Orderflowdata beschrijven hoe geclassificeerd uitgevoerd volume over prijzen en tijd verdeeld is. Een footprintkleur onthult geen bankplan of volgende koers. Begin met instrument, feed, eventtype, classificatiemethode en het moment waarop de gegevens beschikbaar zijn.

Agressorclassificatie is geen telling van kopers

In een centraal boek handelt een inkomende agressieve order tegen rustende passieve hoeveelheid. Iedere match heeft een koper én verkoper. Ask-/Bidvolume telt geen unieke deelnemers en identificeert geen eigenaar van een limietorder. Hier is delta=Askvolume−Bidvolume. Verhandelde hoeveelheid, aantal transacties, wachtende orders en quote-updates zijn verschillende maten.

Volumeprofiel: POC, Value Area en de invloed van binregels groepeert activiteit per prijs; Forex-volume lezen: bron, eenheden en referentie behandelt andere volumedata. Extra eventvelden kunnen iets aan een prijsanalyse toevoegen, maar bewijzen zonder regels geen handelsvoordeel.

Een lokale spotfeed is geen mondiale tape

De BIS-bespreking van 2025 onderscheidt direct dealerhandelen, centrale limietorderboeken en quote-/RFQ-venues. Interne dealermatching en venue-events hebben een andere waarnemingsscope. Dat betekent niet dat iedere retailbroker dezelfde route gebruikt. Een lokaal boek consolideert niet alle mondiale spottransacties.

MT5 onderscheidt beursdiepte en OTC-weergave op brokerquotes, zonder volume eventueel alleen een prijsladder. De forex-Volumesindicator telt prijswijzigingen, geen verhandelde valuta. Stel dus niet ieder DOM gelijk aan een volledige LP-orderhistorie en leid geen cashomzet af uit tickaantallen.

Futures en spot eerst als verschillende datasets behandelen

CME-valutafutures geven venue-/contractspecifieke activiteit, geen ontbrekende volledige spotstroom en geen bewijs dat futuresregels winstgevend naar CFD-uitvoering overgaan. Controleer notatie:6J is JPY/USD, tegenover USD/JPY. De omgekeerde van USD per JPY heeft eenheid JPY per USD, maar de inverse futuresquote is niet automatisch de gelijktijdige spotkoers.

Tickvolume is activiteit in de gekozen feed. De relatie met verhandelde hoeveelheid moet voor instrument, venue en sample gemeten worden; een constante correlatie volgt niet uit de namen.

Tegengestelde deltapercentages middelen met volume

Fictieve niet-overlappende perioden uit één bron, contracteenheden, alle fills geclassificeerd, geen filters of onbekende zijden: A heeft Ask 90/Bid 10, volume 100, delta+80 en relatieve delta+80%. B heeft Ask 20/Bid 180, volume 200, delta−160 en−80%. Samen Ask 110/Bid 190, volume 300, delta−80, relatief−26,67%.

Combineer delta met volumegewichtFictieve disjuncte perioden uit één bron, contracten, iedere fill geclassificeerd, zonder filters of onbekende zijden. Alle balken één gemeenschappelijke hoeveelheidsschaal.REKENVOORBEELDAAsk 90/Bid 10; totaal100BAsk 20/Bid 180; totaal200SamenAsk 110/Bid 190; totaal300
Combineer delta met volumegewicht. Fictieve disjuncte perioden uit één bron, contracten, iedere fill geclassificeerd, zonder filters of onbekende zijden. Alle balken één gemeenschappelijke hoeveelheidsschaal.

A+B geeft−80/300≈−26,67%; het gemiddelde van twee tegengestelde 80%-waarden negeert de ongelijke volumes.

A
Ask 90/Bid 10; totaal 100 – Delta+80, relatief+80%.
B
Ask 20/Bid 180; totaal 200 – Delta−160, relatief−80%.
Samen
Ask 110/Bid 190; totaal 300 – Delta−80, relatief−26,67%.

Het ongewogen gemiddelde van+80% en−80% is nul en hier verkeerd. Bereken eerst de volumesom of gebruik(+80%×100−80%×200)/300. B weegt tweemaal zo zwaar. De negatieve uitkomst beschrijft fills, geen toekomstige prijsrichting.

Footprint, delta en diepte meten andere events

Sierra Chart Numbers Bars onderscheidt hoeveelheid van aantal trades en configureert Ask/Bid-classificatie. Een footprint vereist niet automatisch volledige markt-dieptehistorie. NinjaTrader BidAsk/UpDownTick hebben andere classificatieregels en data-eisen. Een naam van een tool bewijst geen volledigheid van alle orders of transacties.

Een dieptekaart toont aangeleverde wachtende-hoeveelheidsevents; een footprint gegroepeerde uitvoeringen. Controleer feed, filters, historie en rechten per verbinding. Een heldere plek onthult geen institutionele identiteit of stoporderintentie. Smart Money Concepts: maak prijslabels controleerbaar helpt zulke verklaringen onderscheiden van werkelijk gemelde velden.

Een absorptiehypothese met afgebakende scope

Een apart hypothetisch koersvoorbeeld daalt 1,0900→1,0875. Daarna liggen vijfminutenranges binnen 1,0873–1,0878 terwijl aangeleverde delta negatief is. Dit kan een koopabsorptiehypothese op die venue oproepen. Het toont geen dikke rustende limietlaag of eigenaar; daarvoor ontbreken orderdata en verdere testvoorwaarden. Dit is geen gemeten New York-sessie.

Veel geclassificeerde verkoop met weinig daling kan een vraag voor onderzoek zijn, geen bewijs dat een niveau niet kan breken. Ook een korte doorbraak en terugkeer bewijst geen stopjacht of bedoeling.

Een volledig synthetisch footprintrecord controleren

Gebruik een fictief contract, aantallen in contracten en halfopen 10:00–10:05 UTC. Op prijzen 1,1002;1,1001;1,1000;1,0999 zijn Ask/Bid respectievelijk 120/40;80/30;50/60;10/10. Rijdelta’s+80,+50,−10,0 sommeren+120. Ask 260, Bid 140, totaal 400 geven relatieve delta 30%.

Specificeer apart eerste transactie 1,1002 en laatste 1,1000: de candle daalt ondanks positieve delta. Gegroepeerde hoeveelheden reconstrueren geen eventvolgorde, kopersaantal of30% kans op een stijging. Met filter volume≥300, relatieve delta≥25% en Close>Open slagen de eerste twee voorwaarden en faalt de derde. Om 10:03 zijn definitieve 10:05-waarden nog onbekend.

Onderzoek in een apart compleet record onbekende classificatie: bekende Ask 260/Bid 140 plus 160 contracten met onbekende zijde, totaal 560. Alles onbekend naar Bid geeft delta−40,−7,14%;80/80 verdeeld geeft+120,21,43%; alles naar Ask+280,50%. Bij x onbekend naar Ask is delta 2x−40. Een 25%-grens vraagt minstens 140 delta, dus x≥90. Dit zijn rekenkundige grenzen, geen betrouwbaarheidsinterval en geen toestemming om onbekend als nul te tellen.

Scheid bar- en cumulatieve delta: start−200 plus+120 geeft−80; reset vlak vóór de bar geeft+120. Sierra Chart documenteert historie-/sessiestart en historische Bid-/Ask-volume-eisen. Ontbrekende records bewijzen geen gebrek aan marktactiviteit.

Eigen EUR-uitvoeringscontrole. Stel dat een afzonderlijke strategie na haar volledige voorwaarden een fictief EUR-product koopt: twintig stuks op€50,10, targetfill€50,50 of stopfill€49,90, totale kosten€4. Alternatief netto+€4 of−€8; een slechtere stopfill€49,70 geeft−€12. Delta+30% levert geen kansinput voor de verwachte waarde van deze trades. Zelfs een apart aangenomen 50%-model geeft 0,5×4−0,5×8=−€2; die kans is niet uit de footprint gemeten.

  • Bewaar symbool/contract, bron, classificatie, filtering en aggregatie.
  • Leg sessie-, event- en ontvangsttijden plus ontbrekende records vast.
  • Noteer iedere voorwaarde apart; een signaalkleur vervangt Close>Open niet.
  • Een tradetest voegt entry, exit, volume, fills, wachtrijaannames en kosten toe.

Valutasterktemeter: berekening, ranglijst en ontbrekende gegevens verdiept het combineren van metingen. Begin zonder livepositie met reproduceerbare totalen. Controleer vóór software-/beursdata-aankoop actuele rechten, historische beschikbaarheid en kosten; geen universeel tarief, demo-entitlement of leerperiode is hier bewezen.