Ein Volumenprofil gruppiert eine ausgewählte Aktivitätsgröße nach Preisbins. Es beschreibt Quelle, Raster und Zeitfenster. Seine Form schreibt keine künftige Preisrückkehr vor. Rechne zunächst das Histogramm nach und definiere erst danach eine davon getrennte Handelsregel.

Was wird überhaupt gemessen?

Ein Transaktionsprofil verteilt aufgezeichnete Mengen; längere Balken enthalten mehr davon. Ein Quoteprofil verteilt eine bestimmte Tickaktivität. Benenne Einheit und Zuteilungsverfahren. Sierra Chart beschreibt, dass gröbere Datenrecords Aktivität über eine Preisspanne verteilen können, statt jeden Trade exakt an seinem Preis zu rekonstruieren.

Zeitbasierte Volumenbars ordnen Aktivität nach Perioden, das Profil nach Preisen. TPO, Time Price Opportunity, zählt dagegen Preispräsenz in Zeitblöcken, keine gehandelten Stücke. TradingView beschreibt Market-Profile-Ursprünge am Chicago Board of Trade in den 1980er-Jahren. Gemeinsame Geschichte macht Zeitpräsenz und Umsatz nicht austauschbar.

POC, Value Area und eine vollständige Binrechnung

POC bezeichnet einen maximalen Bin, nicht zwingend exakten Tradepreis oder fairen Wert. Gleich große Maxima brauchen eine Auswahlregel. Unsere eigene Übung verwendet sieben halboffene Einpipintervalle: Untergrenze enthalten, Obergrenze ausgeschlossen. Ein Pip sei 0,0001.

Fiktive Aktivität, keine tatsächlichen FX-Umsätze
PreisbinAktivitätseinheiten
[1,1000;1,1001)5
[1,1001;1,1002)10
[1,1002;1,1003)20
[1,1003;1,1004)35
[1,1004;1,1005)15
[1,1005;1,1006)10
[1,1006;1,1007)5

Gesamt 100, eindeutiger POC-Bin [1,1003;1,1004) mit 35. Eigene VA-Regel: am gewählten POC starten, größeren benachbarten Bin ergänzen, bei gleichem Nachbarwert niedrigeren Preis wählen und ganze Bins aufnehmen, bis Ziel erreicht oder überschritten ist. Keine Binfraktionen werden interpoliert; Bereich bleibt zusammenhängend.

Bei 70 Prozent folgen 35→55→70: erst unterer Nachbar 20, dann oberer 15. VA lautet [1,1002;1,1005), VAL 1,1002 und äußere Obergrenze VAH 1,1005. Bei 80 Prozent sind die nächsten Nachbarn beide zehn; niedrigerer Preis wird gewählt und Bereich lautet [1,1001;1,1005).

Die dokumentierte TradingView-VA verwendet andere Überschreitungs- und Gleichstandsregeln, einschließlich Stop, wenn der nächste Bin das Ziel überschreiten würde. Ein 70-Prozent-Input identifiziert daher keinen einheitlichen Algorithmus. Er bedeutet bei beliebigen Daten weder eine Standardabweichung noch 70 Prozent Wahrscheinlichkeit künftiger Preise im Bereich.

Gleiche Maxima, unterschiedliche Startpunkte

Separates fiktives Raster [100;101), [101;102), [102;103), [103;104), [104;105) mit Aktivität 40/5/5/40/10. Gesamt 100, Maximum 40 zweimal. Unter unserer ganzen-Bin-Regel liefert niedrigerer POC den Weg 40→45→50→90: VA [100;104). Höherer POC liefert 40→50→55→60→100: VA [100;105).

Zwei gleiche POC-Maxima, unterschiedliche Value AreaBins 100–105 mit Aktivität 40/5/5/40/10. Eigene zusammenhängende Expansion bismindestens 70, ganzer Bin, größerer Nachbar undniedrigerbei Gleichstand.RECHEN- UND LERNBEISPIELNiedriger POC40→45→50→90Höherer POC40→50→55→60→100Gleiche InputsMaximum 40 zweimal
Zwei gleiche POC-Maxima, unterschiedliche Value Area. Bins 100–105 mit Aktivität 40/5/5/40/10. Eigene zusammenhängende Expansion bismindestens 70, ganzer Bin, größerer Nachbar undniedrigerbei Gleichstand.

Startgleichstand und Zielüberschreitung benötigen eigene Regeln.

Niedriger POC
40→45→50→90 – VA[100;104),90 %
Höherer POC
40→50→55→60→100 – VA[100;105),100 %
Gleiche Inputs
Maximum 40 zweimal – Nur Startwahl verändert Ergebnis

Beim höheren Start wird zunächst oberer Nachbar zehn statt unterer fünf ergänzt. Gleichstand der Maxima, Gleichstand der Nachbarn und Überschreitung des Zielanteils sind drei getrennte Fragen. Identisches Histogramm muss ohne gleiche Start- und Expansionsregel keine gleiche Value Area ergeben.

Gleiche Ereignisse, veränderter Rasterursprung

High-/Low-Volume-Nodes beschreiben lokale Verdichtungen oder dünne Bins dieses Histogramms. Sie beweisen keine Teilnehmerabsicht, künftige Unterstützung oder Transitgeschwindigkeit. Gruppiere dieselben sieben Bins zu Zweipipbins mit Ursprung 1,1000: Aktivität 15/55/25/5, POC [1,1002;1,1004).

Ursprung stattdessen 1,0999 ergibt 5/30/50/15 und POC [1,1003;1,1005). Mittelpunkte 1,1003 beziehungsweise 1,1004 unterscheiden sich um einen Pip, ohne ein Ereignis zu ändern. Speichere Breite und Ursprung, nicht nur Zeilenanzahl oder POCmarker.

Drei Handelsideen sind eigene Hypothesen

Nodes als Unterstützung/Widerstand, Rückkehr Richtung POC und Ausbruch aus VA sind verschiedene testbare Ideen. Übereinstimmung mit einer anderen Zeichnung liefert keine unabhängige Erfolgsbestätigung. Definiere, ob Levels aus abgeschlossenem Fenster eingefroren bleiben oder mit neuen Daten laufen.

Ergänze im Siebenbinmodell 35 Aktivitätseinheiten im Bin ab 1,1005. Dessen zehn werden 45, Gesamt 135; POC wandert dorthin. Dieses Endhistogramm stand vor neuen Beobachtungen nicht zur Verfügung. Frühere Entscheidungen dagegen zu testen verwendet Zukunftsinformation. Das Profil identifiziert keine informierten Orders oder bloßes Rauschen.

Separate hypothetische Quote-Seitenrechnung

Ein anderes fiktives EUR/USD-Profil bekommt POC 1,0850 und VA 1,0810–1,0890 direkt zugewiesen. Die Levels stammen nicht aus den sieben Bins. Vorheriger Bounce oder Umkehrkerze können eigene Filter sein, garantieren aber keine Reaktion.

Shortidee: tatsächlicher angenommener Bidentry 1,0850, gewöhnlicher Schutzstop auf Ask 1,0868, Targetclose am Ask 1,0810. Preisabstand Verlust 18 Pips, Gewinn 40 Pips, Verhältnis 40/18 ≈ 2,22 vor Kommission und Finanzierung. Stopfill kann schlechter ausfallen; das Profil liefert keine Wahrscheinlichkeit beider Ausgänge.

Zusätzliche EUR-Kontorechnung mit deklarierten Gebühren

Für dieselbe Shortgeometrie sei die Basismenge separat 10.000 EUR, Gesamtkommission sechs USD, Finanzierung null und Kontokonversion konstant hypothetisch 0,90 EUR/USD. Exakter Stopfill ergibt −18 USD aus Preisen und −24 USD netto; Targetfill +40 USD aus Preisen und +34 USD netto. In Kontowährung sind das −21,60 beziehungsweise +30,60 EUR. Netto-Verhältnis ist 30,60/21,60 ≈ 1,42 statt brutto 2,22.

Die 10.000 EUR bezeichnen Basismenge, kein Kontoguthaben oder Budget. Alle Preise und Gebühren sind Modellannahmen; Spread steckt bereits in Bid-/Ask-Fills. Das Profil bestimmt weder diese Menge noch tatsächliche Konversionskosten. Ein schlechterer Stop könnte den berechneten Verlust übertreffen.

Alternative Longidee: erst finaler Close über VAH 1,0890, danach separat angenommener Askfill 1,0895. Bidstop 1,0872 ergibt geplante 23 Pips. Kein Target ist geliefert, daher lässt sich kein CRV berechnen. Bestimme Ziel, Menge, Kosten, Order und Ablauf vor dem Test; späterer Fill ist nicht automatisch Signalclose. Kein gewöhnlicher Stop garantiert maximalen Geldverlust.

Lokaler echter Umsatz ist kein globales Spotvolumen

Spot-FX ist OTC und auf viele Teilnehmer und Ausführungsorte verteilt. Die BIS-Studie Dezember 2019 beschreibt Fragmentierung und Dealerinternalisierung. Ein Handelsplatz kann echte Transaktionen erfassen, ohne gesamten globalen FX-Umsatz zu messen. Quoteupdates sind hingegen keine gehandelten Einheiten. „Es gibt kein echtes Spotvolumen“ verschleiert den Unterschied zwischen realer lokaler Messung und vollständiger Abdeckung.

TradingView dokumentiert Tickaktivität für Forex-/CFD-Profile und Up-/Down-Zuteilung über untergeordnete Bars statt Buy-/Sell-Aggressorvolumen. Andere Meta Trader-Werkzeuge können andere Felder verwenden. Ein Providerquoteprofil ist kein globaler Umsatz oder kalibrierter Wahrscheinlichkeitsplan. FX-Volumen lesen beginnt bei genau diesem Datenfeld.

Währungsfutures erfassen ihre eigenen Kontraktmengen. Vor Vergleich mit Spot müssen Quote-Richtung, Kontrakt, Session, Ablauf und Rollbehandlung abgestimmt sein. Unterschiede sind nicht automatisch Fehler eines Spotproxies. Europe/Berlin-Anzeige ersetzt weder ursprüngliche Sessiongrenzen noch die Zeitzone des Datensatzes.

Profil versus zeitbasierte Indikatoren

OBV signiert ein Volumenfeld nach Preisrichtung und akkumuliert es. Das Profil gruppiert Aktivität nach Preis. Beide können denselben Feed wiederverwenden; Übereinstimmung ist keine automatische unabhängige Bestätigung oder stärker profitable Regel. Teste jeden hinzugefügten Filter und Zeitpunkt separat.

Drei Schritte zum eigenen Audit

  1. Notiere Quelle, Einheit, Preisbasis, Zeitfenster, Zone, Binbreite/-ursprung, POC-Gleichstand und VA-Expansion. Rekonstruiere sieben Bins und die Zweipip-Neugruppierungen. Teste bei zwei Maxima beide festgelegten Startpunkte ohne Regelwechsel nach Ergebnis.
  2. Vergleiche Spot/Futures erst nach Angleichung der Quote-Richtung, Kontrakte und Sessions. Prüfe echte lokale Transaktionsmenge gegen Tickaktivität und TPO. Ein numerisches Histogramm ist kein Beweis globaler Datenabdeckung.
  3. Friere den verfügbaren Profilzustand am Entscheidungszeitpunkt ein. Definiere vollständige Entries/Exits und tatsächliche Quote-Seiten samt Kosten, bewahre Ablehnungen und teste auf unbenutzten Daten. Ein plausibler Chart, Demomonat oder dreißig Trades belegen keinen dauerhaften Vorteil.