Volume profile gom thước đo hoạt động đã chọn theo các bin giá trong một khoảng thời gian. Tùy nguồn, đơn vị có thể là lượng giao dịch thật hoặc cập nhật báo giá. Hình histogram mô tả đầu vào, không chỉ nơi giá buộc quay lại. Cần công thức, bin và thời điểm có dữ liệu trước khi đặt giả thuyết giao dịch.

Đơn vị hoạt động trước hình histogram

Profile theo giao dịch phân bổ khối lượng được ghi nhận vào bin; profile hoạt động báo giá dùng thước đo tick. Ghi đơn vị và phương pháp phân bổ: Sierra Chart mô tả bản ghi thô hơn có thể rải lượng qua biên giá, không tái hiện từng giao dịch tại đúng giá.

Thanh volume theo thời gian gom hoạt động vào khoảng thời gian; profile gom theo giá. Đọc volume trên Forex để phân biệt. TPO đếm hiện diện giá trong khối thời gian, không lượng giao dịch. TradingView nêu nguồn gốc Market Profile ở CBOT những năm 1980; lịch sử chung không biến thời gian và khối lượng thành cùng đơn vị.

Hai cực đại bằng nhau: POC nào khởi đầu?

Bin hư cấu[100;101),[101;102),[102;103),[103;104),[104;105) có hoạt động 40,5,5,40,10, tổng 100. Cực đại 40 có hai nơi. Thuật toán mô hình này bắt đầu ở POC được chọn, thêm hàng xóm lớn hơn, bằng nhau chọn giá thấp, lấy trọn bin tới ít nhất 70. Chỉ nói 70% không chọn giúp điểm đầu.

Cuộn ngang để xem hết sơ đồ.

Hai bin cực đại làm đổi VA mô hìnhNăm bin cố định 100–105 có hoạt động 40,5,5,40,10. Hai cực đại 40. Bắt đầu POC thấp đạt 90% ở[100;104); bắt đầu POC cao phải lấy mọi bin,100%. Biên xanh/nâu chỉ vùng; chiều dài thanh theo hoạt động.Hai POC, hai điểm bắt đầuBin giáHoạt độngVA[104; 105)10[103; 104)40[102; 103)5[101; 102)5[100; 101)40POC thấp:VA[100;104),90%POC cao:VA[100;105),100%Ngưỡng 70%; lấy trọn bin tới khi đạt
Thanh tỷ lệ hoạt động; biên xanh bắt đầu POC thấp, biên nâu POC cao, cùng histogram.

Bắt đầu cực đại thấp:40→45→50→90, biên[100;104). Bắt đầu cực đại cao:40→50→55→60→100, biên[100;105); bước đầu thêm hàng xóm trên 10 thay hàng xóm dưới 5. Tách chính sách POC bằng nhau, hàng xóm bằng nhau và vượt mục tiêu do lấy trọn bin. Không khẳng định đây là chuẩn mọi terminal hoặc cách TradingView hiện hành.

POC, Value Area và node theo bin

Bảy bin một pip nửa mở, từ 1,1000 tới 1,1006,1 pip 0,0001; hoạt động 5,10,20,35,15,10,5 tổng 100. Bin cực đại duy nhất[1,1003;1,1004) có 35 là POC. Đây không tự là giá giao dịch chính xác hoặc fair value; nếu nhiều cực đại cần quy tắc chọn.

Thuật toán minh họa đã nêu cho 70% đi 35→55→70; VA[1,1002;1,1005), VAL 1,1002 và biên ngoài trên VAH 1,1005. Mục tiêu 80% gặp hai hàng xóm 10 bằng nhau, chọn dưới thành[1,1001;1,1005). Không nội suy phần bin. Tài liệu TradingView được dẫn có chính sách khác, gồm dừng nếu bin kế tiếp vượt mục tiêu, và cách phá hòa khác. Không suy cùng 70% thì cùng kết quả.

70% không tự là một độ lệch chuẩn cho mọi phân phối hoặc 70% xác suất giá tương lai ở trong vùng. Node cao/thấp là nơi tập trung/thưa trong histogram đã chọn, không xác nhận ý định người tham gia, hỗ trợ hay tốc độ giá tương lai.

Gom cùng dữ liệu thành bin hai pip, neo 1,1000 cho 15,55,25,5; POC[1,1002;1,1004). Neo 1,0999 cho 5,30,50,15; POC[1,1003;1,1005). Trung điểm 1,1003 và 1,1004 lệch một pip dù không đổi sự kiện nào. Lưu chiều rộng và gốc lưới, không chỉ ảnh.

Mức mô tả khác giả thuyết giao dịch

Có thể kiểm tra node như hỗ trợ/kháng cự với quy tắc vẽ mức, nhưng trùng một đường vẽ không là chứng cứ độc lập phản ứng có lãi. Xác định profile đóng băng sau kỳ xong hay cập nhật trực tiếp.

Hồi về POC và rời Value Area là hai giả thuyết cần lệnh/thoát riêng. Thêm 35 hoạt động vào bin 1,1005 của ví dụ:10→45, tổng 100→135, POC chuyển tới đó. Histogram cuối chưa có ở quyết định trước khi sự kiện mới tới; backtest dùng ngược nó đưa thông tin tương lai vào. Order flow có nguồn/phân loại riêng, profile không tự phân biệt lệnh có thông tin với nhiễu.

Giá trị thêm: trung bình hai POC không phải POC gộp

Hai kỳ hư cấu A/B không trùng, cùng nguồn, đơn vị hoạt động và năm bin[100;101)…[104;105). A có 40,0,0,30,0; B có 0,0,40,30,0. Mỗi kỳ tổng 70, POC riêng là bin đầu và bin thứ ba, trung điểm 100,5 và 102,5.

POC của tổng khác trung bình hai POCHai kỳ không trùng,cùng5bin[100;101)…[104;105),thước đo hoạt động hư cấu cùng đơn vị.PHÉP TÍNH GIẢ ĐỊNHKỳ A40,0,0,30,0 · tổng70Kỳ B0,0,40,30,0 · tổng70Cộng đúng từng bin40,0,40,60,0 · tổng140
POC của tổng khác trung bình hai POC. Hai kỳ không trùng,cùng5bin[100;101)…[104;105),thước đo hoạt động hư cấu cùng đơn vị.

Tổng dữ liệu trước,chọn cực đại sau;không gộp profile bằng trung bình hai nhãn POC.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Kỳ A
40,0,0,30,0 · tổng70 – Cực đại ở bin[100;101),trung điểm100,5.
Kỳ B
0,0,40,30,0 · tổng70 – Cực đại ở bin[102;103),trung điểm102,5.
Cộng đúng từng bin
40,0,40,60,0 · tổng140 – POC[103;104),trung điểm103,5;trung bình101,5nằm bin0.

Gộp đúng từng bin thành 40,0,40,60,0, tổng 140; cực đại 60 ở[103;104), trung điểm 103,5. Trung bình hai trung điểm riêng(100,5+102,5)/2=101,5 lại nằm bin không có hoạt động cả A/B. Không thể lấy trung bình nhãn POC rồi gọi nó là POC tổng. Phải cộng thước đo cùng nghĩa trên cùng lưới/cửa sổ không trùng trước chọn cực đại. Không cộng tick và hợp đồng hay hai feed có quan sát trùng như thể cùng lượng độc lập.

Bài tập ·3 phút: có cần giá mới để POC gộp nằm ngoài hai trung điểm?

Không. Các bin cũ cùng dữ liệu: bin[103;104) có 30+30=60, thắng 40 ở từng bin cực đại riêng. Không có sự kiện giá mới hoặc tín hiệu đầu tư được tạo; chỉ chọn cực đại của tổng khác trung bình các cực đại. Tiền tài khoản VND không đổi đơn vị hoạt động hoặc đơn vị yết giá của profile.

Mô hình lệnh phải ghi đúng Bid/Ask

Mô hình EUR/USD riêng gán trực tiếp POC 1,0850 và VA 1,0810–1,0890; không tái tạo từ bảy bin trên. Nhịp hồi trước hoặc nến đảo chiều có thể là bộ lọc được định nghĩa; không bảo đảm phản ứng.

Giả thuyết short: khớp Bid thật trong mô hình 1,0850, stop thường trigger Ask 1,0868, mục tiêu đóng Ask 1,0810. Khoảng lỗ giá 18 pip, thưởng 40 pip,40/18≈2,22 trước hoa hồng/tài trợ; stop có thể khớp xấu hơn. Profile không cung cấp xác suất chạm mức nào.

Giả thuyết long khác: quan sát Close đã hoàn tất trên VAH 1,0890, sau đó giả định khớp Ask 1,0895. Stop trigger Bid 1,0872 cách 23 pip. Chưa cho mục tiêu nên chưa tính được reward/risk; cần mục tiêu, phí, loại lệnh và hết hiệu lực trước kiểm tra. Khớp sau không tự bằng Close tín hiệu.

Nguồn, cửa sổ, biên bin và thuật toán đều có thể đổi POC/VA. Chốt trước đánh giá, giữ cả trường hợp không phù hợp. Stop là trigger/khoảng lỗ dự kiến, không trần lỗ bảo đảm.

Khối lượng thật tại một nơi không là khối lượng toàn cầu

Spot FX phân tán/OTC. Nghiên cứu BIS tháng 12/2019 mô tả thực hiện phân mảnh và dealer nội hóa dòng lệnh. Một venue có thể ghi giao dịch thật, nhưng chỉ trong phạm vi đó; cập nhật báo giá lại không là lượng giao dịch. Câu “không có volume spot thật” xóa mất khác biệt giữa quan sát thật cục bộ và dữ liệu toàn thị trường.

TradingView mô tả tick volume cho profile Forex/CFD là cập nhật giá, phân loại up/down từ hướng nến khung nhỏ chứ không lượng bên chủ động mua/bán. Công cụ MetaTrader/tùy chỉnh có thể dùng trường khác, phải đọc tài liệu cụ thể. Profile hoạt động báo giá một nguồn không là turnover FX hợp nhất hoặc bản đồ xác suất được hiệu chuẩn.

Profile futures tiền tệ đo hợp đồng riêng: căn chỉnh hướng yết, phiên, đáo hạn và cách nối/roll trước so với spot. Không coi mọi khác biệt là proxy spot sai.

OBV không tự tạo xác nhận độc lập

OBV cộng dồn một trường volume với dấu theo hướng giá; profile nhóm thước đo hoạt động theo giá. Cả hai có thể dùng cùng feed, nên đồng thuận không tự là xác nhận độc lập hoặc tín hiệu có lãi mạnh hơn. Kiểm tra phần thông tin mới, thời điểm có dữ liệu và tác động từng quy tắc thêm.

Bộ kiểm tra trước backtest

Histogram nhìn hợp lý, một tháng demo hoặc 30 giao dịch tự chúng chưa xác lập lợi thế bền. Dùng mô hình rõ để kiểm tra giả định trước đánh giá chiến lược.

  1. Ghi nguồn, đơn vị hoạt động, loại giá, múi giờ/cửa sổ, rộng/gốc bin, cách chọn POC hòa và mở rộng VA. Tái tạo bảy bin rồi thử đổi lưới.
  2. Gộp profile bằng dữ liệu cùng nghĩa, không trung bình POC. Kiểm tra kỳ trùng hoặc feed trùng trước cộng lượng.
  3. So spot/futures sau căn chỉnh hướng, hợp đồng, phiên, đáo hạn và roll; không suy nhãn giống nhau thì dữ liệu tương đương.
  4. Đóng băng profile có tại mỗi quyết định, định nghĩa lệnh/thoát/khớp theo bên giá và phí. Giữ trường hợp thất bại, đánh giá ngoài dữ liệu dùng chọn quy tắc.