Perfil de volumen: datos, POC y reglas de Value Area

Un perfil de volumen agrupa una medida de actividad por intervalos de precio durante una ventana especificada. Puede usar cantidad negociada o actualizaciones de cotización. Su forma describe los datos suministrados, sin indicar precios que el mercado deba revisitar. Antes de probar una estrategia, reproduce qué se cuenta y cómo se distribuye.

Actividad por precio, no necesariamente transacciones

Un perfil transaccional distribuye volumen registrado entre intervalos de precio; uno de actividad de cotización distribuye la medida tick elegida. Declara unidad y método. Sierra Chart explica que registros subyacentes más gruesos pueden repartir volumen entre precios del rango en lugar de reconstruir cada operación exacta. Su ejemplo de registro 26–30 con tick mínimo uno y volumen cien reparte veinte en cada uno de cinco precios. Esa asignación no revela transacciones originales.

Las barras ordinarias agrupan actividad por tiempo; el perfil, por precio. TPO cuenta presencia del precio en bloques temporales, sin equivaler a cantidad negociada. Market Profile se desarrolló en el entorno del Chicago Board of Trade en los años ochenta; compartir esa historia no vuelve intercambiables tiempo y volumen. Consulta qué significa volumen en forex antes de comparar campos.

POC y Value Area requieren un algoritmo

Asigna siete intervalos ficticios semiabiertos de un pip, desde 1,1000 hasta 1,1006 como límites inferiores, con actividades 5, 10, 20, 35, 15, 10 y 5. Pip = 0,0001; total cien. El máximo único está en [1,1003;1,1004): POC con 35. Identifica el intervalo máximo, sin atribuir precio justo o precio exacto de operación. Máximos empatados requieren política de selección.

Nuestro algoritmo didáctico empieza en POC, añade el vecino adyacente con mayor actividad y, ante empate, el de menor precio. Incorpora intervalos completos hasta alcanzar o superar el objetivo. Para 70 %, suma 35→55→70: VA [1,1002;1,1005), VAL 1,1002 y frontera externa superior VAH 1,1005. Para 80 %, los vecinos de actividad diez empatan y se añade el inferior: VA [1,1001;1,1005).

No es una norma universal. La documentación consultada de TradingView describe otra política: detenerse si la siguiente incorporación supera el objetivo y resolver empates por distancia al POC, después hacia arriba. Un ajuste «70 %» no identifica algoritmo, desviación típica o probabilidad futura de permanecer dentro. Guarda versión y reglas, sin traducir masa histórica en pronóstico.

Segundo modelo: intervalos [100;101), [101;102), [102;103), [103;104), [104;105), actividades 40, 5, 5, 40 y 10. Total cien, con dos máximos de cuarenta. Aplicando nuestro algoritmo desde el POC inferior: 40→45→50→90; VA [100;104), 90 %. Desde el superior: 40→50→55→60→100; VA [100;105), 100 %. Primero se añade el vecino superior de diez, mayor que el inferior de cinco. Elegir el precio inferior resuelve un empate de actividad, no cualquier paso.

Separa empate inicial de POC, empate entre vecinos y exceso del umbral. Las tarjetas enumeran intervalos y resultados; no prometen bandas proporcionales o límites dibujados. El mismo histograma puede producir áreas diferentes sin que cambie una observación.

Nodos de alta o baja actividad describen concentraciones y huecos relativos de ese histograma. No identifican intención o futura velocidad de tránsito. Reagrupa los siete intervalos en bloques de dos pips anclados en 1,1000: actividades 15, 55, 25 y 5, POC [1,1002;1,1004). Con origen 1,0999: 5, 30, 50 y 15, POC [1,1003;1,1005). Puntos medios 1,1003 y 1,1004 difieren un pip sin cambiar ningún evento.

Tres hipótesis diferentes y el problema del futuro

Puedes ensayar reacción en un nodo como soporte o resistencia, regreso hacia POC o ruptura de Value Area. Son hipótesis distintas, con entradas y salidas propias. Coincidir con un nivel dibujado no aporta automáticamente evidencia independiente. Define si el perfil procede de ventana completada y congelada o si sigue actualizándose.

Añade 35 unidades de actividad al intervalo 1,1005 del primer modelo: pasa de diez a 45, total 135, y se convierte en nuevo POC. Ese histograma final era desconocido antes de las nuevas observaciones. Evaluar decisiones anteriores con él introduce información futura. Congela cada versión disponible; un perfil aislado tampoco distingue órdenes informadas de ruido. Flujo de órdenes necesita datos y clasificación propios.

Ejemplo operativo con lados de cotización explícitos

Otro perfil ficticio tiene un POC asignado 1,0850 y VA 1,0810–1,0890. No se reconstruye a partir de los siete intervalos anteriores. Rebote previo o vela de giro pueden definirse como filtros, sin garantizar reacción. Hipótesis corta: entrada real Bid 1,0850, stop ordinario activado por Ask 1,0868 y cierre objetivo Ask 1,0810. Distancia de pérdida 18 pips y recompensa cuarenta: 40/18 ≈ 2,22 antes de comisión y financiación.

Ampliación hipotética: cantidad 10 000 EUR, comisión 2 USD por lado, financiación cero y cambio contable fijo 0,90 EUR por USD. Objetivo exacto produce 40 USD brutos, 36 netos: 32,40 EUR. Stop exacto da −18 USD de precio y −22 netos: −19,80 EUR. Si cierra peor al Ask 1,0873, da −27 USD netos: −24,30 EUR. La relación de magnitudes netas exactas 36/22 ≈ 1,64 difiere de 2,22. Ninguna proporciona la probabilidad de ganar.

Hipótesis larga alternativa: primero observa un Close completado sobre VAH 1,0890; después supone fill Ask 1,0895. Stop activado por Bid 1,0872: 23 pips de distancia prevista. No se suministra un objetivo, de modo que no puedes calcular ratio recompensa: pérdida. Añádelo, junto con orden, caducidad y costes, antes de probar. Un fill posterior no equivale automáticamente al cierre de señal, y un stop ordinario no fija una pérdida máxima.

En spot hay volumen local real, sin cobertura global única

Spot FX es descentralizado y OTC. BIS describe en su estudio de diciembre de 2019 ejecución fragmentada e internalización: operaciones de clientes pueden compensarse dentro del intermediario. Un centro puede registrar transacciones reales, pero su cantidad no cubre todo el mercado mundial. Decir «no hay volumen verdadero» confunde observaciones locales reales con consolidación global.

TradingView documenta actividad tick para perfiles forex y CFD y clasificación ascendente/descendente por barras de intervalo inferior, no volumen de compradores/vendedores agresores. Otros indicadores pueden usar campos distintos. Identifica el campo efectivo. Los futuros de divisas miden contratos propios; al compararlos con spot, alinea dirección de cotización, contrato, sesión, vencimiento y tratamiento de roll. No reduzcas toda diferencia a error de un sustituto spot.

Comparar con OBV sin duplicar evidencia

OBV acumula un campo de volumen con signo según dirección del precio; el perfil distribuye actividad por precio. Ambos pueden reutilizar el mismo proveedor y observaciones. Coincidir no demuestra independencia ni señal rentable más fuerte. Comprueba qué información añade cada regla y cuándo estuvo disponible; una visualización numérica no es por ello un mapa probabilístico calibrado.

Tres acciones antes de ensayar entradas

1. Registra proveedor, unidad, base de precios, ventana y zona horaria con fecha —por ejemplo Europe/Madrid—, anchura y origen de intervalos, desempates y expansión VA. Reconstruye siete intervalos, cambia el origen y reproduce ambos POC empatados. Conserva todos los resultados, sin elegir el más conveniente después.
2. Compara campos del instrumento spot y de un futuro identificado. Documenta sesiones, vencimiento, roll y cotización inversa antes de enfrentar POC. Comprueba si cuentas contratos, cantidades, actualizaciones o presencia temporal; no mezcles unidades bajo el mismo título «volumen».
3. Congela el perfil disponible en cada decisión y especifica una sola hipótesis con entradas, fills de lado correcto, salida, costes y caducidad. Conserva fallos y evalúa reglas en datos no usados para elegirlas. Un mes demo o treinta entradas no certifica una ventaja duradera.