MT4 ve MT5 backtesti: tik kapsamı, indeksler ve ortak sermaye

Kârlı backtest, veri, gerçekleşme varsayımı veya parametre seçimi gerçekçi değilse canlı işlemden belirgin ayrılabilir. MT4 ve MT5’in modelleme seçeneklerini ezberlemek yeterli değildir. Hangi bilgi, fiyat tarafı, maliyet ve sermaye koşulunun simüle edildiğini kaydedin; tek bir işlemi yeniden hesaplayarak başlayın. Bu rehberin bütün sayısal örnekleri açık kâğıt modelleridir.

MT4 ile MT5 Strategy Tester arasındaki gerçek farklar

İkisi de Expert Advisor’ı geçmiş üzerinde çalıştırır. MT5 çoklu sembol testini ve optimizasyon geçişlerinin ajanlara dağıtılmasını destekler; tek robot çalıştırmasının bütün çekirdekleri otomatik kullandığı anlamına gelmez. MT4’te de genetik optimizasyon vardır, fakat standart tester test edilen sembolün dışında işlem yürütmez. Ayrı raporları toplamak ortak portföy sermayesini yeniden kurmaz. Program derlemesini, derlenmiş dosyayı, girdileri, sembol özelliklerini ve hesap varsayımlarını koruyun. MT4 History Center’dan indirilen geçmiş kurum sunucusunun geçmişinden farklı olabilir; veri süresi ve zaman aralığı tek başına uygunluk kanıtı değildir. MT4 temelleri ve MT5 özellikleri bağlamı tamamlar.

Modelleme modları ve veri kalitesi

MT4’te Open prices only, Control points ve Every tick seçenekleri vardır; bar geçmişi ve üretilmiş yollar kullanılır. Control points kaba ön tahmindir. MT5 ayrıca kaydedilmiş kurum tikleri ve 1 minute OHLC sunar. Günlük sinyalde bile mum içi stop önem taşıyabilir. Açılışta çalışmaya uygun kuralda basitleştirme düşünülebilir, ama model sınırı ayrıca denetlenir. MT5’te gerçek tik olmayan dakikanın barından tik üretilebilir. Gerçek tikte spread dakika içinde değişebilir; üretilen tikler dakika barının atanan spreadini kullanır.

Modelleme modu, alt zaman aralığı geçmişi ve günlük birlikte incelenir. MT4’ün kalite yüzdesi gelecekte kâr ihtimalini ölçmez; herhangi bir araçtaki yüksek yüzde de seçilim yanlılığını, tarihsel ücreti veya canlı dolumu kontrol etmez. MT4’e dış tik aktarımı uyumlu hazırlık, oluşturulmuş test dosyaları veya ek yazılım gerektirebilir. HST barı tek başına gerçek tik modellemesi kanıtı değildir. MT5’te de gözlenmiş tik kapsamı ile üretilmiş ikameleri ayrı kaydedin.

Spread, komisyon, swap ve kayma ayarları

Ürün ve hesap için spreadi, komisyonu, finansmanı ve varsa gecikme ayarını kontrol edin. Standart MT4, Bid geçmişine seçilen spreadi ekler; varsayılan test başlangıcındaki güncel spreaddir, bütün tarihsel spread yolu değildir. Beş basamaklı varsayımsal EUR/USD kotasyonunda 0,00001’lik 12 point = 0,0001’lik 1,2 pip. “12” değerini birimini yazmadan başka rapora taşımayın.

MT5 hesap veya özel komisyon ayarları sunar. Ücret girişte mi, çıkışta mı, ikisinde mi uygulanıyor; tek kapanmış işlemde uzlaştırın. Kârı pip cinsinden hesaplama modu komisyonu, swapı ve teminat kontrolünü dışarıda bırakır. Gecikme benzetimi bir senaryodur; bütün canlı likiditeyi ve gerçekleşmeleri yeniden kurmaz. Sabit 7 USD veya her işleme aynı pip cezası evrensel kurum parametresi değildir.

Testi yanıltan üç hata

İleriye bakış yanlılığı, karar anında hazır olmayan bilgiyi kullanmaktır. Shift sıfır mevcut, gelişen mumu gösterebilir. Saat 10:15’te 10:00’da başlayan H1 mumunun o ana kadarki yükseği hazırdır; saatin sonunda ulaşacağı nihai yüksek hazır değildir. Tamamlanmış saat kuralı beklemelidir. Her sıfırı bire çevirmek de yanlıştır; yeni mum saptamasını veya güncel fiyat kuralını değiştirir. Zaman damgasını, dönen kayıt sayısını ve dizinin indeks yönünü inceleyin.

Kaynak başarılı CopyRates örneğinde eskiden güncele kapanışlar 100,101,102,103 olsun. Dinamik dizide as_series=false iken rates[1].close 101; son tamamlanmış rates[2].close 102’dir. as_series=true iken rates[1].close 102 olur. “Son tamamlanmış kapanış >101,5” doğrudur; normal dizide yanlışlıkla indeks 1 okumak reddeder. Bu eski mumu yanlış tanıma hatasıdır, geleceği kullanma kanıtı değildir. Çağrı daha az kayıt döndürdüyse dört kayıt varmış gibi indekslemeyin.

Aşırı uyum tekrarlı aramada uygun gürültünün seçilmesiyle oluşabilir; yüksek kazanma oranı, kâr faktörü veya düşük sermaye düşüşü tek başına teşhis değildir. Hayatta kalma yanlılığı, geçmişte bulunup sonradan kaybolan araç veya hesapları evrenden dışlamaktır. Her tarihin erişilebilir evrenini kullanın. Evrensel %30–50 şişme oranı yoktur; gerçek çalışmada ölçmeden böyle istatistik yazmayın.

Rapor ve ilerleyen pencere değerlendirmesi

Net sonuç, işlem sayısı, düşüş ve maliyet varsayımını beraber okuyun. Kaynak PLN hesabı 10.000’den başlasın: kapanmış 500 kazanç bakiyeyi 10.500 yapar; açık zarar 700 ise diğer ücret/değişimler öncesi özkaynak 9.800 PLN’dir. Bakiye tek başına maruziyeti gizler. Kâr faktörü veya Sharpe eşiği stratejiyi onaylamaz. Duyarlılığı, gerçekten ayrı veriyi, raporu ve günlüğü koruyun.

İlerleyen pencere testinde her sabitlenmiş parametre seçimi daha sonraki dönemde değerlendirilir. Yıllıklandırılmış getirileri tutarlı temelde, örnek dışı işlemleri kronolojik sıra ile karşılaştırın. WFE tek başına sağlamlığı kanıtlamaz veya eğri uydurmayı tanımaz; örnek içi getiri sıfır veya negatifse yorum ayrıca güçleşir. Walk-forward yöntemi bu ayrımı işler. Örnek dışı rapor da veri ve gerçekleşme varsayımlı simülasyondur; doğrulanmış gelecek canlı performans değildir.

Yeni TRY modeli: iki rapor ortak sermaye değildir

Ayrı bir kâğıt modelinde iki robotun sinyali aynı anda gelsin. Başlangıçtaki boş sermaye 10.000 TRY; her pozisyon kabulde 6.000 TRY teminat ayırsın. Kabul edilen ilk pozisyon ikinci karar bitene kadar açık, teminat ve özkaynak o arada değişmiyor olsun. A’nın atanmış net kapanmış sonucu +300 TRY, B’nin −100 TRY’dir. Bu tutarlar gelecek performans tahmini veya gerçek kurum hesabı değildir.

Her robot ayrı 10.000 TRY hesapla test edilince ikisi de kabul edilir. Netleri toplamak +200 TRY ve hayalî ortak son 10.200 gösterir. Oysa tek hesapta ilk kabulden sonra yalnız 4.000 TRY kalır; ikinci 6.000 gereksinim reddedilir. Sırayı A→B sabitlersek son 10.300; B→A ise 9.900 TRY olur. Bu koşulların dışında kalan daha sonra kabul, kısmi büyüklük veya nakit ekleme kuralı tanımlanmadı. Sadece rapor toplamı bu politikaların hiçbirini simüle etmez.

Tester sınırı ve alternatif araç

Tester kodlanmış kuralları kendi veri ve gerçekleşme modeliyle değerlendirir. Takdire dayalı karar için kayıtlı ölçüt ve tekrar oynatma protokolü gerekir; otomatik olarak test edilemez demek doğru değildir. Gerekli girdi veya yürütme mekanizması temsil edilemiyorsa başka aracı değerlendirin ve güncel belge/veri koşulunu kontrol edin. Forex Tester karşılaştırması farklı tekrar oynatma iş akışını; platformdan bağımsız test yöntemi ortak disiplini açıklar.

Sonraki testten önce dışa aktarımı inceleyin

timestamp,open,high,low,close başlıklarını ve açık saat farkını hazırlayın. Yerel CSV kapsam denetleyicisinde ilk/son beklenen mum başlangıcı ve aralığı girin. Mevcut temsili M1 örneği 08:00–08:11 aralığında on iki satır, sekiz farklı geçerli zaman damgası, dört boş konum, iki yinelenen satır ve bir çelişkili OHLC grubu gösterir. Bunlar burada yeniden çalıştırılmış veri ölçümü değil, aracın kaynak örneğidir. Raporu kaydedip ürünün seanslarıyla boşlukları araştırın. Tam OHLC, tam kaydedilmiş tik geçmişini kanıtlamaz; araç fiyat eklemez veya tester gerçekleşmesini onaylamaz.

Sonraki test için kontrol sırası

1. Hedef ürün ve tarihe belgeli veri seçin. MT4 bar/model/FXT hazırlığını; MT5 gerçek tik ve üretilmiş ikamelerini inceleyin. Sağlayıcıyı, zaman eksenini ve eksikleri arşivleyin.
2. Hesabın belgeli komisyon, finansman ve spread varsayımını; ortamın gecikme seçeneklerini kurun. Daha olumsuz koşula duyarlılığı sınayın; sabit 7 USD ve pip cezasını evrensel tarifeye çevirmeyin.
3. Stratejiye uygunsa dört yılı seçime, sonraki yılı sabit örnek dışı teste ayırabilirsiniz. Aynı yıllıklandırma temelini kullanın; WFE 0,5’in altına indi diye tek başına eğri uyumu tanısı koymayın. Örneklem, rejim ve maliyeti inceleyip dokunulmamış son değerlendirme bırakın.
4. Her fiyat/gösterge girdisinin hazır olma anını inceleyin. Yalnız tamamlanmış mum isteyen kuralın referansını değiştirin. Sinyal zamanı ve işlemleri karşılaştırın; sonuçta %30 değişiklik tek başına ileriye bakış kanıtı değildir.