Trojitý swap a kalendář

Trojitý swap účtuje financování za tři dny podle pravidel instrumentu. Může být záporný i kladný. U řady párů s T+2 bývá ve středu kvůli posunu pátečního data vypořádání na pondělí, ale svátky, konvence páru a kalendář poskytovatele mohou den i násobek změnit.

Co to znamená?

Konkrétní příklad

Původní hypotetická sazba +1 USD za lot a den při 0,5 lotu a násobku tři znamená přípis +1,50 USD. Nová CZK specifikace má +30 CZK za lot a den, objem 0,2 lotu a na uvedeném dni násobek tři: přípis +18 CZK. Pro opačný směr je samostatná fiktivní sazba −50 CZK, tedy −30 CZK za stejné tři dny. Změna znaménka nevzniká automatickým zrcadlením kladné sazby; oba směry čtěte zvlášť. Částky nejsou aktuální brokerův tarif.

Stejný násobek, jiné znaménko. Nové fiktivní peněžní sazby v CZK za lot a den, objem 0,2 lotu.

Přípis +18 a náklad −30 CZK nejsou zrcadlové sazby; kalendářní den se kontroluje zvlášť.

Kladná sazba: +30 × 0,2 × 3 = +18 CZK – Přípis.
Záporná sazba: −50 × 0,2 × 3 = −30 CZK – Samostatný směr.
Kalendář: Ověřit den i násobek – Středa není univerzální pravidlo.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Správně: 30×0,2×3=18, kladné znaménko znamená přípis.

Související pojmy

Studium v praxi

Trojitý swap: počítejte data, ne jen středyProč může rollover zahrnout tři či čtyři dny. Původní USD kalendářní modely a nový CZK rozklad změny sazby při stejném objemu.7 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.