézy vyžadují vlastní test

Uzly lze testovat jako kandidáty podpory či odporu, návrat k POC nebo pohyb od Value Area. Shoda s jinou kresbou není nezávislý důkaz ziskové reakce. Určete, zda je okno dokončené a zamrazené, nebo se profil aktualizuje; každý přidaný filtr potřebuje vlastní informační čas.

Přidejte 35 jednotek do původního koše 1,1005. Jeho 10 se změní na 45, součet na 135 a POC se přesune sem. Konečný histogram před novými pozorováními neexistoval. Použít jej pro dřívější rozhodnutí přidá budoucí informaci. Order flow vyžaduje vlastní zdroj a klasifikaci; samotný profil nerozlišuje informované příkazy od šumu.

Oddělené příklady obchodu na EUR/USD

Jiný původní hypotetický profil má přímo přidělené POC 1,0850 a VA 1,0810–1,0890, nikoli odvozené ze sedmi košů. Předchozí odraz a obratová svíčka mohou být definované filtry, ne záruka reakce na POC.

Short předpokládá skutečný vstupní Bid 1,0850, běžný stop spouštěný Ask 1,0868 a cílové zavření Ask 1,0810. Plánovaná ztrátová vzdálenost je 18 pipů, zisková 40: hrubě 40/18≈2,22 před provizí a financováním. Skutečný stop může plnit hůře. Cenové strany činí vzdálenosti výslovnými, profil jim nedodává pravděpodobnost.

Alternativní long nejprve pozoruje dokončené Close nad VAH 1,0890 a samostatně předpokládá skutečný Ask 1,0895. Stop spouštěný Bid 1,0872 má vzdálenost 23 pipů. Cíl nebyl přidělen, proto nelze vypočíst poměr odměny ke ztrátě. Doplňte cíl, náklady, typ příkazu a platnost. Následné plnění není automaticky signální Close; ochranný stop neurčuje maximální možnou ztrátu.

Korunová kontrola: zachovejte součet událostí na hranicích

Nový hypotetický místní transakční výpis EUR/CZK má na cenách 25,00; 25,01; 25,02 CZK/EUR objemy 10; 30; 10 EUR. Celkem 50 EUR, nikoli celosvětový FX obrat. Pro tři polootevřené koše [25,00; 25,01), [25,01; 25,02), [25,02; 25,03) je profil přesně 10; 30; 10. Jediné maximum patří prostřednímu koši.

Chybné uzavření obou konců všech košů započte 25,01 dvakrát a 25,02 také: výsledkem 40; 40; 10 a falešný součet 90 EUR. Vzniknou i dvě maxima místo jednoho. Rozdíl 40 není nová aktivita; je to duplicitní přiřazení na hranicích. Před interpretací POC porovnejte součet profilových množství se součtem vstupních záznamů. Výslovné pravidlo poslední hrany či přetečení musí zachovat právě jedno přiřazení události.

Skutečný místní objem není celosvětový objem

Spot FX je decentralizovaný OTC trh. BIS ve studii z prosince 2019 popisuje roztříštěné provedení a interní párování dealerů. Místo může zaznamenat skutečné transakce, jeho objem ale nepokrývá globální trh. Aktualizace kotací naopak nejsou množstvím transakcí. Tvrzení „spot nemá skutečný objem“ tento rozdíl zakrývá.

TradingView pro forexové a CFD profily dokumentuje tickovou aktivitu cenových aktualizací a up/down klasifikaci podle směru nižších svíček, nikoli nákupního či prodejního agresora. Jiné nástroje mohou číst jiná pole. Profil poskytovatele není konsolidovaný globální obrat ani kalibrovaná mapa pravděpodobnosti. Měnové futures měří vlastní kontrakty; před porovnáním se spotem sjednoťte směr kotace a seanci.

Profil a časové indikátory nemusí být nezávislé

OBV kumulativně přidává znaménko objemovému poli podle směru ceny. Profil seskupuje jeho aktivitu podle ceny. Oba mohou využívat stejný zdroj, proto shoda není automaticky nezávislým potvrzením či silnějším ziskovým signálem. Testujte každý přídavek včetně dostupnosti jeho vstupů.

Protokol další kontroly

  1. Zapište zdroj, jednotku aktivity, cenovou stranu, časové pásmo a okno, šířku a počátek košů, výběr shodného POC i rozšíření VA. Zrekonstruujte sedmikošový model.
  2. Ověřte součet vstupů, přiřazení hranic a citlivost na přeskupení. Hezký histogram, měsíc dema ani třicet vstupů neosvědčuje trvalou výhodu.
  3. Při porovnání futures a spotu zohledněte kotaci, kontrakt, seanci, expiraci a rolování. Odlišný objem není automaticky chyba spotového ukazatele.
  4. Zmrazte profil známý v okamžiku rozhodnutí, stanovte vstupy a výstupy se skutečnými stranami plnění a náklady. Uchovejte odmítnutí a hodnoticí data nepoužitá při výběru.