Liquidación (T+2)

El liquidación (T+2) es la convención del mercado spot según la cual la entrega real de las dos divisas se produce dos días hábiles después de la fecha de operación (fecha valor). El especulador nunca quiere esa entrega, así que el bróker desplaza la fecha valor un día cada noche (rollover); el coste de ese desplazamiento es el punto swap, derivado del diferencial de tipos de interés entre ambas divisas.