En este artículo
Al terminar, sabrás…
- Calcular proyecciones firmadas y comparar sus orígenes.
- Medir sensibilidad a anclas sin convertirla en probabilidad.
- Sumar parciales con disponibilidad, fills, costes y conversión explícitos.
Conceptos sin salir del artículo
Take-profit (TP) Volumen de la posición Resultado realizado Stop dinámico (trailing stop)Una extensión proyecta múltiplos de un movimiento elegido desde un origen declarado. Sirve para comparar escenarios de salida; la fórmula no aporta probabilidad ni plazo para alcanzarlos. Dos etiquetas «161,8 %» pueden corresponder a precios distintos porque parten de referencias diferentes. Los modelos siguientes son hipotéticos y lineales.
Retroceso, proyección y número de anclas
Un retroceso mide una corrección respecto de un movimiento previo; una proyección coloca un múltiplo de ese movimiento desde otro origen. Ninguna herramienta prescribe entrada o salida. Con tres anclas, incluso un nivel inferior al 100 % puede quedar más allá del extremo anterior. Compara precios, no solo nombres.
Fibonacci Expansion de MT5 toma longitud de primera onda y origen en extremo de segunda. Trend-Based Fib Extension de TradingView usa inicio, final y extremo de corrección. Retracement de dos puntos de MT5 también admite niveles superiores al 100 %. Guarda anclas, precios cero y cien, dirección, Reverse y cálculo lineal o logarítmico. Este último es una opción de TradingView; nuestros cálculos no lo replican.
Fórmula A–B–C con longitud firmada
A inicia el movimiento, B lo termina y C termina una corrección posterior. Define Δ=B−A y T(k)=C+k(B−A), sin invertir etiquetas. Δ positivo proyecta arriba; negativo, abajo. Con anclas elegidas ya puedes calcular antes de romper B: exigir ruptura sería condición separada de estrategia.
k=1,618 añade desde C el 161,8 % de longitud AB, no implica subida del precio completo del 161,8 % ni rendimiento de cuenta. Es aproximación redondeada de proporción áurea; 1,272 aproxima su raíz. Puedes incluir 1, 2 o múltiplos personalizados, sin obtener por el nombre una frecuencia de llegada. Nuestra comparación de dos puntos E(k)=A+k(B−A) tiene origen distinto.
El último nivel no describe resultado de toda la posición cuando una parte salió antes.
- Proyección
- T(1)=116; T(1,618)=122,18 – T=C+k(B−A), longitud diez.
- Toda la unidad al segundo
- 16,18 unidades de resultado – 1×(122,18−106).
- Mitades a ambos
- 13,09 unidades de resultado – 0,5×10+0,5×16,18; no es comparación de riesgo o eficacia.
Unidades abstractas: A=100, B=110, C=106; T(1)=116 y T(1,618)=122,18. Supón una unidad comprada a 106, que gana una unidad de resultado por punto, fills ideales y ningún cargo. Todo a 122,18 produce 16,18. Mitad a 116 y mitad a 122,18 produce 0,5×10+0,5×16,18=13,09. Ambas salidas se suponen ejecutadas; no se declara trayectoria futura ni comparación de riesgo o eficacia. Las tarjetas resumen cantidades y asignaciones, sin prometer un gráfico de precios.
Dos ejemplos EUR/USD completos
Un pip equivale a 0,0001 USD por EUR. Escenario ascendente A=1,08000, B=1,09000, C=1,08500; descendente independiente A=1,10000, B=1,09000, C=1,09500. Ambos tienen longitud absoluta 0,01000, cien pips, con signo contrario. No son cotizaciones actuales.
| k | Ascendente | Descendente |
|---|---|---|
| 0 | 1,08500 | 1,09500 |
| 0,618 | 1,09118 | 1,08882 |
| 1 | 1,09500 | 1,08500 |
| 1,272 | 1,09772 | 1,08228 |
| 1,618 | 1,10118 | 1,07882 |
| 2 | 1,10500 | 1,07500 |
| 2,618 | 1,11118 | 1,06882 |
127,2 % añade exactamente 127,2 pips desde C ascendente, antes de adaptar una orden al paso válido. T(0,618) queda 11,8 pips encima de B; T(0,382)=1,08882 queda 11,8 debajo. No toda línea de una herramienta llamada extensión rebasa la onda anterior. E(1,618)=1,09618, frente a T(1,618)=1,10118: cincuenta pips de diferencia C−A para cualquier k común.
Mueve solo C a 1,08600: todas las proyecciones de tres puntos suben diez pips; E no cambia. Si lo bajas a 1,08300, T(1)=1,09300 y T(1,618)=1,09918, veinte pips menos. El cambio geométrico no demuestra más o menos fuerza de mercado.
Asignación, ejecución y resultado EUR
Para parciales, suma resultado de cada cantidad a su fill real. En Forex típico de MT5, condición Take Profit de largo usa Bid y de corto Ask; instrumentos de bolsa pueden activar según reglas propias, normalmente Last. Una línea tocada por otra serie no demuestra fill. Take Profit de una posición cierra su volumen completo; para repartir salidas debes definir cómo gestionar porciones o posiciones, según sistema y órdenes admitidas.
Ejercicio adicional separado: largo hipotético de 10 000 EUR a Ask 1,08500; mitad cierra a Bid 1,09500 y mitad a Bid 1,10118. Bruto = 50+80,90=130,90 USD. Supón comisión total de 4 USD, sin financiación u otros cargos y conversión fija 0,90 EUR por USD: 114,21 EUR netos. Todo al segundo objetivo daría (161,80−4)×0,90=142,02 EUR, solo bajo ese fill supuesto.
Si solo primera mitad sale a 1,09500 y resto a entrada 1,08500, neto = (50−4)×0,90=41,40 EUR. No implica que el stop restante asegure esa ejecución: si sale a 1,08400, neto baja a (50−5−4)×0,90=36,90 EUR. Llevar stop a entrada no elimina costes ni deslizamiento. Consulta reglas de salida para separar la decisión de repartir del nivel elegido.
Sensibilidad de anclas y confluencia
En nuestro modelo propio T=C+k(B−A), permite que cada ancla cambie como máximo ±ε, independientemente. Para k positivo, límite determinista de desviación = ε(1+2k), porque pesos son 1 para C, k para B y −k para A. Extremo superior aumenta C y B y reduce A. No es error aleatorio, intervalo de confianza ni pronóstico.
Con ε=dos pips, k=1 da ±6 pips: 1,09440–1,09560 alrededor de 1,09500. k=1,618 da ±8,472 pips: 1,1003328–1,1020272 alrededor de 1,10118. Una regla de toque más estrecha requiere precisar cómo eliges anclas. Coincidencia con resistencia o media puede ser condición adicional, pero todas pueden derivar de mismos precios: no certifica evidencia independiente o objetivo realizable. Los patrones armónicos usan otras relaciones que también necesitan referencias explícitas.
Cuándo estaban disponibles las anclas
Registra proveedor, intervalo y selección por sombra o cierre. Si C necesita dos velas posteriores para confirmarse, las proyecciones solo están disponibles después de ellas; dibujarlas retrospectivamente no las hace conocidas antes. Guarda cada revisión si un nuevo mínimo cambia C. Evalúa plan congelado en datos no usados para elegirlo, incluyendo objetivos no alcanzados, órdenes canceladas y costes. Unas decenas de ejemplos elegidos después no determinan nivel universalmente eficaz.
Tres tareas de comprobación
- Reproduce ambas columnas de la tabla con longitud firmada. Compara T y E al 161,8 %, mueve C diez pips arriba y veinte abajo, y registra precios cero/cien, Reverse y modo de cálculo.
- Recalcula límite de anclas para k=1 y 1,618 usando las ocho combinaciones de desplazamientos ±dos pips. Identifica extremos sin llamarlos probabilidades. Anota fecha y barra en que C fue reconocible y conserva revisiones.
- Reproduce resultados de unidad abstracta y cuatro escenarios EUR, manteniendo cantidades, fills, comisiones y conversión. Especifica lado de precio, cancelación y ejecución antes de evaluar todos los casos, no solo objetivos alcanzados.
Comprueba lo aprendido
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Ver respuesta y explicación
Cada fill aporta resultado según su cantidad.
Más preguntas
¿Toda línea superior al 100 % usa el mismo origen?
No. Nuestra proyección de tres puntos usa T=C+k(B−A), mientras la comparación de dos puntos usa E=A+k(B−A). Con las anclas ascendentes del ejemplo, sus niveles al 161,8 % difieren cincuenta pips. Los nombres de herramientas y Reverse tampoco bastan para deducir precios. Guarda anclas, cero, cien y modo lineal o logarítmico antes de comparar capturas.
¿Se debe esperar una ruptura de B para calcular?
No es necesaria matemáticamente una vez elegidos A, B y C. La fórmula ya determina los niveles; exigir ruptura sería una regla adicional de estrategia. Otra cuestión es cuándo C se confirmó: si requiere dos barras posteriores, no puedes usarlo antes en un backtest. Conserva momento de reconocimiento y revisiones, sin atribuir al dibujo una señal disponible retrospectivamente.
¿Llegar al 161,8 % produce ese rendimiento en cuenta?
Ese porcentaje multiplica la longitud AB, no el capital. En el modelo de una unidad a 106, cerrar todo a 122,18 produce 16,18 unidades de resultado; cerrar mitades a 116 y 122,18 produce 13,09. Ambos fills y ausencia de costes son supuestos expresos. Tamaño, asignación y precio ejecutado definen resultado; el modelo no establece eficacia o probabilidad de llegada.
¿Qué significa permitir dos pips de variación por ancla?
En T=C+k(B−A), cada ancla puede moverse independientemente hasta dos pips. La desviación máxima es dos por (1+2k): seis pips para k=1 y 8,472 para k=1,618. Son límites deterministas bajo esa hipótesis, no intervalo de confianza ni predicción. Debes decidir cómo seleccionar anclas y cuándo conocerlas antes de interpretar un toque muy preciso o probar una salida.
Fuentes y comprobación
- MetaTrader 5: Fibonacci Expansion
Leídos 93–115: dos ondas, primera longitud y extremo segundo como origen; no se adopta afirmación predictiva de fin de tercera onda.
- TradingView: extensión de tres puntos
Leídos 20, 40–55, 76–100: tres anclas, niveles propios, Reverse y opción logarítmica. Modelo lineal propio explícito, no réplica del modo log.
- MetaTrader 5: condiciones y ejecución
Leídos 175–198: TP/SL, Bid/Ask, cierre de posición y excepciones de bolsa; distinción entre nivel y fill. No se asume toda activación como ejecución al nivel.
Los cálculos utilizan supuestos explícitos. No sustituyen los datos actuales de mercado ni las condiciones de tu proveedor.