OBV op Forex: wat tel je werkelijk op?

On-Balance Volume telt een volumereeks met een positief of negatief teken op. MetaTrader schrijft de indicator toe aan Joseph Granville. De formule herkent geen institutionele deelnemer en meet niet hoeveel geld een markt binnenkomt. Op een valutagrafiek moet je eerst bron en volume-eenheid vaststellen, voordat je de lijn naast de koers interpreteert.

Een ontbrekende candle verandert ook het volgende teken

Een volledig fictief fragment heeft Close t0=100, t1=102 en t2=101. Het volume is 300 bij t1 en 200 bij t2; begin-OBV op t0 is nul. De complete berekening geeft 0+300−200=100. Verwijder t1 uit de export en de volgende berekening vergelijkt 101 met 100 in plaats van met 102. Zij telt dan 200 op en eindigt op 200.

Dezelfde laatste Close met een andere voorganger

Schuif horizontaal of vergroot het diagram om de details te lezen.

Dit is meer dan alleen bijdrage +300 weglaten: ook het teken van de volgende bekende bijdrage draait om. Een andere beginconstante herstelt de fout niet. Herstel de vorige Close uit een betrouwbare bron of markeer het bereik als onvolledig. Interpreteer de nieuwe divergentie niet alsof de invoer identiek bleef.

De drie rekengevallen

Vergelijk huidige Close met vorige Close, niet met huidige Open. Bij hoger tel je huidig volume op, bij lager trek je het af en bij gelijk blijft OBV onveranderd. Eén pip stijging en tien pips stijging krijgen bij gelijk volume dezelfde bijdrage. De beginconstante verschuift het niveau; nul kruisen is daarom geen universeel signaal.

Het bronmodel begint bij EUR/USD Close 1,1000 en OBV nul. A sluit op 1,1010 met 100 ticks: OBV 100. B sluit op 1,1005 met 180 ticks: −80. C sluit opnieuw op 1,1005 met 300 ticks: nog −80. D sluit op 1,1020 met 120 ticks: 40. E sluit op 1,1015 met 60 ticks: −20. Dus 100−180+0+120−60=−20. C heeft de meeste ticks maar draagt nul bij door gelijke Close. Een start op 1.000 zou op 980 eindigen, met onveranderde onderlinge verschillen.

Welke volume-eenheid levert je feed?

Een FX-tickcounter bij één broker is geen live totaal van de OTC-markt. Als expliciet historische context rapporteerde BIS voor april 2022 7,5 biljoen USD per dag op net-netbasis over alle FX-instrumenten; spot was 2,1 biljoen USD. Dat onderzoek is geen chartvolumefeed en het oude bedrag is geen actuele schatting voor 2026.

Tickvolume beschrijft prijsupdates in de gekozen aangeleverde stroom, niet het aantal wereldwijd afgesloten trades, hun nominale waarde of deelnemers. MT5 iOBV accepteert VOLUME_TICK en VOLUME_REAL. Controleer of het symbool werkelijk real-volumegegevens heeft; een optie selecteren creëert geen ontbrekende transactiedata. Een onbeschikbare reeks bewijst ook geen afwezigheid van activiteit. Hier wordt geen correlatie tussen ticks en wereldomzet geschat.

Andere quotes, candlegrenzen, volumevelden of gaten kunnen dus een andere lijn geven. Bij futures verwijst contractvolume naar afgebakende handelsplaatsen en contracten. Het is geen volledige spotmarkt en maakt een strategie niet automatisch betrouwbaarder. Controleer bij doorlopende futures ook rollover en reeksopbouw.

Divergentie zonder institutionele verhalen

In de reeks ligt D’s Close 1,1020 boven A’s 1,1010, maar OBV 40 onder 100. Toch heeft D 120 ticks tegenover A’s 100. Het lagere cumulatieve niveau volgt uit het pad ertussen, inclusief −180 bij B. Het bewijst dus niet minder updates op de nieuwste hogere Close.

Een bearish Divergentie koppelt een hoger prijsextreem aan een lager overeenkomstig OBV-extreem; bullish keert de richtingen om. Dat is een meetrelatie, geen telling van kopers, bewijs van institutionele verkoop of bekende omkeerkans. Selecteer overeenkomstige pivots met vaste regels; kies niet achteraf alleen de fraaiste combinatie.

Een afzonderlijk H4-voorbeeld

Veronderstel hypothetisch twee weken stijging op EUR/USD met eerste top 1,0920 en tweede top 1,0975. Neem bijbehorende OBV-extremen 500 en 400 aan. Dat vormt volgens deze koppeling een bearish divergentie, zonder te zeggen hoeveel de laatste candle verhandelde. Een pivot die twee volgende gesloten candles vereist, wordt pas daarna bevestigd. Een marker op de eerdere top geeft geen toenmalige beschikbaarheid of entryfill.

Afzonderlijke EUR-tegenproef: gebruik fictieve closes €50, €51 en €50,50 met telkens 100 volume-eenheden na de start. OBV gaat 0→100→0. Een onafhankelijk beschreven long van tien eenheden, werkelijk gekocht op €50,20 en verkocht op €50,50, verdient €3 bruto. Met €4 totale kosten verliest hij €1 netto. OBV nul betekent hier noch nul activiteit, noch nul koersresultaat, noch quitte na kosten. De prijzen zijn modelinputs; de indicator bepaalt geen fill.

Aggregatie en precisie veranderen de som

A–E bevatten samen 760 ticks. Als je die periode als één candle behandelt, ligt laatste Close 1,1015 boven vorige 1,1000 en wordt +760 toegevoegd, in plaats van de vijf bijdragen samen −20. Dat volgt uit de formule en hoeft geen platformfout te zijn. Interval en sessiegrenzen maken deel uit van het systeem; er volgt geen universeel H1- of H4-minimum uit.

Houd alle andere inputs vast en verander alleen C’s Close van 1,10050 naar 1,10051 of 1,10049: slechts plus of min 0,1 EUR/USD-pip. Zijn 300 ticks krijgen nu +300 of −300. De eindstand wordt respectievelijk +280 of −320 in plaats van −20; de latere tekens blijven gelijk. Een export met vier decimalen kan het doorslaggevende verschil verbergen. Bewaar de oorspronkelijke precisie en rond niet vóór de tekenvergelijking af.

OBV, A/D en CMF hebben verschillende invoerregels

De accumulatie/distributielijn weegt volume met de positie van Close binnen dezelfde High–Low-range. CMF deelt de som van die gewogen bijdragen door de volumesom over het gekozen venster. Twintig of eenentwintig perioden is een conventie, geen bewezen rendementsinstelling. Bij High gelijk aan Low of een nulvolumenoemer moet de implementatie een expliciete afhandeling hebben.

Deze formules meten geen rechtstreeks institutioneel geld. Vergelijk ze op dezelfde beschikbare inputs. Een tweede prijsindicator is niet automatisch onafhankelijk bewijs. Volumeprofiel verdeelt de gekozen volumereeks over prijsniveaus; ook daar bepaalt de datascope wat je werkelijk beschrijft.

Controleer vóór de strategietest

1. Noteer bron, symbool, volume-eenheid, interval, sessiegrenzen, historiebegin en exportprecisie. Reken hoger, lager en gelijk met de hand na.
2. Controleer ontbrekende records en de vorige Close. Repareer geen onbekende candle met een verzonnen volume of prijs.
3. Bewaar pivotselectie én bevestigingstijd, inclusief afgewezen of later verdwenen gevallen.
4. Definieer instap, uitstap, volume en kosten afzonderlijk. Vergelijk de volledige regel met en zonder OBV op dezelfde evaluatiegegevens en daarna op een aparte periode.

Vervolg met Een strategie backtesten: data, kosten en tijdvolgorde controleren: eerst continuïteit van de invoer, dan historische signalen. Heikin-Ashi: berekende candles zijn geen uitvoeringsprijzen laat een andere manier zien waarop grafiekconstructie en werkelijke uitvoerbare prijzen uiteen kunnen lopen.