Extensions de Fibonacci : ancrages et prix projetés

Une extension de Fibonacci reporte un multiple d’un mouvement sélectionné depuis un point explicitement choisi. Elle aide à comparer des scénarios de sortie, mais ne promet aucun cours futur. Deux lignes portant « 161,8 % » peuvent même avoir des prix différents. Avant de les comparer, identifier leur origine et leur formule est plus utile que compter les outils présents sur le graphique.

Retracement et projection ne partent pas du même endroit

Le retracement mesure une correction relative à un mouvement antérieur. Une projection reporte sa longueur depuis une référence. Aucun nom d’outil ne réserve automatiquement les entrées à l’un et les sorties à l’autre. Le Retracement à deux points de MT5 comporte aussi des niveaux au-delà de 100 %. Son Expansion utilise deux vagues ; la longueur de la première sert d’unité et la fin de la seconde d’origine. L’extension de tendance TradingView demande également trois points.

Noter le nombre d’ancrages, les prix zéro et 100 %, la direction et Reverse. Avec trois points, un coefficient inférieur à un peut déjà donner un prix au-delà du sommet précédent. Les étiquettes seules ne suffisent donc pas.

Définir A, B et C avant de calculer

Dans notre convention linéaire non inversée, A commence le mouvement, B le termine et C termine une correction ultérieure. Avec Δ = B − A, la cible géométrique est T(k) = C + k(B − A). Δ est positif à la hausse, négatif à la baisse. Ces trois points sélectionnés suffisent pour calculer une ligne avant toute cassure de B ; exiger cette cassure serait une condition de stratégie supplémentaire.

Le coefficient 1,618 reporte 161,8 % de la longueur AB depuis C. Il ne signifie pas que le prix entier, encore moins le compte, gagne 161,8 %. Il approche le nombre d’or ; 1,272 approche sa racine carrée. Une grille peut contenir 1, 2 ou un coefficient personnalisé. Aucun de ces nombres ne fournit de fréquence de réussite. Notre comparaison à deux points est E(k) = A + k(B − A). Reverse peut changer les étiquettes ; une option logarithmique change le calcul. Les exemples ci-dessous sont tous linéaires.

La dernière ligne n’est pas le résultat de toute la position

Modèle fictif : A = 100, B = 110, C = 106. Une unité de position rapporte une unité de résultat par point. T(1) = 116 et T(1,618) = 122,18. Une entrée à 106 et une sortie intégrale à 122,18 donnent 16,18. Deux moitiés sorties respectivement à 116 et 122,18 donnent 0,5 × 10 + 0,5 × 16,18 = 13,09. Les deux exécutions sont supposées, sans frais, financement, glissement ou réentrée ; ce n’est pas une comparaison d’efficacité ou de risque. Le partage 50/50 est une règle indépendante du coefficient.

Une unité, deux sorties

AB = 10, origine C = 106 ; remplissages supposés et frais nuls.

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Cent pips, deux sens et trois origines

Deux scénarios EUR/USD hypothétiques utilisent un pip de 0,0001 USD par EUR. À la hausse : A = 1,08000, B = 1,09000, C = 1,08500. À la baisse : A = 1,10000, B = 1,09000, C = 1,09500. Dans les deux cas, |AB| vaut 100 pips. Rien ne décrit des cotations historiques ou actuelles.

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À la hausse, 1,272 ajoute exactement 127,2 pips à C, pas 127 avant arrondi. T(0,618) dépasse B de 11,8 pips ; T(0,382) = 1,08882 reste 11,8 pips dessous. Avec les mêmes A/B, E(1,618) = 1,09618 et T(1,618) = 1,10118 : leur différence est C − A, soit 50 pips pour tout k commun. Déplacer C à 1,08600 remonte toutes les projections de 10 pips, sans modifier E. Garder la précision avant adaptation au pas de cotation.

Sortie partielle et stop restent des décisions distinctes

Définir les quantités réellement sorties et leurs prix d’exécution. Un stop ramené à l’entrée ne supprime ni frais ni glissement. Sur le Forex habituel de MT5, le Take Profit d’un achat utilise le Bid et celui d’une vente l’Ask ; certains instruments de bourse suivent d’autres règles. Une autre série de prix touchant la ligne ne prouve pas une exécution. Le chapitre sur les sorties sépare ces choix.

Exemple EUR indépendant : 1 000 EUR achetés à Ask 1,08520, 500 revendus à Bid 1,09500 et 500 à 1,10118. Les gains bruts sont 4,90 et 7,99 USD ; avec 0,40 USD de frais totaux supposés, le net vaut 12,49 USD, soit 9,992 EUR au taux de conversion fixe hypothétique 1,25 USD/EUR. Le résultat dépend des remplissages et quantités, pas du seul dernier coefficient.

Une ligne fine peut cacher une grande incertitude d’ancrage

Une résistance ou une moyenne voisine peut définir une condition à tester, mais souvent à partir des mêmes prix. La proximité n’est pas une preuve indépendante. Dans T = C + k(B − A), si chaque ancrage peut varier de ±ε, la borne maximale pour k positif est ±ε(1 + 2k). C pèse 1, B pèse k et A pèse −k. L’extrême supérieur monte C/B et baisse A.

Avec ±2 pips par point, k = 1 donne ±6 pips : 1,09440–1,09560 autour de 1,09500. Pour k = 1,618, ±8,472 pips donnent 1,1003328–1,1020272 autour de 1,10118. Ce sont des bornes déterministes sur des déplacements déclarés, pas un intervalle de confiance ou une prévision. Une règle de contact plus étroite exige des ancrages particulièrement reproductibles.

Conserver l’heure de reconnaissance

Noter flux, intervalle, mèches ou clôtures et confirmation de C. Si un creux exige deux chandeliers ultérieurs, ses projections ne sont disponibles qu’après eux. Le placer rétrospectivement sur sa propre barre introduit du futur dans le test. Un nouveau C crée une nouvelle version : conserver l’ancienne avec son heure, les cibles non atteintes et les ordres non remplis. Tester ensuite sur des données inutilisées, sans transformer la ligne en probabilité.

Protocole à reproduire

1. Fixer A = 1,08000 et B = 1,09000 ; déplacer seulement C à 1,08300. T(1) devient 1,09300 et T(1,618) 1,09918, tous deux 20 pips plus bas. E(1,618) reste 1,09618.
2. Consigner zéro/100 %, Reverse, calcul linéaire ou logarithmique et moment de reconnaissance des points.
3. Écrire allocation, côté du prix, frais et annulation séparément. Retenir aussi les cibles manquées ; quelques cas sélectionnés ne désignent pas un niveau universellement meilleur.