Grafici Kagi: soglie, spessore e cronologia dei segnali

Kagi: una trasformazione del prezzo con memoria

Kagi costruisce tratti verticali collegati da brevi segmenti orizzontali. Un nuovo estremo estende il tratto; un movimento contrario sufficientemente ampio lo fa invertire. Il semplice trascorrere di un’altra ora non crea necessariamente un tratto. È una tecnica giapponese trattata da Steve Nison in Beyond Candlesticks; questo riferimento storico non rende universali le impostazioni di ogni piattaforma.

Occorre dichiarare prezzi d’origine, stato iniziale e soglia. Nel modello con inversione a 30 pip, un rimbalzo di 15 pip può lasciare fermo l’estremo disegnato. Il movimento esiste comunque nei dati e può modificare il valore di una posizione aperta. Il filtro visivo non misura chi controlla il mercato e non elimina il rischio dei prezzi che omette.

Una percentuale richiede una base registrata

Tre per cento: registrare la base

Il 3% non equivale a 3 unità

Due picchi ipotetici separati, 100 e 200. Ciascuna lettura scende di 4 unità; nel nostro modello percentuale la base è il picco noto.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Consideriamo due tratti crescenti separati, con picchi noti di 100 e 200 unità, e ultime letture di 96 e 196. In entrambi il ritracciamento è di 4 unità. Con soglia fissa di 3 unità, entrambi invertono. Nel nostro secondo modello, il 3% dell’ultimo picco richiede rispettivamente 3 e 6 unità: il primo inverte, il secondo no. Non attribuiamo questa base percentuale a una piattaforma specifica. Le due scale del diagramma misurano distanza dal rispettivo picco, non livelli assoluti condivisi. Due file etichettati soltanto «3%» non specificano ancora lo stesso algoritmo.

Inversione e spessore sono eventi diversi

La soglia può essere un importo assoluto, una percentuale con base esplicita oppure un valore derivato dall’ATR. Un parametro variabile richiede anche la regola di aggiornamento. Nel modello EUR/USD basato sulle sole chiusure usiamo 0,0030, cioè 30 pip con pip da 0,0001. Un movimento contrario almeno pari alla soglia inverte il tratto; uno inferiore no.

Nella convenzione di spessore StockCharts usata qui, yin sottile diventa yang spesso oltrepassando rigorosamente una spalla precedente, cioè un massimo Kagi. Yang torna yin sotto l’ultima vita, cioè un minimo Kagi. Invertire il verso non implica attraversare questi livelli: una linea sottile può salire e una spessa scendere. L’uguaglianza basta per l’inversione del nostro modello, ma non per il cambio di spessore. Il colore resta una scelta di visualizzazione.

Partiamo da una linea sottile discendente dalla spalla 1,1040 a 1,1000. Le chiusure successive sono 1,1015; 1,1030; 1,1040; 1,1050; 1,1020; 1,1000; 1,0990. La prima rimbalza di 15 pip: l’estremo disegnato resta 1,1000. A 1,1030 il rimbalzo di 30 pip inverte verso l’alto e stabilisce la vita 1,1000, mantenendo la linea sottile. 1,1040 tocca soltanto la vecchia spalla; 1,1050 la supera e rende la linea spessa.

Il cambio è conoscibile alla lettura 1,1050, anche se il grafico finale colloca il confine dello spessore a 1,1040. Poi 1,1020 inverte verso il basso dopo 30 pip dal picco 1,1050, ancora spesso. Il contatto con 1,1000 non basta; a 1,0990 il superamento al ribasso della vita rende la linea sottile. Il connettore orizzontale non rappresenta un’esecuzione e non corrisponde a un numero fisso di ore.

Leggere il grafico in tre passaggi

1. Salvare l’origine dei dati e la soglia

Annota piattaforma, campo di prezzo, intervallo dei dati, sessione e inizio della storia. TradingView documenta metodi Traditional, ATR e Percentage(LTP); le proiezioni intraday possono cambiare prima della chiusura della barra d’origine. La documentazione Pine precisa che i grafici non standard utilizzano intervalli inferiori come approssimazione della costruzione da tick. Non significa che due feed o profondità storiche generino sempre lo stesso Kagi.

2. Leggere separatamente direzione e spessore

Nel modello, dopo 1,1030 il tratto sale ma resta sottile; dopo 1,1020 scende ma resta spesso. Queste etichette ricordano attraversamenti di livelli Kagi precedenti. Non sono rilevazioni dirette di domanda, offerta o flussi degli operatori.

3. Datare la prima osservazione disponibile

Non anticipare a 1,1040 il cambiamento osservato soltanto a 1,1050. Distingui la proiezione provvisoria dalla lettura completata e specifica se quest’ultima avvia un ordine, un’osservazione o nessuna operazione. La cronologia della conoscenza deve rimanere nei dati anche quando l’asse orizzontale del grafico è irregolare.

Stesse OHLC, percorsi Kagi diversi

Partiamo da una linea sottile in discesa, spalla 104, ultimo valore 100 e soglia 3, con attraversamenti rigorosi per lo spessore. Il percorso 100→105→99→102 genera tre inversioni e finisce crescente ma sottile. 105 supera 104; 99 scende sotto la vita 100; 102 rimbalza senza superare la nuova spalla 105. Il percorso 100→99→105→102 genera due inversioni e termina discendente ma spesso: la vita è 99 e l’ultimo 102 non la rompe.

Entrambi hanno O/H/L/C 100/105/99/102. Una sola barra OHLC non rivela quale ordine di visite sia avvenuto. Cambiare soglia cambia la storia trasformata e richiede un’altra specifica. StockCharts descrive il rifacimento del grafico con ATR aggiornato; TradingView Percentage(LTP) calcola la dimensione dall’ultima chiusura, la arrotonda al tick e la applica alle barre, segnalando il possibile ridisegno. Un parametro percentuale fisso non garantisce una storia immutabile. La nostra percentuale dal picco resta un modello distinto.

Controllo EUR aggiuntivo: supponiamo un acquisto reale di 20.000 EUR a Ask 1,1002 e successiva vendita a Bid 1,1015, con 2 USD di costi complessivi. Il risultato è 24 USD, cioè 19,20 EUR a conversione ipotetica fissa 1,25 USD/EUR. Usare come uscita il vecchio estremo Kagi 1,1000 produrrebbe erroneamente −6 USD, cioè −4,80 EUR. La differenza è 24 EUR: il movimento escluso dal disegno resta economicamente rilevante. Non affermiamo che l’estremo fosse un prezzo disponibile per un ordine né che la procedura produca profitti futuri.

Vantaggi di lettura e limiti del test

Kagi rende più visibili alcuni attraversamenti di livello omettendo movimenti inferiori alla soglia. È una proprietà del disegno, non prova di una strategia redditizia o di una migliore disciplina emotiva. I timestamp restano associabili alle osservazioni originali anche se le distanze orizzontali non sono ore regolari.

TradingView avverte che riempimenti basati su OHLC sintetiche dei grafici non standard possono produrre backtest irrealistici. Una prova operativa richiede prezzi reali pertinenti, regole d’ingresso, cancellazione, uscite, volume e costi. Un attraversamento sintetico non è una quotazione eseguibile: ricostruisci la decisione quando i dati necessari erano già disponibili.

Confronto con altri grafici trasformati

Renko usa mattoni di prezzo con dimensione e convenzione d’inversione dichiarate. Three Line Break confronta livelli di linee precedenti, distinguendo i primi casi a due linee dalla struttura consolidata a tre. Heikin-Ashi conserva periodi regolari trasformando tutti e quattro i valori OHLC. Kagi combina soglia d’inversione e memoria dello spessore. Nessuna di queste trasformazioni misura autonomamente la forza dei partecipanti.

Un protocollo pratico per domani

1. Apri una coppia principale su timeframe giornaliero, confronta Kagi e candele nello stesso periodo e registra i piccoli movimenti omessi. Non trattare il giornaliero come intervallo provato migliore.
2. Segna inversioni e cambi di spessore in colonne separate. Conserva la prima osservazione che conferma ciascun evento, senza retrodatare il segnale al confine finale.
3. Confronta soglie dichiarate mantenendo storia e stato iniziale comuni; salva i parametri prima di osservare gli esiti e includi i casi senza operazione.
4. Nel backtest separa timestamp d’origine, soglia e unità, spalla/vita, decisione ed esecuzione. Aggiungi costi e uscite solo a un modello completo.