Dreifacher Swap (Mittwochsswap)

Der dreifache Swap ist eine Swap-Belastung in Höhe von drei normalen Nächten, die einmal pro Woche anfällt — meist beim Rollover von Mittwoch auf Donnerstag. Grund ist die Abwicklung mit T+2: Nach dem Mittwoch-Rollover springt das Valutadatum vom Freitag direkt auf Montag, sodass der Broker drei Kalendertage auf einmal finanziert (Freitag, Samstag und Sonntag) statt einem.