Üçlü swap

Üçlü swap üç günlük finansman tahakkukudur; gün ve işaret ürüne bağlıdır. Pozitif 12 TRY swap, 20 TRY fiyat kaybıyla toplamda zarar verir.

Ne anlama gelir?

Üçlü swap, ürün kuralına göre üç günlük finansmanın tek tahakkukta işlenmesidir; borç da alacak da olabilir. Birçok T+2 çiftte Çarşamba devrinde Cuma valöründen Pazartesi’ye geçişle ilişkilidir. Tatiller, çiftin takas kuralı ve sağlayıcının takvimi günü veya çarpanı değiştirebilir. Çarşamba uygulaması bütün semboller için evrensel değildir.

Somut örnek

Kaynak modelde oran lot ve gün başına +1 USD, hacim 0,5 lot, çarpan 3: +1,50 USD alacak. Ayrı varsayımsal TRY modelinde oran +8 TRY/lot/gün, aynı 0,5 lot ve üç gün, +12 TRY finansman sağlar. Aynı pozisyonun gerçekleşmiş fiyat sonucu −20 TRY ve başka gider yoksa toplam −8 TRY’dir. Pozitif swap, işlemden kâr elde edildiğini göstermez. Önceden bir kez +12 işlendiyse hafta sonu için aynı günleri tekrar eklemek çift sayım olur; gerçek tahakkuk kaydını kontrol edin.

Üçlü swap — sayı ile kapsamı ayırınKaynak örneği ve ayrı varsayımsal TRY hesabı; gerçek işlem kaydı değildir.VARSAYIMSAL HESAPLAMAKaynak USD alacağı+1,50 USDYeni TRY finansmanı+12 TRYYeni TRY toplam−8 TRY
Üçlü swap — sayı ile kapsamı ayırın. Kaynak örneği ve ayrı varsayımsal TRY hesabı; gerçek işlem kaydı değildir.

Takvimin hangi günleri içerdiğini, işareti ve fiyat sonucunu ayrı doğrulayın.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

Kaynak USD alacağı
+1,50 USD – +1 × 0,5 × 3; negatif oran atanmadı.
Yeni TRY finansmanı
+12 TRY – +8 × 0,5 × 3; üç tahakkuk günü.
Yeni TRY toplam
−8 TRY – −20 fiyat sonucu +12 finansman; başka gider yok.

Anladığınızı kontrol edin

Alıştırma: yaklaşık 1 dakika.

Ayrı TRY modelinde +8 TRY/lot/gün, 0,5 lot, üç gün; fiyat sonucu −20 TRY, başka gider yok. Toplam?

Yanıtı ve açıklamayı göster

Finansman +12 TRY; −20+12=−8 TRY. Alacak kaybı azaltır, kâra dönüştürmez.

İlgili kavramlar

Uygulamalı çalışma

Çarşamba swap neden üç kat? Valör ve gerçek çarpanT+2 iş gününü finansman takvim gününden ayırın. Tatil modeli, yüzde paydaları, hesaplayıcı ve yeni TRY kısmi kapanış örneğiyle gerçek tahakkuku kontrol edin.9 dk →

Kaynaklar ve ek açıklamalar

Kaynak bağlantısı, değişebilen her koşulun her ziyaretinizde yeniden doğrulandığı anlamına gelmez.

Örnekler varsayımsaldır. Ürün özellikleri ve ulusal kurallar farklı olabilir.