Fibonacci-projecties: ankers, deeluitstap en echte rekenverschillen

Een Fibonacci-projectie zet veelvouden van een gekozen koersbeweging uit vanaf een vastgelegd beginpunt. Dat kan uitstapscenario’s vergelijken, maar de formule geeft geen kans of tijd tot aankomst. Twee lijnen met label 161,8% kunnen verschillende prijzen hebben doordat hun nulpunten verschillen. Scheid de tekening, de latere aanraking en een echte orderfill.

Projectie en retracement gebruiken niet altijd dezelfde oorsprong

Fibonacci-retracement: ankers, inverse quotes en schijnbevestiging meet een correctie tegenover een eerdere beweging. Een projectie zet een veelvoud vanaf een gekozen oorsprong uit. Geen van beide schrijft zelf een trade voor. Bij drie ankers kan zelfs minder dan 100% voorbij het eerdere extreme liggen: controleer prijzen en nulpunten in plaats van alleen de gereedschapsnaam.

MT5 Fibonacci Expansion gebruikt twee opeenvolgende golven: de eerste levert lengte, het eindpunt van de tweede de projectieoorsprong. TradingView Trend-Based Fib Extension kiest eveneens begin, einde en correctie-eindpunt. MT5 Retracement met twee ankers toont ook niveaus boven 100%. Noteer ankers, nul- en honderdprocentprijs en richting. Reverse kan de labeloriëntatie veranderen; een prijs voorbij B kan bij een andere oriëntatie een negatief label krijgen.

Een formule met getekende richting

In ons lineaire, niet omgekeerde model begint beweging AB op A, eindigt op B en volgt correctie-einde C. Definieer Δ=B−A en T(k)=C+k(B−A). Een dalende beweging krijgt negatieve Δ. De gekozen ankers volstaan om de lijnen te berekenen vóór een uitbraak van B; die uitbraak kan een aparte strategievoorwaarde zijn.

k=1,618 betekent 161,8% van de AB-lengte vanaf C, niet 161,8% stijging van de hele prijs of rekening. Het is een afgeronde benadering van de gulden snede; 1,272 benadert de wortel daarvan. Een grid kan ook 1, 2 of eigen veelvouden bevatten. Geen multiplier bewijst een statistisch voordeel of hitfrequentie. Onze aparte tweepuntsconventie E(k)=A+k(B−A) zet nul op A en 100% op B. TradingView heeft bovendien een logaritmische berekeningsoptie; die is niet de hier gebruikte lineaire formule.

Het laatste target bepaalt niet het resultaat van alle tranches

Fictieve ankers A=100, B=110, C=106 geven T(1)=116 en T(1,618)=122,18. Neem één positie-eenheid gekocht op 106, met één resultaateenheid per prijspunt. Alles werkelijk sluiten op 122,18 geeft 16,18. Alleen als beide uitdrukkelijk aangenomen targetfills plaatsvinden, geeft half op 116 en half op 122,18 samen 0,5×10+0,5×16,18=13,09. De helftverdeling is een afzonderlijke exitregel, geen gevolg van Fibonacci.

De figuur bevat geen toekomstig koerspad, kans of risicovergelijking. Kosten, slippage, financiering en opnieuw instappen ontbreken in dit abstracte model. De prijs van de laatste lijn vervangt de gewichten en fillprijzen van de eerdere tranche niet.

Twee volledige EUR/USD-projecties

Beide onafhankelijke fictieve scenario’s gebruiken pip 0,0001 USD per EUR en |AB|=0,01000 of 100 pips. Opwaarts A=1,08000, B=1,09000, C=1,08500; neerwaarts A=1,10000, B=1,09000, C=1,09500. Er is geen historische datum of huidige quote aan verbonden.

Schuif op een klein scherm door de tabel om alle kolommen te lezen.

Opwaarts T(1,272)=1,09772 voegt exact 127,2 pips aan C toe, geen afgeronde 127. Behoud precisie tot een order aan de werkelijke prijsstap wordt aangepast. T(0,618) ligt 11,8 pips boven B; T(0,382)=1,08882 juist 11,8 eronder. Niet iedere getoonde “extension” ligt dus voorbij de hele eerdere golf.

Met dezelfde opwaartse A/B is E(1,618)=1,09618, tegenover T(1,618)=1,10118. Het verschil C−A is bij ieder gemeenschappelijk k vijftig pips. Verplaats C naar 1,08600: alle T-lijnen stijgen tien pips, E blijft gelijk. Dit verandert geometrie, geen bewezen trendsterkte.

Uitstappen, prijszijde en EUR-bedragen

Bereken deeluitstappen met iedere werkelijk gevulde hoeveelheid en prijs. Voor typisch MT5-Forex gebruikt een long-Take-Profit Bid en een short Ask; beursinstrumenten kunnen andere triggers hebben. Een aanraking door een andere prijsreeks bewijst geen fill. Een gewone stop naar entry garandeert na kosten en slippage geen nulverlies.

Eigen EUR-rekenmodel. Neem een afzonderlijk fictief product met A=€50, B=€55, C=€52,50. Targets zijn €57,50 en €60,59. Koop twintig eenheden werkelijk op €52,50 en veronderstel beide exits expliciet: alles op het laatste target geeft €161,80 bruto; tien op elk geeft €130,90. Met €6 totale kosten is dat respectievelijk €155,80 en €124,90. Het verschil €30,90 ontstaat door allocatie, niet door een gewijzigd grid. Er is geen rekeningkapitaal of percentage rekeningrendement opgegeven.

Ankeronzekerheid is geen betrouwbaarheidsinterval

Voor T=C+k(B−A), positief k, laat ieder anker maximaal ε afwijken. De grootste mogelijke targetafwijking is ε(1+2k): C weegt 1, B weegt k en A weegt−k. De opwaartse grens verhoogt C/B en verlaagt A. Met ieder anker ±2 pips wordt k=1 maximaal ±6 pips, oftewel 1,09440–1,09560 rond 1,09500. k=1,618 geeft ±8,472 pips en 1,1003328–1,1020272 rond 1,10118.

Dit zijn deterministische grenzen voor opgegeven ankerverplaatsingen, geen prijsvoorspelling, kansmodel of betrouwbaarheidsinterval. Een dunne lijn kan ruime ankerkeuze verbergen. Een smallere touchregel vraagt daarom duidelijke ankerdefinities. Een nabijgelegen weerstand of gemiddelde kan een extra voorwaarde zijn, maar gebruikt vaak dezelfde prijzen en bewijst geen onafhankelijke bevestiging. Leg tolerantie vóór de uitkomst vast; Harmonische patronen: gelijke ratios zijn geen gelijke kansen behandelt verwante ratioconstructies.

Wanneer bestond het gekozen anker werkelijk?

Bewaar feed, interval, wick- of slotanker en de bevestigingsregel voor C. Heeft een bodem twee latere candles nodig, dan waren haar definitieve projecties pas daarna bekend. Die finale bodem eerder op een backtest plaatsen gebruikt toekomstinformatie. Een dichter of verder target geeft op zichzelf geen gemeten waarschijnlijkheid.

Verplaatsing van C na een nieuwe bodem maakt een nieuwe versie. Bewaar de eerdere tekening met observatietijd en beoordeel de oude beslissing niet met latere ankers. Evalueer de vaste handelsregel op ongebruikte data inclusief onbereikte targets, ongevulde orders, annuleringen en kosten.

Vijf controles vóór een uitvoeringstest

1. Verander alleen C naar 1,08300 met A/B vast: T(1)=1,09300 en T(1,618)=1,09918, beide twintig pips lager. E(1,618) blijft 1,09618.
2. Noteer nul/100%, Reverse, lineair of logaritmisch en exacte ankers. Vergelijk werkelijke prijzen, niet percentlabels alleen.
3. Leg herkenningstijd van C en iedere latere revisie vast.
4. Specificeer trancheverdeling, prijszijde, echte fillaannames en kosten apart. Een 50/50-verdeling is optioneel.
5. Bewaar de hele kwalificerende sample. Enkele tientallen geselecteerde voorbeelden bewijzen geen universeel beste target. Uitstapstrategie: volgorde, deelverkopen en nettoresultaat verbindt vervolgens allocatie, kosten en resultaatverantwoording.