Kagi: yön, kalınlık ve görünmeyen fiyat hareketi

Kagi grafiği kısa yatay bağlantılarla birleşen dikey fiyat kolları çizer. Ters yönde yeni kol, belirlenmiş geri çekilme oluşunca başlar; bir saat daha geçince değil. Burada kullanılan kalınlık kuralında önceki Kagi tepesi veya dibi kesin aşılınca yin/yang değişir. Yön dönüşüyle kalınlık değişimi ayrı olaylardır: ince çizgi yükselebilir, kalın çizgi düşebilir. Çizginin atladığı bir hareket ise açık pozisyonun değerlemesinden kaybolmaz.

Kagi grafiği nedir, nereden gelir?

Kagi Japon kökenli, fiyat hareketine dayanan bir çizim tekniğidir. StockCharts açıklaması bu tekniği Steve Nison’un Beyond Candlesticks kitabıyla ilişkilendirir. Fiyat mevcut yönde yeni uç oluşturursa kol uzar. Daha küçük ters hareket son çizilen ucu değiştirmeyebilir. Eşik, fiyat alanı ve başlangıç durumu farklıysa Kagi adı aynı olsa bile iki grafik aynı geçmişi üretmeyebilir.

%3’ün sabit olması, 3 fiyat birimi demek değildir. Tepe 100 iken 3, tepe 200 iken 6 birim gerekir. Son değer 196 ise düşüş 4’tür: sabit eşik geçer (4≥3), tepeden yüzde eşiği geçmez (4<6). Tabanı belirtilmeyen “%3” dışa aktarımı eksik tanımdır. Bu yapım testi, sinyal kalitesi ölçümü değildir; yin/yang kalınlığı ayrı kurala bağlı kalır.

Dönüş tutarı ve çizgi kalınlığı nasıl çalışır?

Eşiği ve birimini yazın: mutlak fiyat tutarı, tabanı belirtilmiş yüzde veya ATR kaynaklı değer farklı modellerdir. Kaynak yalnız kapanış EUR/USD örneğinde 0,0030 eşik, pip 0,0001 iken 30 piptir. En az bu kadar ters hareket yönü çevirir; daha azı çevirmez. Zamanla değişen eşikte güncellemenin nasıl yapıldığı da gerekir.

StockCharts kalınlık kuralında önceki omuz (tepe) kesin üstten aşılınca ince yin kalın yang olur; son bel (dip) kesin alttan aşılınca yang yin olur. Yön değiştirmek bu iki seviyeden birini aşmayı gerektirmez. Kalınlık değişimi grafik olayıdır. Giriş, çıkış, gerçekleşme ve maliyetler ayrıca seçilir; renkler görünüm ayarıdır.

Grafiği adım adım okumak

1. Kaynağı ve dönüş tutarını belirleyin

Karşılaştırmadan önce platformun fiyat alanını, veri aralığını, eşik birimini, seans ayarını ve geçmiş başlangıcını saklayın. TradingView Traditional, ATR ve Percentage(LTP) yöntemlerini sunar. Kaynak dönem kapanmadan öngörülen çizgiler değişebilir. Pine belgesi, standart dışı Kagi gibi grafiklerin alt zaman dilimi verisinden tik yapısını yaklaşık oluşturduğunu belirtir; bu tam tik tekrarı değildir.

2. Yön kadar kalınlığı da okuyun

İki durumu ayrı kaydedin. Örnekte 1,1030’dan sonra yükselen kol ince; 1,1020’den sonra düşen kol kalındır. Etiketler geçmiş Kagi sınırlarının aşılmasını kodlar. Ölçülmüş arz/talep veya işlemi kimin kontrol ettiği değildir. Platformun up/down kelimelerini kullandığımız klasik kalınlık tanımıyla otomatik eşitlemeyin.

3. Değişimin ilk bilindiği gözlemi kullanın

Sonraki kapanışla değişimi eski zamana taşımayın. Örnekte yang geçişi ilk 1,1050’de bilinir, çizimdeki 1,1040 sınırında değil. Dönem kapanmadan görünen izdüşüm geçicidir. Tamamlanmış geçişin yalnız gözlem mi, emir tetiklemesi mi, işlemsiz sonuç mu ürettiğini ayrıca yazın.

Giriş, stop ve hedef: önce yolu ayırmak

Aynı toplam OHLC farklı Kagi yollarını gizleyebilir. Omuz 104, son uç 100, ince düşen başlangıç ve 3 birim eşik kullanın. 100→105→99→102 yolu üç kez yön değiştirir; yükselen ama ince biter. 105 omuz 104’ü aşar, 99 bel 100 altına iner; 102 yeni omuz 105’i aşmadan yukarı döner. 100→99→105→102 yolu iki kez döner; düşen ama kalın biter. Beli 99’dur ve son 102 onu kırmaz. İki yol da O/H/L/C=100/105/99/102 üretir. Tek OHLC çubuğu sıra bilgisini vermez.

Eşik değişikliği ayrı tanım olarak test edilir. StockCharts, güncel ATR ile grafiğin yeniden kurulmasını açıklar. TradingView Percentage(LTP), son kapanıştan hesaplanan tutarı minimum tike yuvarlayıp bütün çubuklara uygular ve yeniden çizilme uyarısı verir. “Yüzde” kelimesinden geçmiş çizimin sabit kaldığı sonucu çıkmaz. Emir, iptal, çıkış, miktar ve maliyeti ayrı tanımlayın; sentetik çizgi kesişimi gerçekleşebilir piyasa kotasyonu değildir.

TRY karşı örneği: değişmeyen uç, değişmeyen zarar değildir

Ayrı kurgu USD/TRY örneğinde çizgi ince ve yükseliyor; önceki omuz 40,50, bel 40,00, son çizilen uç 40,20 olsun. Sabit dönüş eşiği 0,30’dur. Tam üç Bid/Ask gözlemi t0’da 40,20/40,22; t1’de 40,05/40,07; t2’de 40,18/40,20 olarak atanmıştır. Bunlar güncel fiyat veya sağlayıcı kaydı değildir; başka gözlem yoktur.

t1’de tepeden düşüş 0,15, t2’de 0,02 olduğundan yön değişmez; uç iki durumda da 40,20 kalır. t0’da 40,22 Ask girişinden 1.000 USD nominal uzun pozisyonun var olduğunu ayrıca varsayalım. Finansman ve ücret yokken, yalnız o andaki Bid’den kapatma değerlemesi t1’de −170 TRY, t2’de −40 TRY’dir. Bu gerçekleşmiş kapanış değil, atanmış fiyatla açık pozisyon hesabıdır.

Kagi ucunu güncel Bid sanan rapor her iki anda 1.000×(40,20−40,22)=−20 TRY gösterir. t1’de 150 TRY, t2’de 20 TRY zararı eksik sayar. Atanmış 100 TRY açık zarar izleme eşiğinde t1 gerçek Bid değerlemesi eşiği aşar, çizgiye dayalı rapor aşmaz. Bu eşik bir stop veya azami zarar garantisi değildir; yalnız iki raporun aynı kontrolü farklı uygulamasını gösterir. t2’de fiyatın toparlaması t1’deki ihlali geçmişten silmez.

Güçlü yanlar ve sınırlar

Kagi, eşik altı hareketleri çizimden çıkararak seçilmiş seviyeleri okumayı kolaylaştırabilir. Bu bir gösterim özelliğidir; kalınlığın emir akışını ölçtüğü, duyguları azalttığı veya kâr ürettiği kanıtı değildir. Açık pozisyonu grafiğin son çizilen ucuyla değil, tanımlı piyasa fiyatıyla değerleyin.

Yatay eksen sabit saat aralıklarıyla ilerlemez. Kaynak gözlemin zamanı yine kaydedilebilir; Kagi zamanı veriden silmez. TradingView sentetik OHLC’den dolum alan standart dışı grafik testlerinin gerçekçi olmayan sonuçlar verebileceğini belirtir. Kararı girdinin ilk bilindiği anda, yürütmeyi ilgili piyasa fiyatlarıyla sınayın.

Renko, Three Line Break ve Heikin-Ashi ile farkı

Renko fiyat hareketini kutularla gösterir; kutu ve ters dönüş kuralı gerekir. Three Line Break önceki çizgi sınırlarını kullanır; ilk iki çizgili durumla yerleşmiş üç çizgili durum ayrılır. Heikin-Ashi düzenli dönemleri koruyarak dört OHLC alanını dönüştürür. Kagi fiyat yön dönüşüne ek kalınlık durumu taşır. Hiçbiri kendiliğinden katılımcı gücünü ölçmez.

Yarın Kagi ile ne çalışmalı?

1. Tek paritenin günlük verisini Kagi ve sıradan mum görünümünde yan yana açın. Aynı dönemde küçük hareketlerin kaçının çizgi yönü dönmeden atlandığını kaydedin. Görünmeyen hareketi yok saymayın.
2. Yön dönüşü ve kalınlık değişimini ayrı sütuna yazın. Her olayın ilk teyit edildiği kaynak gözlemini kullanın; son çizim sınırına geri tarihlemeyin.
3. Aynı geçmiş, başlangıç ve protokolde tanımlı eşikleri karşılaştırın. Parametreleri sonraki sonuçtan önce saklayın; işlemsiz durumları çıkarıp atmayın.
4. Kaynak zamanını, fiyat tarafını, eşik/birimini, başlangıç durumunu, omuz/bel geçişini ve gerçek emir gerçekleşmelerini ayrı tutun. Tam işlem testine ancak sonra miktar, ücret ve çıkış ekleyin.
5. Kaynak 1,1015 gözlemi geldiğinde çizilen ucun 1,1000 kaldığını kendi hesabınızla doğrulayın. Ayrı TRY modelinde t1’deki −170 ile çizgiye göre −20 farkını tekrar hesaplayın; ikisini de gerçekleşmiş dolum sanmayın.

Sonraki backtest planı eşik tabanını, kaynak fiyatı ve karar anını aynı deney boyunca sabitlemeye yardımcı olur.